長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）季度報(bào)告
1
長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)
（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）季度報(bào)告
（2007 年第1 季度）
一、重要提示
本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本基金托管人交通銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)
指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱
讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。自2007年2月12日久富證券投資基金終止上市之日起，原
久富證券投資基金名稱(chēng)變更為長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)。原久富證券投
資基金本報(bào)告期自2007年1月1日至2007年2月11日止，長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基
金(LOF)本報(bào)告期自2007年2月12日起至2007年3月31日止。
二、基金產(chǎn)品概況
1、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：長(zhǎng)城久富
基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式
基金合同生效日：2007 年2 月12 日
報(bào)告期末基金份額總額：9,301,661,171.14 份
投資目標(biāo)：投資于具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，分享其在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速、平穩(wěn)增長(zhǎng)背景下的
持續(xù)成長(zhǎng)所帶來(lái)的良好收益，力爭(zhēng)為基金持有人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的超額回報(bào)。
投資策略：本基金投資的核心策略是“自下而上、精選個(gè)股”，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)偏好適度
配置主題類(lèi)資產(chǎn)以保持組合的均衡性。精選原則將繼承基金久富以往富有成效的核心企業(yè)評(píng)
2
價(jià)體系，以“具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、能夠在市場(chǎng)中獲取超額收益的企業(yè)”為主，構(gòu)建均衡的投資
組合。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：75％×滬深300 指數(shù)收益率+25％×中信全債指數(shù)收益率。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是較高預(yù)期收益較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，其預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)高于混
合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。
基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
2、原久富證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：基金久富
基金運(yùn)作方式：契約型封閉式
基金合同生效日：2001 年12 月18 日
報(bào)告期末（2007 年2 月11 日）基金份額總額：5 億份
投資目標(biāo)：本基金屬于價(jià)值型投資基金，主要投資于價(jià)值被低估的股票，通過(guò)組合投資，
在注重流動(dòng)性和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
投資策略：由于存在不同的市場(chǎng)，且即使在同一市場(chǎng)也存在市場(chǎng)的細(xì)分，本基金注重股
票相對(duì)投資價(jià)值的研究，主要投資于股票價(jià)格明顯低于市場(chǎng)合理預(yù)期價(jià)值（價(jià)格）的公司股
票。本基金在分析價(jià)值是否低估時(shí)主要依據(jù)市盈率指標(biāo)，但是不排除使用其他指標(biāo)。
基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：無(wú)
基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無(wú)
基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司
基金托管人：交通銀行股份有限公司
三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（未經(jīng)審計(jì)）
下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低
于所列數(shù)字。
（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2007 年1 月1 日—2007 年3 月31 日）
單位：人民幣元
2007 年1 季度
序號(hào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)轉(zhuǎn)型后
(2007.2.12-2007.3.31)
轉(zhuǎn)型前
(2007.1.1-2007.2.11)
1 基金本期凈收益22,574,688.88 124,777,075.99
3
2 基金份額本期凈收益0.0048 0.2496
3 期末基金資產(chǎn)凈值9,370,731,396.52 1,356,386,249.92
4 期末基金份額凈值1.0074 2.7128
（二）長(zhǎng)城久富基金凈值表現(xiàn)
1、長(zhǎng)城久富本期凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表：
階段
凈值
增長(zhǎng)率
①
凈值增長(zhǎng)率
標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率
③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
收益率標(biāo)準(zhǔn)差
④
①－③ ②－④
07-2-12 至
07-3-31
9.09% 1.87% 3.84% 0.60% 5.25% 1.27%
2、長(zhǎng)城久富凈值累計(jì)增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖：
（2007 年2 月12 日至2007 年3 月31 日）
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
07-2-12
07-2-14
07-2-16
07-2-18
07-2-20
07-2-22
07-2-24
07-2-26
07-2-28
07-3-2
07-3-4
07-3-6
07-3-8
07-3-10
07-3-12
07-3-14
07-3-16
07-3-18
07-3-20
07-3-22
07-3-24
07-3-26
07-3-28
07-3-30
長(zhǎng)城久富比較基準(zhǔn)
注：
1、基金久富于2007 年2 月12 日由封閉式基金轉(zhuǎn)為開(kāi)放式基金，并更名為長(zhǎng)城久
富。
2、本基金合同規(guī)定，本基金投資組合的資產(chǎn)配置為：股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)
60%-95%，債券占基金總資產(chǎn)0%-35%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值0%-3%，現(xiàn)金或到期日
在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金在投資運(yùn)作中按照相關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格遵守了基金合同的約定。
（三）基金久富基金凈值表現(xiàn)
1、基金久富本期凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表：
4
階段
凈值
增長(zhǎng)率
①
凈值增長(zhǎng)率
標(biāo)準(zhǔn)差
②
業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)收益率
③
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
收益率標(biāo)準(zhǔn)差
④
①－③ ②－④
07-1-5 至
07-2-9
14.93% 4.37% - - - -
2、基金久富凈值累計(jì)增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖：
（2001 年12 月18 日至2007 年2 月9 日）
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
01-12-18
02-3-18
02-6-18
02-9-18
02-12-18
03-3-18
03-6-18
03-9-18
03-12-18
04-3-18
04-6-18
04-9-18
04-12-18
05-3-18
05-6-18
05-9-18
05-12-18
06-3-18
06-6-18
06-9-18
06-12-18
基金久富
注：基金久富無(wú)比較基準(zhǔn)。
四、管理人報(bào)告
1、基金經(jīng)理簡(jiǎn)介
項(xiàng)志群先生，生于1969 年，哈爾濱工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)工程及其應(yīng)用系工學(xué)學(xué)士。曾就職
于航天CAD 開(kāi)發(fā)有限公司程序員、經(jīng)易期貨有限公司證券業(yè)務(wù)室、海南省證券公司交易管理
部，2001 年11 月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，曾任集中交易室交易主管，自2005 年3 月
26 日起至今任“久富證券投資基金”基金經(jīng)理，該基金現(xiàn)更名為“長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票
型證券投資基金”。
“久富證券投資基金”歷任基金經(jīng)理如下：許良勝先生自2001 年12 月18 日該基金成
立日起至2005 年3 月25 日任該基金基金經(jīng)理。
2、合規(guī)性說(shuō)明
本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人不存在損害基金份額持有人利益的行為，嚴(yán)格按照《證券投
資基金法》、《久富證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉
盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。本基金管理人通過(guò)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制
5
度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范基金運(yùn)作，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金持有人謀求基金資
產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值?；鹁酶坏耐顿Y運(yùn)作遵守了有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，無(wú)
損害投資者利益的行為。
3、投資策略及業(yè)績(jī)回顧
2007 年一季度久富基金凈值上漲25.37%，同期上證指數(shù)上漲19.01%，較指數(shù)表現(xiàn)略好。
但與300 指數(shù)31.7%漲幅相比，有較大差距。正像我們?cè)?006 年報(bào)里的預(yù)期一樣，2007 年
最現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)就是超越市場(chǎng)。本季度是久富基金轉(zhuǎn)型的實(shí)施期，工作重點(diǎn)在于封轉(zhuǎn)開(kāi)的推介
與落實(shí)，最終在3 月6 號(hào)由5 億份的小型封閉式基金成功轉(zhuǎn)型為超過(guò)90 億份的大型開(kāi)放式
股票型基金，3 月12 日份額全部確認(rèn)后才可以開(kāi)始正常的投資工作，到期末組合中的十大
重點(diǎn)投資品種為：招商銀行、浦發(fā)銀行、金發(fā)科技、中國(guó)銀行、中國(guó)聯(lián)通、瀘州老窖、中國(guó)
平安、中信證券、中青旅、歌華有線。與2006 年末相比組合的變化很大，主要原因在于目
前只是經(jīng)過(guò)了半個(gè)多月的建倉(cāng)操作，因此包括重點(diǎn)投資部分都是只有架構(gòu)沒(méi)有集中度，組合
還處于構(gòu)建和布局階段。
受益于火熱的資本市場(chǎng)，本基金的規(guī)模變化遠(yuǎn)超出預(yù)期，為此已作了較為充分的思想準(zhǔn)
備，但到我們實(shí)際操作時(shí)，還是感到了在數(shù)量等級(jí)、操作習(xí)慣等方面的明顯差異，特別是原
來(lái)我們積極主動(dòng)發(fā)掘潛力個(gè)股的超額收益能力在規(guī)模面前打了很大的折扣，目前是考驗(yàn)我們
策略的制定能力和執(zhí)行能力的時(shí)候，因此對(duì)市場(chǎng)資金流向的關(guān)注超過(guò)以往。轉(zhuǎn)型前我們?cè)?jì)
劃配置一部分類(lèi)指數(shù)化組合，以解決規(guī)模較大的問(wèn)題，但市場(chǎng)的變化更快，到我們可以建倉(cāng)
時(shí)，綜合指數(shù)的上升幅度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)股票基金的平均收益，而且因?yàn)橼H回等問(wèn)題，基金的重
點(diǎn)投資個(gè)股普遍調(diào)整且賣(mài)盤(pán)豐富，使我們的建倉(cāng)幾乎可以沒(méi)有什么沖擊成本，因此我們及時(shí)
修正了建倉(cāng)計(jì)劃和配置策略，以長(zhǎng)線目標(biāo)為重點(diǎn)，積極吸納，到期末已接近60%的倉(cāng)位水平，
可以說(shuō)在短時(shí)間內(nèi)能獲得這樣的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)，可以讓人滿意。
我們的核心策略依然秉承自下而上精選個(gè)股原則，注重長(zhǎng)、中、短期的資產(chǎn)類(lèi)配置，特
別是在估值偏高的情況下，我們的結(jié)構(gòu)重點(diǎn)必須落實(shí)在可以信賴(lài)的長(zhǎng)期資產(chǎn)上，通過(guò)時(shí)間空
間來(lái)平滑較高的估值。而且我們選擇公司的要求在以往的一些基本原則、要素的基礎(chǔ)上，進(jìn)
一步提高，要求可以看得更長(zhǎng)，希望我們的投資目標(biāo)在五年乃至十年后能夠變成核心競(jìng)爭(zhēng)力
突出，盈利能力超群的公司，為此在以往治理結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、市場(chǎng)整合能力
等要素的基礎(chǔ)上，增加對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)知，以及隨時(shí)關(guān)注其執(zhí)行與反饋情況，中國(guó)的市
場(chǎng)發(fā)展速度超出預(yù)期，幾乎所有的上市公司實(shí)際上都面臨巨大的機(jī)遇，同時(shí)業(yè)務(wù)覆蓋面會(huì)以
超預(yù)期的速度擴(kuò)展，如何把握住這一切，是這些團(tuán)隊(duì)所面臨的重大考驗(yàn)。
6
對(duì)于目前的市場(chǎng)，我們認(rèn)為糾纏于估值已難以理出頭緒，對(duì)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的認(rèn)知與產(chǎn)
業(yè)發(fā)展主趨勢(shì)的把握是享受經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)的基本保障；當(dāng)房產(chǎn)泡沫被強(qiáng)力控制時(shí)，資本市場(chǎng)
的魔力將會(huì)超出想象，同時(shí)市場(chǎng)總會(huì)制造出熱點(diǎn)與主題，而我們?cè)谕撇ㄖ鸀懙耐瑫r(shí)最主要的
是分辨其基礎(chǔ)和可持續(xù)性，在享受牛市的同時(shí)，盡量使組合的浮渣與泡沫占比少些。
現(xiàn)在因?yàn)橐恍╆P(guān)鍵的管理制度與操作流程并未明確，市場(chǎng)處于體制性變革與制度性突破
后的真空期，目前是博弈待發(fā)的階段，只要賺取市場(chǎng)超強(qiáng)買(mǎi)力的收益就可獲得明確匯報(bào)，因
此博弈策略是我們最為慎重的焦點(diǎn)，我們將策略細(xì)化到各級(jí)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中去，強(qiáng)調(diào)儲(chǔ)備與主題
并重、均衡與偏好共舉，重布局、盯市場(chǎng)，盡可能地提高組合效率，對(duì)于操作績(jī)效的要求不
再是提高收益，而是保持均衡與控制風(fēng)險(xiǎn)，下階段，即4、5 月份我們會(huì)構(gòu)建出穩(wěn)定性超過(guò)
半年期的基準(zhǔn)組合?？傊?，本基金將保持構(gòu)建“具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、規(guī)劃長(zhǎng)遠(yuǎn)、執(zhí)行有力、富
有成長(zhǎng)價(jià)值的投資組合”這一風(fēng)格；同時(shí)在操作上繼續(xù)貫徹與落實(shí)“穩(wěn)健中不失進(jìn)取、均衡
且富有彈性、可以靈活而富有效率地等待并把握機(jī)會(huì)”的思路與準(zhǔn)則。
五、投資組合報(bào)告
(一) 長(zhǎng)城久富投資組合報(bào)告
1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況：
序號(hào)資產(chǎn)項(xiàng)目金額（元） 占基金總資產(chǎn)比例
1 股票5,557,225,668.38 59.11%
2 債券28,162,000.00 0.30%
3 銀行存款和清算備付金合計(jì)3,794,255,488.09 40.36%
4 權(quán)證0.00 0.00%
5 其它資產(chǎn)21,811,784.86 0.23%
合計(jì)9,401,454,941.33 100.00%
2、報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合：
分類(lèi)市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)1,608,404.00 0.02%
B 采掘業(yè)155,045,235.85 1.65%
C 制造業(yè)2,895,644,999.30 30.91%
C0 食品、飲料509,696,039.40 5.44%
C1 紡織、服裝、皮毛53,034,897.81 0.57%
C2 木材、家具4,459,928.00 0.05%
C3 造紙、印刷2,924,476.00 0.03%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料646,254,823.16 6.90%
C5 電子29,231,487.24 0.31%
C6 金屬、非金屬193,684,122.76 2.07%
7
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表1,175,423,547.99 12.54%
C8 醫(yī)藥、生物制品239,228,006.50 2.55%
C99 其他制造業(yè)41,707,670.44 0.45%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)33,116,744.58 0.35%
E 建筑業(yè)65,168,590.50 0.70%
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)179,844,204.99 1.92%
G 信息技術(shù)業(yè)163,524,492.84 1.75%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)153,612,198.22 1.64%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè)1,239,628,408.41 13.23%
J 房地產(chǎn)業(yè)140,587,816.90 1.50%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè)174,375,531.24 1.86%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)279,615,458.71 2.98%
M 綜合類(lèi)75,453,582.84 0.81%
合計(jì)5,557,225,668.38 59.30%
3、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票明細(xì)：
序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)數(shù)量（股） 期末市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 600143 金發(fā)科技9,636,737 309,917,461.92 3.31%
2 600036 招商銀行16,975,079 295,026,873.02 3.15%
3 600000 浦發(fā)銀行10,686,786 285,550,921.92 3.05%
4 600037 歌華有線8,935,149 267,965,118.51 2.86%
5 600030 中信證券5,123,764 220,475,564.92 2.35%
6 000568 瀘州老窖8,009,097 217,847,438.40 2.32%
7 601318 中國(guó)平安3,326,711 156,521,752.55 1.67%
8 600138 中青旅7,070,458 135,611,384.44 1.45%
9 601988 中國(guó)銀行23,417,400 129,966,570.00 1.39%
10 600050 中國(guó)聯(lián)通22,491,580 127,077,427.00 1.36%
（注：以上股票名稱(chēng)以2007 年3 月31 日公布的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為準(zhǔn)。）
4、報(bào)告期末按券種分類(lèi)的債券投資組合：
序號(hào)券種分類(lèi)市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 國(guó)債0.00 0.00%
2 金融債0.00 0.00%
3 企業(yè)債28,162,000.00 0.30%
4 可轉(zhuǎn)換債0.00 0.00%
5 央行票據(jù)0.00 0.00%
合計(jì)28,162,000.00 0.30%
5、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)：
序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 126005 07 武鋼債28,162,000.00 0.30%
6、報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券明細(xì)：
8
截至本報(bào)告期末，長(zhǎng)城久富基金未持有資產(chǎn)支持證券。
7、投資組合報(bào)告附注
（1）本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告
編制日前一年內(nèi)受到過(guò)公開(kāi)譴責(zé)、處罰。
（2）本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股
票。
（3）其他資產(chǎn)的構(gòu)成：
序號(hào)其他資產(chǎn)金額(元)
1 交易保證金640,993.11
2 應(yīng)收證券清算款6,849,382.20
3 應(yīng)收股利0.00
4 應(yīng)收利息1,878,547.80
5 應(yīng)收申購(gòu)款12,442,861.75
6 其他應(yīng)收款0.00
7 待攤費(fèi)用0.00
合計(jì)21,811,784.86
（4）本基金本期未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）本基金本報(bào)告期內(nèi)權(quán)證投資情況：
權(quán)證代碼權(quán)證名稱(chēng)
獲得認(rèn)購(gòu)
(沽)權(quán)證
期間買(mǎi)入
數(shù)量(份)
買(mǎi)入成本
(元)
期間賣(mài)出
數(shù)量(份)
賣(mài)出收入
(元)
期末數(shù)
量
(份)
030002 五糧YGC1 0 0 0.00 50,000 -232,463.81 0
(二)基金久富投資組合報(bào)告
1、報(bào)告期末（2007 年2 月11 日）基金資產(chǎn)組合情況：
序號(hào)資產(chǎn)項(xiàng)目金額（元） 占基金總資產(chǎn)比例
1 股票1,074,968,345.57 78.69%
2 債券25,341,047.00 1.86%
3 銀行存款和清算備付金合計(jì)264,031,859.37 19.33%
4 權(quán)證811,750.00 0.06%
5 其它資產(chǎn)855,191.86 0.06%
合計(jì)1,366,008,193.80 100.00%
2、報(bào)告期末（2007 年2 月11 日）按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合：
分類(lèi)市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)1,730,778.00 0.13%
B 采掘業(yè)21,840,000.00 1.61%
9
C 制造業(yè)643,911,206.06 47.47%
C0 食品、飲料80,490,396.76 5.93%
C1 紡織、服裝、皮毛0.00 0.00%
C2 木材、家具7,550,000.00 0.56%
C3 造紙、印刷0.00 0.00%
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料255,451,950.08 18.83%
C5 電子5,715,669.36 0.42%
C6 金屬、非金屬0.00 0.00%
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表186,786,657.59 13.77%
C8 醫(yī)藥、生物制品107,916,532.27 7.96%
C99 其他制造業(yè)0.00 0.00%
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)0.00 0.00%
E 建筑業(yè)0.00 0.00%
F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)24,948,691.60 1.84%
G 信息技術(shù)業(yè)0.00 0.00%
H 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)16,452,881.28 1.21%
I 金融、保險(xiǎn)業(yè)204,082,197.20 15.05%
J 房地產(chǎn)業(yè)84,374,000.00 6.22%
K 社會(huì)服務(wù)業(yè)37,785,697.29 2.79%
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè)0.00 0.00%
M 綜合類(lèi)39,842,894.14 2.94%
合計(jì)1,074,968,345.57 79.25%
3、報(bào)告期末（2007 年2 月11 日）按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票
明細(xì)：
序號(hào)股票代碼股票名稱(chēng)數(shù)量（股） 期末市值（元）
占基金資產(chǎn)凈
值比例
1 600143 DR 金發(fā)科2,649,136 138,655,778.24 10.22%
2 600000 浦發(fā)銀行3,000,000 68,970,000.00 5.08%
3 600519 貴州茅臺(tái)700,000 66,388,000.00 4.89%
4 000002 萬(wàn)科Ａ 4,400,000 65,384,000.00 4.82%
5 600458 時(shí)代新材3,731,000 60,330,270.00 4.45%
6 600036 招商銀行3,652,520 59,207,349.20 4.37%
7 600867 通化東寶4,314,400 57,510,952.00 4.24%
8 600030 中信證券1,585,000 55,443,300.00 4.09%
9 000951 中國(guó)重汽1,687,117 44,624,244.65 3.29%
10 600858 銀座股份1,490,011 39,842,894.14 2.94%
注1：以上股票名稱(chēng)以2007 年3 月31 日公布的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為準(zhǔn)。
注2：由于市場(chǎng)波動(dòng)的原因，致使本基金在報(bào)告期末投資的金發(fā)科技（代碼600143）市
值超過(guò)了基金資產(chǎn)凈值的10%，但在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整。
4、報(bào)告期末（2007 年2 月11 日）按券種分類(lèi)的債券投資組合：
10
序號(hào)券種分類(lèi)市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 國(guó)債1,047.00 0.00%
2 金融債25,340,000.00 1.87%
3 企業(yè)債0.00 0.00%
4 可轉(zhuǎn)換債0.00 0.00%
5 央行票據(jù)0.00 0.00%
合計(jì)25,341,047.00 1.87%
5、報(bào)告期末（2007 年2 月11 日）按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券
明細(xì)：
序號(hào)債券代碼債券名稱(chēng)市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 GK9913 99 國(guó)開(kāi)13 25,340,000.00 1.87%
2 010403 04 國(guó)債⑶ 1,047.00 0.00%
6、報(bào)告期末（2007 年2 月11 日）按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)
支持證券明細(xì)：
截至2007 年2 月11 日，基金久富未持有資產(chǎn)支持證券。
7、投資組合報(bào)告附注
（1）本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告
編制日前一年內(nèi)受到過(guò)公開(kāi)譴責(zé)、處罰。
（2）本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股
票。
（3）其他資產(chǎn)的構(gòu)成：
序號(hào)其他資產(chǎn)金額(元)
1 交易保證金640,993.11
2 應(yīng)收證券清算款0.00
3 應(yīng)收股利0.00
4 應(yīng)收利息214,198.75
5 其他應(yīng)收款0.00
6 待攤費(fèi)用0.00
合計(jì)855,191.86
（4）本基金本期未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）本基金本報(bào)告期內(nèi)權(quán)證投資情況：
權(quán)證代碼權(quán)證名稱(chēng)
獲得認(rèn)購(gòu)
(沽)權(quán)證
期間買(mǎi)入
數(shù)量(份)
買(mǎi)入成本
(元)
期間賣(mài)出
數(shù)量(份)
賣(mài)出收
入(元)
期末數(shù)
量(份)
030002 五糧YGC1 0 50,000 1,046,534.25 0 0.00 50,000
11
六、長(zhǎng)城久富開(kāi)放式基金份額變動(dòng)
單位：份
合同生效日的份額總額500,000,000.00
期初基金份額500,000,000.00
加：期間總申購(gòu)份額8,801,661,171.14
減：期間總贖回份額0.00
期末基金份額9,301,661,171.14
七、基金管理人持有的久富基金份額及其變動(dòng)情況
單位：份
期初基金份額2,500,000
加：期間總申購(gòu)份額0
減：期間總贖回份額0
期末基金份額2,500,000
八、備查文件目錄及查閱方式
1、本基金設(shè)立等相關(guān)批準(zhǔn)文件
2、《久富證券投資基金基金合同》
3、《久富證券投資基金托管協(xié)議》
4、報(bào)告期內(nèi)披露的公告原件
5、長(zhǎng)城基金管理有限公司章程、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、基金管理公司法人許可證
查閱地點(diǎn)：廣東省深圳市深南中路2066 號(hào)華能大廈25 層
查閱方式：投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn)，可咨詢(xún)本基金管理人長(zhǎng)城基金管理有限公司
咨詢(xún)電話：0755-83680399 400-8868-666
網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn
長(zhǎng)城基金管理有限公司
二〇〇七年四月二十日
長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）季度報(bào)告.pdf