富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金二0二0年第4季度報告
基金管理人： 富國基金管理有限公司
基金托管人： 中國建設(shè)銀行股份有限公司
報告送出日期： 2021年 01月 22日
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§1 重要提示
富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及
連帶責(zé)任。 基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于
2021年 1月 20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，
保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 富國基金管理有限
公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資
決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 本報告財務(wù)資料未經(jīng)審計。 本報告期
自 2020年 10月 1日起至 2020年 12月 31日止。
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§2 基金產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國中證新能源汽車指數(shù)分級
場內(nèi)簡稱 新能源車
基金主代碼 161028
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2015年 03月 30日
報告期末基金份額
總額（單位：份）
7,766,622,027.92
投資目標(biāo)
本基金采用指數(shù)化投資策略，緊密跟蹤中證新能源汽車指
數(shù)。在正常市場情況下，力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績
比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在 0.35%以
內(nèi)，年跟蹤誤差控制在 4%以內(nèi)。
投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資，依托富國量化投資
平臺，利用長期穩(wěn)定的風(fēng)險模型和交易成本模型，按照成
份股在中證新能源汽車指數(shù)中的組成及其基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股
票投資組合，以擬合、跟蹤中證新能源汽車指數(shù)的收益表
現(xiàn)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)
整。本基金力爭將基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間
的日均跟蹤偏離度絕對值控制在 0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差
控制在 4%以內(nèi)。本基金的資產(chǎn)配置策略、股票投資組合構(gòu)
建、債券投資策略、金融衍生工具投資策略詳見法律文件。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
95%×中證新能源汽車指數(shù)收益率＋5%×銀行人民幣活期
存款利率（稅后）
風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險、較高預(yù)期收益
的特征。從本基金所分離的兩類基金份額來看，富國新能
源汽車 A份額具有低預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益相對穩(wěn)定的特征；
富國新能源汽車 B 份額具有高預(yù)期風(fēng)險、預(yù)期收益相對較
高的特征。
基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
下屬分級基金的基
金簡稱
富國中證新能源
汽車指數(shù)分級 A
富國中證新
能源汽車指
數(shù)分級 B
富國中證新能源汽車指
數(shù)分級
下屬分級基金場內(nèi)
簡稱
新能車 A 新能車 B 新能源車
下屬分級基金的交
易代碼
150211 150212 161028
報告期末下屬分級
基金的份額總額
（單位：份）
64,077,411.00
64,077,411.
00
7,638,467,205.92
下屬分級基金的風(fēng) 本基金為股票型 本基金為股 本基金為股票型基金，
3
險收益特征 基金，具有較高
預(yù)期風(fēng)險、較高
預(yù)期收益的特
征。從本基金所
分離的兩類基金
份額來看，富國
新能源汽車 A 份
額具有低預(yù)期風(fēng)
險、預(yù)期收益相
對穩(wěn)定的特征；
富國新能源汽車
B 份額具有高預(yù)
期風(fēng)險、預(yù)期收
益相對較高的特
征。
票型基金，具
有較高預(yù)期
風(fēng)險、較高預(yù)
期收益的特
征。從本基金
所分離的兩
類基金份額
來看，富國新
能源汽車 A份
額具有低預(yù)
期風(fēng)險、預(yù)期
收益相對穩(wěn)
定的特征；富
國新能源汽
車 B份額具有
高預(yù)期風(fēng)險、
預(yù)期收益相
對較高的特
征。
具有較高預(yù)期風(fēng)險、較
高預(yù)期收益的特征。從
本基金所分離的兩類基
金份額來看，富國新能
源汽車 A 份額具有低預(yù)
期風(fēng)險、預(yù)期收益相對
穩(wěn)定的特征；富國新能
源汽車 B 份額具有高預(yù)
期風(fēng)險、預(yù)期收益相對
較高的特征。
§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)
3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位： 人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo)
報告期（2020年 10月 01日-2020
年 12月 31日）
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 929,319,501.03
2.本期利潤 2,474,474,325.38
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.5023
4.期末基金資產(chǎn)凈值 8,243,732,583.45
5.期末基金份額凈值 1.061
注：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用（例如，開放式
基金的申購贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動
收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變
動收益。
4
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段
凈值增長
率①
凈值增長
率標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績比較
基準(zhǔn)收益
率③
業(yè)績比較基
準(zhǔn)收益率標(biāo)
準(zhǔn)差④
①-③ ②-④
過去三個月 45.38% 2.21% 48.36% 2.23% -2.98% -0.02%
過去六個月 60.62% 2.15% 63.38% 2.17% -2.76% -0.02%
過去一年 90.78% 2.31% 95.58% 2.33% -4.80% -0.02%
過去三年 75.63% 1.90% 77.64% 1.92% -2.01% -0.02%
過去五年 47.38% 1.82% 50.60% 1.85% -3.22% -0.03%
自基金合同
生效起至今
57.53% 2.03% 90.06% 2.06% -32.53% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)收益率變動的比較
注：1、截止日期為 2020年 12月 31日。
2、本基金于 2015年 3月 30日成立，建倉期 6個月，從 2015年 3月 30日起至
2015年 9月 29日，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例均符合基金合同約定。
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3.3 其他指標(biāo)
其他指標(biāo) 報告期末（2020年 12月 31日）
新能車 A與新能車 B基金份額配比 1:1
期末新能車 A份額參考凈值 1.001
期末新能車 A份額累計參考凈值 1.295
期末新能車 B份額參考凈值 1.121
期末新能車 B份額累計參考凈值 0.581
富國新能車 A的預(yù)計年收益率 5.00%
§4 管理人報告
4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介
姓名 職務(wù)
任本基金的基金經(jīng)理
期限
證券從
業(yè)年限
說明
任職日期 離任日期
牛志冬
本基金基
金經(jīng)理
2015-05-13 － 13.5
碩士，自 2007 年 7 月至
2010年 8月任華夏基金管
理有限公司研究員；自
2010 年 8 月至 2012 年 4
月任富國基金管理有限公
司基金經(jīng)理助理；自 2012
年 4月至 2015年 3月任富
國基金管理有限公司投資
經(jīng)理；自 2015年 5月起任
富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)
分級證券投資基金、富國
中證新能源汽車指數(shù)分級
證券投資基金基金經(jīng)理，
自 2016 年 11 月起任富國
中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型
證券投資基金（LOF）基金
經(jīng)理，2017年 3月起任富
國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)
型證券投資基金（LOF）基
金經(jīng)理，2017年 7月起任
富國中證高端制造指數(shù)增
強(qiáng)型證券投資基金（LOF）
基金經(jīng)理，2017年 11月至
2018 年 12 月任富國新機(jī)
遇靈活配置混合型發(fā)起式
6
證券投資基金基金經(jīng)理，
2018 年 11 月至 2020 年 5
月任富國中證價值交易型
開放式指數(shù)證券投資基金
基金經(jīng)理，2018年 12月至
2020年 5月任富國中證價
值交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)
理，2019年 7月起任富國
中證軍工龍頭交易型開放
式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理；兼任量化投資部量
化投資副總監(jiān)。具有基金
從業(yè)資格。
張圣賢
本基金基
金經(jīng)理
2015-06-05 － 13.5
碩士，自 2007 年 7 月至
2015年 3月任上海申銀萬
國證券研究所有限公司分
析師；自 2015 年 3 月至
2015年 6月任富國基金管
理有限公司基金經(jīng)理助
理；2015年 6月起任富國
中證軍工指數(shù)分級證券投
資基金、富國中證國有企
業(yè)改革指數(shù)分級證券投資
基金、富國中證新能源汽
車指數(shù)分級證券投資基金
基金經(jīng)理；自 2015年 8月
起任富國中證工業(yè) 4.0 指
數(shù)分級證券投資基金、富
國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級
證券投資基金基金經(jīng)理，
2016年 2月起任富國中證
智能汽車指數(shù)證券投資基
金（LOF）基金經(jīng)理，2017
年 7 月至 2020 年 12 月任
富國新興成長量化精選混
合型證券投資基金（LOF）
基金經(jīng)理，2017年 11月起
任富國中證煤炭指數(shù)分級
證券投資基金基金經(jīng)理，
2020年 4月起任富國中證
銀行交易型開放式指數(shù)證
券投資基金基金經(jīng)理，
2020年 7月起擔(dān)任富國上
7
海金交易型開放式證券投
資基金、富國上海金交易
型開放式證券投資基金聯(lián)
接基金基金經(jīng)理，2020 年
12 月起任富國中證農(nóng)業(yè)主
題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金、富國中證智能
汽車主題交易型開放式指
數(shù)證券投資基金基金經(jīng)
理；兼任量化投資部量化
投資總監(jiān)助理。具有基金
從業(yè)資格。
注：1、上述任職日期為根據(jù)公司決定確定的聘任日期，離任日期為根據(jù)公司確
定的解聘日期；首任基金經(jīng)理任職日期為基金合同生效日。
2、證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.2 報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明
本報告期，富國基金管理有限公司作為富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投
資基金的管理人嚴(yán)格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和
國證券法》、《富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金合同》以及其它
有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以
盡可能減少和分散投資風(fēng)險、力?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定收益
為目標(biāo)，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
4.3 公平交易專項說明
4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
本基金管理人根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合實(shí)際情況，制定了內(nèi)部的《公平交易
管理辦法》，對證券的一級市場申購、二級市場交易相關(guān)的研究分析、投資決策、
授權(quán)、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理環(huán)節(jié)，實(shí)行事前控制、事中監(jiān)控、事后評
估及反饋的流程化管理。在制度、操作層面確保各組合享有同等信息知情權(quán)、均
等交易機(jī)會，并保持各組合的獨(dú)立投資決策權(quán)。
事前控制主要包括：1、一級市場，通過標(biāo)準(zhǔn)化的辦公流程，對關(guān)聯(lián)方審核、
價格公允性判斷及證券公平分配等相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制；2、二級市場，通過交易
系統(tǒng)的投資備選庫、交易對手庫及授權(quán)管理，對投資標(biāo)的、交易對手和操作權(quán)限
進(jìn)行自動化控制。
8
事中監(jiān)控主要包括組合間相同投資標(biāo)的的交易方向、市場沖擊的控制，銀行
間市場交易價格的公允性評估等。1、將主動投資組合的同日反向交易列為限制
行為，非經(jīng)特別控制流程審核同意，不得進(jìn)行；對于同日同向交易，通過交易系
統(tǒng)對組合間的交易公平性進(jìn)行自動化處理。2、同一基金經(jīng)理管理的不同組合，
對同一投資標(biāo)的采用相同投資策略的，必須通過交易系統(tǒng)采取同時、同價下達(dá)投
資指令，確保公平對待其所管理的組合。
事后評估及反饋主要包括組合間同一投資標(biāo)的的臨近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析評估，以及不同時間窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析評估等。1、通過公平性交易的事后分析評估系統(tǒng)，對涉及公平
性交易的投資行為進(jìn)行分析評估，分析對象涵蓋公募、年金、社保及專戶產(chǎn)品，
并重點(diǎn)分析同類組合（股票型、混合型、債券型）間、不同產(chǎn)品間以及同一基金
經(jīng)理管理不同組合間的交易行為，若發(fā)現(xiàn)異常交易行為，風(fēng)險管理部視情況要求
相關(guān)當(dāng)事人做出合理性解釋，并按法規(guī)要求上報轄區(qū)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。2、季度公平性
交易分析報告按規(guī)定經(jīng)基金經(jīng)理或投資經(jīng)理簽字，并經(jīng)督察長、總經(jīng)理審閱簽字
后，歸檔保存，以備后查。
本報告期內(nèi)公司旗下基金嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)公平交易制度，未出現(xiàn)違反公
平交易制度的情況。
4.3.2 異常交易行為的專項說明
本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。公司旗下管理的各投資組合在交易所公開
競價同日反向交易的控制方面，報告期內(nèi)本組合與其他投資組合之間未出現(xiàn)成交
較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量 5%的情況。
4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析
由于國慶期間并未出現(xiàn)明顯負(fù)面信息，國慶后首周海外資金回流，市場大幅
上漲。受歐洲及國內(nèi)銷量超預(yù)期、蘋果 5G 手機(jī)發(fā)布等消息的刺激，新能源車、
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈等科技板塊表現(xiàn)突出。隨著市場回到前期高點(diǎn)，估值壓力再度顯現(xiàn)，
同時央行表態(tài)把好貨幣總閘門，市場對貨幣政策進(jìn)一步收縮產(chǎn)生擔(dān)憂，市場整體
出現(xiàn)回調(diào)。11 月初，隨著美國大選逐步落地，不確定性逐步消失，同時伴隨著
疫苗進(jìn)展出現(xiàn)積極信號，市場風(fēng)險偏好大幅提升，全球股市均出現(xiàn)較大幅度的上
漲。11 月中旬起，市場開始擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后央行貨幣政策可能進(jìn)一步收緊，同
9
時公布的 10 月金融數(shù)據(jù)顯示社融增速可能進(jìn)一步放緩，導(dǎo)致 A 股出現(xiàn)調(diào)整。12
月下旬起，中央經(jīng)濟(jì)工作會議召開，會議部署明年經(jīng)濟(jì)工作時指出，明年宏觀政
策要保持連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，政策操作上要更加精準(zhǔn)有效、不急轉(zhuǎn)彎。
這一闡述打消了市場前期對于貨幣政策大幅收緊的擔(dān)憂。同時，隨著美國新一輪
財政刺激政策落地，市場風(fēng)險偏好明顯提升，食品飲料、新能源車、軍工等板塊
輪番上漲，前期跌幅較大的 TMT 板塊也迎來反彈。12 月末，隨著中歐投資協(xié)定
簽署，市場情緒進(jìn)一步高漲，主要指數(shù)創(chuàng)出本輪反彈新高?？傮w來看，2020年 4
季度上證綜指上漲 7.92%，滬深 300上漲 13.6%，創(chuàng)業(yè)板指上漲 15.21%，中證 500
指數(shù)上漲 2.82%。
在投資管理上，本基金采取完全復(fù)制的被動式指數(shù)基金管理策略，采用量化
和人工管理相結(jié)合的方法，處理基金日常運(yùn)作中的大額申購和贖回等事件。
4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
本報告期，本基金份額凈值增長率為 45.38%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為
48.36%
4.6 報告期內(nèi)管理人對本基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警情形的說明
本基金本報告期無需要說明的相關(guān)情形。
§5 投資組合報告
5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 7,571,890,489.48 89.38
其中：股票 7,571,890,489.48 89.38
2 固定收益投資 － －
其中：債券 － －
資產(chǎn)支持證券 － －
3 貴金屬投資 － －
4 金融衍生品投資 － －
5 買入返售金融資產(chǎn) － －
其中：買斷式回購的買入返
售金融資產(chǎn)
－ －
6 銀行存款和結(jié)算備付金合計 805,543,875.32 9.51
7 其他資產(chǎn) 93,717,851.18 1.11
10
8 合計 8,471,152,215.98 100.00
5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
5.2.1 報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) － －
B 采礦業(yè) － －
C 制造業(yè) 4,749,636.71 0.06
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供
應(yīng)業(yè)
－ －
E 建筑業(yè) － －
F 批發(fā)和零售業(yè) 16,322.72 0.00
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) 19,998.88 0.00
H 住宿和餐飲業(yè) － －
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)
業(yè)
992,786.80 0.01
J 金融業(yè) 1,714,383.21 0.02
K 房地產(chǎn)業(yè) 8,975.14 0.00
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) － －
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) － －
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 62,972.16 0.00
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) － －
P 教育 － －
Q 衛(wèi)生和社會工作 － －
R 文化、體育和娛樂業(yè) 48,261.27 0.00
S 綜合 － －
合計 7,613,336.89 0.09
5.2.2 報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) － －
B 采礦業(yè) － －
C 制造業(yè) 7,564,277,152.59 91.76
D
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供
應(yīng)業(yè)
－ －
E 建筑業(yè) － －
11
F 批發(fā)和零售業(yè) － －
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) － －
H 住宿和餐飲業(yè) － －
I
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)
業(yè)
－ －
J 金融業(yè) － －
K 房地產(chǎn)業(yè) － －
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) － －
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) － －
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) － －
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) － －
P 教育 － －
Q 衛(wèi)生和社會工作 － －
R 文化、體育和娛樂業(yè) － －
S 綜合 － －
合計 7,564,277,152.59 91.76
5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
5.3.1 報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股
票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 002074 國軒高科 10,852,500 424,549,800.00 5.15
2 300750 寧德時代 1,207,391 423,927,054.01 5.14
3 300014 億緯鋰能 5,161,885 420,693,627.50 5.10
4 002812 恩捷股份 2,948,790 418,079,446.20 5.07
5 002460 贛鋒鋰業(yè) 3,956,010 400,348,212.00 4.86
6 300450 先導(dǎo)智能 4,697,818 394,569,733.82 4.79
7 002709 天賜材料 3,479,799 361,203,136.20 4.38
8 002594 比亞迪 1,801,030 349,940,129.00 4.24
9 300124 匯川技術(shù) 3,727,293 347,756,436.90 4.22
10 002050 三花智控 13,360,101 329,326,489.65 3.99
5.3.2 報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股
票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股）
公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
12
1 688185 康希諾 9,332 3,319,205.76 0.04
2 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.02
3 688095 福昕軟件 1,981 453,232.99 0.01
4 688508 芯朋微 3,729 342,732.39 0.00
5 300896 愛美客 473 285,389.28 0.00
5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注：本基金本報告期末未持有債券。
5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
注：本基金本報告期末未持有債券。
5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券
投資明細(xì)
注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明
細(xì)
注：本基金本報告期末未持有貴金屬投資。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。
5.9 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
公允價值變動總額合計(元) －
股指期貨投資本期收益(元) －
股指期貨投資本期公允價值變動(元) －
注：本基金本報告期末未投資股指期貨。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍
的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整
的交易成本。
5.10 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
5.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金根據(jù)基金合同的約定，不允許投資國債期貨。
13
5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
公允價值變動總額合計（元） －
國債期貨投資本期收益（元） －
國債期貨投資本期公允價值變動（元） －
注：本基金本報告期末未投資國債期貨。
5.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末未投資國債期貨。
5.11 投資組合報告附注
5.11.1 申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案
調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或
在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。
5.11.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。
5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 899,296.60
2 應(yīng)收證券清算款 26,983.34
3 應(yīng)收股利 －
4 應(yīng)收利息 62,448.01
5 應(yīng)收申購款 92,729,123.23
6 其他應(yīng)收款 －
7 待攤費(fèi)用 －
8 其他 －
9 合計 93,717,851.18
5.11.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
14
5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
5.11.5.1 期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
注：本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
序號 股票代碼 股票名稱
流通受限部分的
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈
值比例（%）
流通受限情況說明
1 688185 康希諾 3,319,205.76 0.04 新股限售
2 601995 中金公司 1,714,383.21 0.02 新股限售
3 688095 福昕軟件 453,232.99 0.01 新股限售
4 688508 芯朋微 342,732.39 0.00 新股限售
5 300896 愛美客 285,389.28 0.00 新股限售
5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存
在尾差。
§6 開放式基金份額變動
單位：份
項目
富國中證新能源汽車
指數(shù)分級 A
富國中證新能源
汽車指數(shù)分級 B
富國中證新能源汽
車指數(shù)分級
報告期期初基金份額總額 242,712,635.00 242,712,635.00 4,844,887,110.07
報告期期間基金總申購份額 － － 4,226,451,545.77
減：報告期期間基金總贖回份額 － － 4,025,661,186.35
15
報告期期間基金拆分變動份額
（份額減少以“-”填列）
-178,635,224.00 -178,635,224.00 2,592,789,736.43
報告期期末基金份額總額 64,077,411.00 64,077,411.00 7,638,467,205.92
§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況
7.1 基金管理人持有本基金份額變動情況
單位：份
報告期期初管理人持有的本基金份額 －
報告期期間買入/申購總份額 －
報告期期間賣出/贖回總份額 －
報告期期末管理人持有的本基金份額 －
報告期期末持有的本基金份額占基金總份額比例（%） －
7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì)
注：本報告期本基金的管理人未運(yùn)用固有資金申贖及買賣本基金。
§8 影響投資者決策的其他重要信息
8.1 報告期內(nèi)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或超過 20%的情況
投資者
類別
報告期內(nèi)持有基金份額變化情況
報告期末持有基金情
況
序號
持有基金份額
比例達(dá)到或者
超過 20%的時
間區(qū)間
期初
份額
申購
份額
贖回
份額
持有份額
份額占
比
機(jī)構(gòu) 1
2020-10-01至
2020-10-28
1,190,
509,00
5.59
368,36
5,787.
21
485,00
0,000.
00
1,073,874,
792.80
13.83%
產(chǎn)品特有風(fēng)險
本基金于本報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額比例達(dá)到或者超過 20%的情形，本基
金管理人已經(jīng)采取措施，審慎確認(rèn)大額申購與大額贖回，防控產(chǎn)品流動性風(fēng)險并公平對
待投資者。本基金管理人提請投資者注意因單一投資者持有基金份額集中導(dǎo)致的產(chǎn)品流
動性風(fēng)險、大額贖回風(fēng)險以及凈值波動風(fēng)險等特有風(fēng)險。
8.2 影響投資者決策的其他重要信息
一、本報告期，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投
資基金運(yùn)作管理辦法》、《富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金合同》
16
的有關(guān)規(guī)定，本基金以通訊方式召開了基金份額持有人大會。在基金托管人監(jiān)督
下，本基金管理人對本次大會表決進(jìn)行了計票，上海市通力律師事務(wù)所對計票過
程進(jìn)行了見證，上海市東方公證處對計票過程及結(jié)果進(jìn)行了公證。經(jīng)統(tǒng)計，本人
直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見的基金份額持有人所代表的富國新能源
汽車份額、富國新能源汽車 A份額和富國新能源汽車 B份額均少于權(quán)益登記日富
國新能源汽車份額、富國新能源汽車 A份額和富國新能源汽車 B份額各自基金總
份額的 50%，未達(dá)到法定的會議召開條件。具體可參見基金管理人于 2020年 10
月 31 日發(fā)布的《富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金份額持有人大
會會議情況的公告》。
二、本報告期，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、《公開
募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致，基金管理人對本基金基金合同進(jìn)行了修改，并已報監(jiān)管部門備案。本次基
金合同修訂涉及根據(jù)監(jiān)管規(guī)定取消分級機(jī)制，并據(jù)此就分級份額的終止運(yùn)作，包
括終止上市與份額折算等后續(xù)具體操作做了安排，本次基金合同修改自 2020 年
11 月 19 日起生效。具體可參見基金管理人于 2020年 11 月 18 日發(fā)布的《關(guān)于
富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金修訂基金合同的公告》及修訂后的基
金合同。
三、本報告期，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投
資基金運(yùn)作管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和《富國
中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金合同》等的有關(guān)規(guī)定，基金管理人制
定了本基金的分級份額終止運(yùn)作、終止上市的實(shí)施方案，并對本基金基金合同進(jìn)
行了修改。根據(jù)實(shí)施方案內(nèi)容，富國新能源汽車 A份額和富國新能源汽車 B份額
的終止上市日為 2021年 1月 4日，基金管理人于 2020年 12月 31日（份額折算
基準(zhǔn)日）日終，以富國新能源汽車份額的基金份額凈值為基準(zhǔn)，將富國新能源汽
車 A份額、富國新能源汽車 B份額按照各自的基金份額參考凈值折算成場內(nèi)富國
新能源汽車份額。富國新能源汽車 A 份額和富國新能源汽車 B 份額終止運(yùn)作后，
《富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金合同》將修訂為《富國中證新
能源汽車指數(shù)型證券投資基金基金合同》，《富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投
資基金托管協(xié)議》將修訂為《富國中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)
議》。修訂后的基金合同于 2021年 1月 1日正式生效，《富國中證新能源汽車指
17
數(shù)分級證券投資基金基金合同》同時失效。富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投
資基金的基金名稱將變更為“富國中證新能源汽車指數(shù)型證券投資基金”，場外
簡稱將由“富國中證新能源汽車指數(shù)分級”變更為“富國中證新能源汽車指
數(shù)”。具體可參見基金管理人分別于 2020 年 12 月 2 日、2020 年 12 月 29 日發(fā)
布的《關(guān)于富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金之 A類份額和 B類份額終
止運(yùn)作、終止上市并修改基金合同的公告》、《關(guān)于富國中證新能源汽車指數(shù)分級
證券投資基金名稱變更的公告》。
§9 備查文件目錄
9.1 備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金的文件
2、富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金基金合同
3、富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金托管協(xié)議
4、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立富國基金管理有限公司的文件
5、富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金財務(wù)報表及報表附注
6、報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各項公告
9.2 存放地點(diǎn)
中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道 1196號世紀(jì)匯辦公樓二座 27-30層
9.3 查閱方式
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。
咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）
公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn
富國基金管理有限公司
2021年 01月 22日
富國中證新能源汽車指數(shù)分級證券投資基金二0二0年第4季度報告.pdf