易方達(dá)中證港股通綜合指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金（易方達(dá)中證港股通綜合量化增強(qiáng)C）基金產(chǎn)品資料概要
易方達(dá)中證港股通綜合指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金
（易方達(dá)中證港股通綜合量化增強(qiáng)C）基金產(chǎn)品資料
概要
編制日期：2026年2月27日
送出日期：2026年2月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)中證港股通綜合
基金簡(jiǎn)稱基金代碼026847
量化增強(qiáng)
易方達(dá)中證港股通綜合
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼026848
量化增強(qiáng)C
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
官澤帆
證券從業(yè)日期2010-09-01
基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
杜才鳴
證券從業(yè)日期2012-07-01
1、本基金場(chǎng)內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式。
2、未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格
波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形
除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之
日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方
其他式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金
份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述
事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的
編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提
供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維
持基金投資運(yùn)作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，在控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基
投資目標(biāo)準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，追求超越業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)
板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交
易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場(chǎng)股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通股
票”）、國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府
債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、可
轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、
同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)及法律法
規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
投資范圍如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
80%-95%；投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一
年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收
申購(gòu)款等。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證港股通綜合指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型股票基金，力求控制基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比
較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不
超過(guò)8%；同時(shí)通過(guò)量化策略進(jìn)行投資組合管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)
比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。股票投資方面，本基金指數(shù)化投資以標(biāo)的指數(shù)
的構(gòu)成為基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)各成份股權(quán)重偏離的控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的
跟蹤。本基金利用基金管理人自主研發(fā)的定量投資模型，在控制組合
風(fēng)險(xiǎn)與交易成本的基礎(chǔ)上構(gòu)建和優(yōu)化投資組合，其中股票選擇以指數(shù)
主要投資策略
成份股及備選成份股為主，同時(shí)適當(dāng)投資于非成份股，并根據(jù)定量投
資模型在全市場(chǎng)優(yōu)選股票，對(duì)投資組合構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。本
基金通過(guò)采取多個(gè)定量投資模型，力爭(zhēng)分散模型風(fēng)險(xiǎn)，提高投資組合
表現(xiàn)。本基金投資存托憑證的策略依照股票投資策略執(zhí)行。債券投資
方面,本基金主要通過(guò)類屬配置與券種選擇兩個(gè)層次進(jìn)行債券投資管
理。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨、國(guó)債期貨、股
票期權(quán)，并可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)、融資業(yè)務(wù)。
中證港股通綜合指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×95%+活期存款利
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平高于混合型
基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金在控制基金凈值增長(zhǎng)率與
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度及年化跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)
獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。長(zhǎng)期來(lái)看，本基金具有與業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)相近的風(fēng)險(xiǎn)水平。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市
場(chǎng)，除了需要承擔(dān)市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨
匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資于香港證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)、通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交
易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。本基金通過(guò)內(nèi)地與香港股票
市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書。
注：投資者可閱讀《招募說(shuō)明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式/
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）費(fèi)率
0天
N≥7天0.00%同上
0天
贖回費(fèi)
7天≤N≤29天1.00%同上
30天≤N≤179天0.50%同上
N≥180天0.00%同上
注：本基金C類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，在持有期間計(jì)提銷售
服務(wù)費(fèi)并按規(guī)定收取或返還。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.80%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.20%銷售機(jī)構(gòu)
詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、
對(duì)于通過(guò)基金管理人或其基金銷售子公司投資的C類基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，在投資
者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者；對(duì)于轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷售服務(wù)費(fèi)將作為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。對(duì)于
通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)投資、持續(xù)持有期限不超過(guò)一年（即365天，下同）的C類基金份額計(jì)提
的銷售服務(wù)費(fèi)，支付給銷售機(jī)構(gòu)；持續(xù)持有期限超過(guò)一年的C類基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售
服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投
資者，對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷售服務(wù)費(fèi)將作為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
入的基金。詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）與指數(shù)化投資相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)
（包括標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組
合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、跟
蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的
風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等）；（2）采用量化增強(qiáng)策略進(jìn)行投資管理可能引致
的特定風(fēng)險(xiǎn)（包括量化增強(qiáng)策略的風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)）；（3）通過(guò)內(nèi)地與香
港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市場(chǎng)股票的風(fēng)險(xiǎn)；（4）本基金投資范圍包
括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、
資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風(fēng)險(xiǎn)；（5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，本基金還將面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)
險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、管
理風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)
評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)及一般風(fēng)險(xiǎn)詳見(jiàn)招募說(shuō)明書的“風(fēng)
險(xiǎn)揭示”部分。
本基金場(chǎng)內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式，即本基金參與證券交易所場(chǎng)內(nèi)投資部
分將通過(guò)基金管理人選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易，并由選定的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)作為結(jié)
算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算，該種交易和結(jié)算模式可能增加本基金投資運(yùn)作過(guò)程中的信
息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、交易指令傳輸和資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)法完成當(dāng)日估值的
風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、基金投資非公開(kāi)信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤
勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過(guò)仲裁方式處理，詳見(jiàn)《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達(dá)中證港股通綜合指數(shù)量化增強(qiáng)型證券投資基金（易方達(dá)中證港股通綜合量化增強(qiáng)C）基金產(chǎn)品資料概要.pdf