華安豐利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金托管人：渤海銀行股份有限公司
報(bào)告送出日期：二〇一八年七月十八日 §1 重要提示
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人渤海銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年7月13日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。
本報(bào)告期自2018年4月1日起至6月22日止。
§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng)
華安豐利
基金主代碼
002950
基金運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
基金合同生效日
2018年2月9日
報(bào)告期末基金份額總額
40,892.55份
投資目標(biāo)
在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理把握債券市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
投資策略
本基金將通過(guò)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況、國(guó)家貨幣及財(cái)政政策、資本市場(chǎng)資金環(huán)境等重要因素的研究和預(yù)測(cè)，結(jié)合投資時(shí)鐘理論并利用公司研究開(kāi)發(fā)的多因子模型等數(shù)量工具，優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場(chǎng)工具等各類(lèi)固定收益類(lèi)金融工具之間的配置比例。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債綜合全價(jià)指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金，屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)投資品種。
基金管理人
華安基金管理有限公司
基金托管人
渤海銀行股份有限公司
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng)
華安豐利A
華安豐利C
下屬分級(jí)基金的交易代碼
002950
002951
報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額
30,566.99份
10,325.56份
§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
報(bào)告期
(2018年4月1日-2018年6月22日)
華安豐利A
華安豐利C
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益
1,728,284.20
1,814.72
2.本期利潤(rùn)
1,728,284.20
1,814.72
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)
0.0078
0.1758
4.期末基金資產(chǎn)凈值
35,412.41
12,196.21
5.期末基金份額凈值
1.1585
1.1812
注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較
1、華安豐利A：
階段
凈值增長(zhǎng)率①
凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③
②－④
過(guò)去三個(gè)月
15.20%
1.35%
1.18%
0.15%
14.02%
1.20%
2、華安豐利C：
階段
凈值增長(zhǎng)率①
凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④
①－③
②－④
過(guò)去三個(gè)月
17.49%
1.61%
1.18%
0.15%
16.31%
1.46%
3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較
華安豐利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金
累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖
(2018年2月9日至2018年6月22日)
1．華安豐利A：
/
2．華安豐利C：
/
§4 管理人報(bào)告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介
姓名
職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理期限
證券從業(yè)年限
說(shuō)明
任職日期
離任日期
賀濤
本基金的基金經(jīng)理，固定收益部總監(jiān)
2018-02-09
-
20年
金融學(xué)碩士（金融工程方向），20年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾任長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司債券研究員，華安基金管理有限公司債券研究員、債券投資風(fēng)險(xiǎn)管理員、固定收益投資經(jīng)理。2008年4月起擔(dān)任華安穩(wěn)定收益?zhèn)鸬幕鸾?jīng)理。2011年6月起同時(shí)擔(dān)任華安可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2012年12月至2017年6月?lián)稳A安信用增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2013年6月起同時(shí)擔(dān)任華安雙債添利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、固定收益部助理總監(jiān)。2013年8月起擔(dān)任固定收益部副總監(jiān)。2013年10月至2017年7月同時(shí)擔(dān)任華安月月鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安季季鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安月安鑫短期理財(cái)債券型證券投資基金、華安現(xiàn)金富利投資基金的基金經(jīng)理。2014年7月至2017年7月同時(shí)擔(dān)任華安匯財(cái)通貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。2015年2月至2017年6月?lián)稳A安年年盈定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年5月起擔(dān)任固定收益部總監(jiān)。2015年5月至2017年7月，擔(dān)任華安新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年9月起擔(dān)任華安新樂(lè)享保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年12月至2017年7月，同時(shí)擔(dān)任華安樂(lè)惠保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年2月起，同時(shí)擔(dān)任華安安華保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年7月起同時(shí)擔(dān)任華安安進(jìn)保本混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年11月至2017年12月，同時(shí)擔(dān)任華安新希望靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年11月起，同時(shí)擔(dān)任華安睿享定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年2月起，同時(shí)擔(dān)任華安新活力靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年2月起，同時(shí)擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。
石雨欣
本基金的基金經(jīng)理
2018-02-09
-
11年
碩士研究生，11年相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾任聯(lián)合資信評(píng)估有限公司高級(jí)分析師。2008年1月加入華安基金管理有限公司，任固定收益部信用分析師。2015年7月至2017年6月，擔(dān)任華安信用四季紅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年7月起，擔(dān)任華安穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2016年2月起擔(dān)任華安安康保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年8月起同時(shí)擔(dān)任華安聚利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年12月起，同時(shí)擔(dān)任華安新恒利靈活配置混合型證券投資基金、華安新瑞利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年1月起，同時(shí)擔(dān)任華安新安平靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年2月起，同時(shí)擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。
注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。
4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，公司制定了《華安基金管理有限公司公平交易管理制度》，將封閉式基金、開(kāi)放式基金、特定客戶(hù)資產(chǎn)管理組合及其他投資組合資產(chǎn)在研究分析、投資決策、交易執(zhí)行等方面全部納入公平交易管理中?？刂拼胧┌ǎ涸谘芯凯h(huán)節(jié)，研究員在為公司管理的各類(lèi)投資組合提供研究信息、投資建議過(guò)程中，使用晨會(huì)發(fā)言、發(fā)送郵件、登錄在研究報(bào)告管理系統(tǒng)中等方式來(lái)確保各類(lèi)投資組合經(jīng)理可以公平享有信息獲取機(jī)會(huì)。在投資環(huán)節(jié)，公司各投資組合經(jīng)理根據(jù)投資組合的風(fēng)格和投資策略，制定并嚴(yán)格執(zhí)行交易決策規(guī)則，以保證各投資組合交易決策的客觀(guān)性和獨(dú)立性。同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行投資決策委員會(huì)、投資總監(jiān)、投資組合經(jīng)理等各投資決策主體授權(quán)機(jī)制，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)自主決策，超過(guò)投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。在交易環(huán)節(jié)，公司實(shí)行強(qiáng)制公平交易機(jī)制，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。（1） 交易所二級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，遵循價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先、比例分配、綜合平衡的控制原則，實(shí)現(xiàn)同一時(shí)間下達(dá)指令的投資組合在交易時(shí)機(jī)上的公平性。（2） 交易所一級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)，投資組合經(jīng)理按意愿獨(dú)立進(jìn)行業(yè)務(wù)申報(bào)，集中交易部以投資組合名義對(duì)外進(jìn)行申報(bào)。若該業(yè)務(wù)以公司名義進(jìn)行申報(bào)與中簽，則按實(shí)際中簽情況以?xún)r(jià)格優(yōu)先、比例分配原則進(jìn)行分配。若中簽量過(guò)小無(wú)法合理進(jìn)行比例分配，且以公司名義獲得，則投資部門(mén)在合規(guī)監(jiān)察員監(jiān)督參與下，進(jìn)行公平協(xié)商分配。（3） 銀行間市場(chǎng)業(yè)務(wù)遵循指令時(shí)間優(yōu)先原則，先到先詢(xún)價(jià)的控制原則。通過(guò)內(nèi)部共同的iwind群，發(fā)布詢(xún)價(jià)需求和結(jié)果，做到信息公開(kāi)。若是多個(gè)投資組合進(jìn)行一級(jí)市場(chǎng)投標(biāo)，則各投資組合經(jīng)理須以各投資組合名義向集中交易部下達(dá)投資意向，交易員以此進(jìn)行投標(biāo)，以確保中簽結(jié)果與投資組合投標(biāo)意向一一對(duì)應(yīng)。若中簽量過(guò)小無(wú)法合理進(jìn)行比例分配，且以公司名義獲得，則投資部門(mén)在風(fēng)控部門(mén)的監(jiān)督參與下，進(jìn)行公平協(xié)商分配。交易監(jiān)控、分析與評(píng)估環(huán)節(jié)，公司風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)公司旗下的各投資組合投資境內(nèi)證券市場(chǎng)上市交易的投資品種、進(jìn)行場(chǎng)外的非公開(kāi)發(fā)行股票申購(gòu)、以公司名義進(jìn)行的債券一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)、不同投資組合同日和臨近交易日的反向交易以及可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為進(jìn)行監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部根據(jù)市場(chǎng)公認(rèn)的第三方信息（如：中債登的債券估值），定期對(duì)各投資組合與交易對(duì)手之間議價(jià)交易的交易價(jià)格公允性進(jìn)行審查，對(duì)不同投資組合臨近交易日的同向交易的交易時(shí)機(jī)和交易價(jià)差進(jìn)行分析。 本報(bào)告期內(nèi)，公司公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。
4.3.2 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，公司合規(guī)監(jiān)察稽核部會(huì)同基金投資、交易部門(mén)討論制定了公募基金、專(zhuān)戶(hù)針對(duì)股票、債券、回購(gòu)等投資品種在交易所及銀行間的同日反向交易控制規(guī)則，并在投資系統(tǒng)中進(jìn)行了設(shè)置，實(shí)現(xiàn)了完全的系統(tǒng)控制。同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)基金、專(zhuān)戶(hù)間的同日反向交易的監(jiān)控與隔日反向交易的檢查；風(fēng)險(xiǎn)管理部開(kāi)發(fā)了同向交易分析系統(tǒng)，對(duì)相關(guān)同向交易指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，并定期對(duì)組合間的同向交易行為進(jìn)行了重點(diǎn)分析。本報(bào)告期內(nèi)，除指數(shù)基金以外的所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易中，出現(xiàn)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的5%的次數(shù)為2次，未出現(xiàn)異常交易。
4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
2018年二季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩，由于全球經(jīng)濟(jì)增速放緩以及中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，外需對(duì)經(jīng)濟(jì)形成拖累；投資總體上小幅下滑，由于地方債務(wù)整頓及財(cái)政支出下滑導(dǎo)致基建投資增速下滑，制造業(yè)投資有所好轉(zhuǎn)但幅度有限，房地產(chǎn)投資成為增長(zhǎng)的主要支撐；消費(fèi)增速受居民可支配收入下滑的影響，增速繼續(xù)放緩。通脹繼續(xù)保持溫和態(tài)勢(shì)，央行貨幣政策邊際上有所放松，4月份央行宣布降準(zhǔn)1個(gè)百分點(diǎn)進(jìn)行部分置換MLF，6月底宣布降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn)支持“債轉(zhuǎn)股”及小微企業(yè)融資，另外央行宣布擴(kuò)大MLF抵押品范圍提高中低等級(jí)信用債流動(dòng)性，貨幣市場(chǎng)資金相對(duì)寬裕，資金利率中樞下移。二季度資管新規(guī)正式出臺(tái)，監(jiān)管靴子落地，受資管新規(guī)影響，社融增速顯著下滑，信用緊縮導(dǎo)致信用違約事件頻發(fā)，中低等級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。二季度債券市場(chǎng)收益率總體震蕩下行，但低等級(jí)信用債收益率走高，利差顯著擴(kuò)大。
本基金期內(nèi)以銀行存款為主，由于巨額贖回導(dǎo)致凈值增幅較高。
4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
截至2018年6月22日，華安豐利18個(gè)月A份額凈值為1.1585元，C份額凈值為1.1812元；華安豐利18個(gè)月A份額凈值增長(zhǎng)率為15.20%，C份額凈值增長(zhǎng)率為17.49%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率1.18%。
4.5管理人對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望
展望三季度，中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊仍存在很大不確定性，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將繼續(xù)趨緩。國(guó)內(nèi)隨著社融增速的持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)能有所減弱，但總體的下滑幅度有限。通脹總體上保持溫和，貨幣政策將繼續(xù)維持穩(wěn)健。債市在經(jīng)濟(jì)基本面和政策面均有利的情況下，利率中樞仍有一定下行空間，但中低等級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)仍將繼續(xù)釋放。
本基金將秉承穩(wěn)健、專(zhuān)業(yè)的投資理念，勤勉盡責(zé)地維護(hù)持有人的利益。
4.6報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說(shuō)明
本基金報(bào)告期內(nèi)不存在基金持有人數(shù)連續(xù)二十個(gè)工作日低于200人或基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形。
§5 投資組合報(bào)告
5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào)
項(xiàng)目
金額(元)
占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1
權(quán)益投資
-
-
其中：股票
-
-
2
固定收益投資
-
-
其中：債券
-
-
資產(chǎn)支持證券
-
-
3
貴金屬投資
-
-
4
金融衍生品投資
-
-
5
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
-
-
6
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)
28,483,368.51
99.99
7
其他各項(xiàng)資產(chǎn)
2,886.96
0.01
8
合計(jì)
28,486,255.47
100.00
5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有股票。
5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有股票。
5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
根據(jù)本基金基金合同，本基金不能投資于股指期貨。
5.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
5.10.1 本期國(guó)債期貨投資政策
根據(jù)本基金基金合同，本基金不能投資于國(guó)債期貨。
5.10.2 報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。
5.10.3 本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
無(wú)。
5.11投資組合報(bào)告附注
5.11.1本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，也沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。
5.11.2本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。
5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào)
名稱(chēng)
金額(元)
1
存出保證金
-
2
應(yīng)收證券清算款
-
3
應(yīng)收股利
-
4
應(yīng)收利息
2,886.96
5
應(yīng)收申購(gòu)款
-
6
其他應(yīng)收款
-
7
待攤費(fèi)用
-
8
其他
-
9
合計(jì)
2,886.96
5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末未持有存在流通受限情況的股票。
§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
項(xiàng)目
華安豐利A
華安豐利C
本報(bào)告期期初基金份額總額
232,062,091.94
10,325.56
報(bào)告期基金總申購(gòu)份額
-
-
減：報(bào)告期基金總贖回份額
232,031,524.95
-
報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額
-
-
本報(bào)告期期末基金份額總額
30,566.99
10,325.56
§7基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況
無(wú)。
7.2基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
無(wú)。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報(bào)告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過(guò)20%的情況
投資者類(lèi)別
報(bào)告期內(nèi)持有基金份額變化情況
報(bào)告期末持有基金情況
序號(hào)
持有基金份額比例達(dá)到或者超過(guò)20%的時(shí)間區(qū)間
期初份額
申購(gòu)份額
贖回份額
持有份額
份額占比
機(jī)構(gòu)
1
20180615-20180619
30,003,050.00
0.00
30,003,050.00
0.00
0.00%
2
20180615-20180619
30,003,050.00
0.00
30,003,050.00
0.00
0.00%
3
20180615-20180620
28,015,380.00
0.00
28,015,380.00
0.00
0.00%
個(gè)人
1
20180620-20180622
10,001.35
0.00
0.00
10,001.35
24.46%
2
20180620-20180622
20,051.30
0.00
0.00
20,051.30
49.03%
3
20180620-20180622
9,941.71
0.00
0.00
9,941.71
24.31%
產(chǎn)品特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或者超過(guò)20%的情形。如該單一投資者大額贖回將可能導(dǎo)致基金份額凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等特定風(fēng)險(xiǎn)。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
無(wú)。
§9 備查文件目錄
9.1備查文件目錄
1.《華安豐利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》
2.《華安豐利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
3.《華安豐利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議》
9.2存放地點(diǎn)
基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。
9.3查閱方式
投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。
華安基金管理有限公司
二〇一八年七月十八日
華安豐利18個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2018年第2季度報(bào)告.pdf