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              報(bào)告期間：2007 年1 月1 日至6 月30 日

基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

披露日期：2007 年8 月25 日

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

2

第一節(jié) 重要提示及目錄

（一）重要提示

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）由原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型而成。依據(jù)中

國證監(jiān)會(huì)2007 年1 月31 日證監(jiān)基金字[2007] 25 號(hào)文核準(zhǔn)的久富證券投資基金基金份額持

有人大會(huì)決議，久富證券投資基金由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金、調(diào)整存續(xù)期限、終止上市、

調(diào)整投資目標(biāo)、范圍和策略、修訂基金合同和招募說明書，并更名為“長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股

票型證券投資基金”?！堕L(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》自久富基金終止

上市之日即2007 年2 月12 日起生效，原《久富證券投資基金基金合同》自同一日起失效。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金管理人—長(zhǎng)城基金管理有限公司董事會(huì)及董事保

證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性

和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董

事長(zhǎng)簽發(fā)。

基金托管人—交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007 年8 月17 日復(fù)核了

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定

盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱

讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。原久富證券投資基金本報(bào)告期自2007 年1 月1 日至

2007 年2 月11 日止，長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)本報(bào)告期自2007 年2 月

12 日起至2007 年6 月30 日止。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

3

（二）目錄

第一節(jié) 重要提示及目錄............................................................ 2

（一）重要提示................................................................... 2

（二）目錄....................................................................... 3

第二節(jié) 基金簡(jiǎn)介.................................................................. 5

（一）基金基本情況............................................................... 5

（二）基金投資基本情況........................................................... 5

（三）基金管理人................................................................. 6

（四）基金托管人................................................................. 6

（五）信息披露方式............................................................... 7

（六）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)............................................................... 7

第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)................................................ 7

（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2007 年1 月1 日—2007 年6 月30 日） ........................... 7

（二）基金凈值表現(xiàn)............................................................... 8

第四節(jié) 管理人報(bào)告................................................................ 9

（一）基金管理人及基金經(jīng)理情況................................................... 9

（二）本報(bào)告期基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況聲明.......................................... 10

（三）報(bào)告期內(nèi)投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明及解釋...................................... 10

（四）宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)簡(jiǎn)要展望...................................... 11

第五節(jié) 托管人報(bào)告............................................................... 12

第六節(jié) 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 (未經(jīng)審計(jì)) ........... 12

（一）長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF) 半年度會(huì)計(jì)報(bào)表.................... 12

（二）長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)半年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注................. 14

第七節(jié) 久富證券投資基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 (未經(jīng)審計(jì)).................................. 30

（一）久富證券投資基金半年度會(huì)計(jì)報(bào)表............................................ 30

（二）久富證券投資基金半年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注........................................ 32

第八節(jié) 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)投資組合報(bào)告...................... 40

（一）期末基金資產(chǎn)組合情況...................................................... 40

（二）期末按行業(yè)分類的股票投資組合.............................................. 40

（三）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)........................ 41

（四）報(bào)告期內(nèi)投資組合的重大變動(dòng)................................................ 44

（五）按券種分類的債券組合...................................................... 46

（六）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)...................... 46

（七）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細(xì)................ 46

（八）投資組合報(bào)告附注.......................................................... 46

第九節(jié) 久富證券投資基金投資組合報(bào)告............................................ 47

（一）期末（2007 年2 月11 日）基金資產(chǎn)組合情況.................................. 47

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

4

（二）期末（2007 年2 月11 日）按行業(yè)分類的股票投資組合........................... 47

（三）期末（2007 年2 月11 日）按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)..... 48

（四）報(bào)告期內(nèi)（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）投資組合的重大變動(dòng)............ 49

（五）按券種分類的債券組合...................................................... 50

（六）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)...................... 51

（七）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細(xì)................ 51

（八）投資組合報(bào)告附注.......................................................... 51

第十節(jié) 基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)........................................... 52

第十一節(jié)開放式基金份額變動(dòng)...................................................... 53

第十二節(jié) 重大事件揭示........................................................... 54

第十三節(jié) 備查文件目錄........................................................... 58

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5

第二節(jié) 基金簡(jiǎn)介

（一）基金基本情況

1、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)

基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城久富

交易代碼：162006

基金運(yùn)作方式：契約型開放式

基金合同生效日：2007 年2 月12 日

報(bào)告期末基金份額總額：7,585,953,664.21 份

基金份額上市交易的證券交易所：深圳證券交易所

上市日期：2007 年5 月18 日

基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

2、原久富證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱：基金久富

交易代碼：184720

基金運(yùn)作方式：契約型封閉式

基金合同生效日：2001 年12 月18 日

報(bào)告期末（2007 年2 月11 日）基金份額總額：5 億份

基金份額上市交易的證券交易所：深圳證券交易所

上市日期：2002 年4 月18 日

終止上市日期：2007 年2 月12 日

基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

（二）基金投資基本情況

1、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)

投資目標(biāo)：投資于具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，分享其在中國經(jīng)濟(jì)高速、平穩(wěn)增長(zhǎng)背景下的

持續(xù)成長(zhǎng)所帶來的良好收益，力爭(zhēng)為基金持有人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的超額回報(bào)。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

6

投資策略：本基金投資的核心策略是“自下而上、精選個(gè)股”，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)偏好適度

配置主題類資產(chǎn)以保持組合的均衡性。精選原則將繼承基金久富以往富有成效的核心企業(yè)評(píng)

價(jià)體系，以“具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、能夠在市場(chǎng)中獲取超額收益的企業(yè)”為主，構(gòu)建均衡的投資

組合。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：75％×滬深300 指數(shù)收益率+25％×中信全債指數(shù)收益率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是較高預(yù)期收益較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，其預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)高于混

合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。

2、原久富證券投資基金

投資目標(biāo)：本基金屬于價(jià)值型投資基金，主要投資于價(jià)值被低估的股票，通過組合投資，

在注重流動(dòng)性和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

投資策略：由于存在不同的市場(chǎng)，且即使在同一市場(chǎng)也存在市場(chǎng)的細(xì)分，本基金注重股

票相對(duì)投資價(jià)值的研究，主要投資于股票價(jià)格明顯低于市場(chǎng)合理預(yù)期價(jià)值（價(jià)格）的公司股

票。本基金在分析價(jià)值是否低估時(shí)主要依據(jù)市盈率指標(biāo)，但是不排除使用其他指標(biāo)。

基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：無

基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無

（三）基金管理人

名稱：長(zhǎng)城基金管理有限公司

注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

郵政編碼：518026

法定代表人：楊光裕

信息披露負(fù)責(zé)人：彭洪波

聯(lián)系電話：0755-23982338

傳真：0755-23982328

電子郵箱：support@ccfund.com.cn

（四）基金托管人

名稱：交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”）

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188 號(hào)

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7

辦公地址：上海市銀城中路188 號(hào)

郵政編碼：200120

法定代表人：蔣超良

信息披露負(fù)責(zé)人：張?jiān)仏|

聯(lián)系電話：021-68888917

傳真：021-58408836

電子郵箱：zhangyd@bankcomm.com

（五）信息披露方式

基金選定的信息披露報(bào)紙名稱：證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、中國證券報(bào)

登載半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn

基金半年度報(bào)告置備地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)益田路6009 號(hào)新世界商務(wù)中心41 層

（六）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

名稱:中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司

辦公地址：深圳市深南中路1093號(hào)中信大廈18層

第三節(jié) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于

所列數(shù)字。

（一）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（2007 年1 月1 日—2007 年6 月30 日）

單位：人民幣元

2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日

序號(hào) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 轉(zhuǎn)型后 轉(zhuǎn)型前

(2007.2.12-2007.6.30) (2007.1.1-2007.2.11)

1 基金本期凈收益 533,210,720.19 124,777,075.99

2 基金份額本期凈收益 0.0706 0.2496

3 期末可供分配基金收益 469,507,081.89 433,392,141.67

4 期末可供分配基金份額收益 0.0619 0.8668

5 期末基金資產(chǎn)凈值 9,754,641,983.03 1,356,386,249.92

6 期末基金份額凈值 1.2859 2.7128

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8

7 基金加權(quán)平均凈值收益率 6.01% 9.65%

8 本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 39.25% 14.92%

9 基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率 39.25% 172.70%

（二）基金凈值表現(xiàn)

1、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)

（1）長(zhǎng)城久富本期凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表：

階段

凈值增長(zhǎng)率

①

凈值增長(zhǎng)率

標(biāo)準(zhǔn)差

②

業(yè)績(jī)比較基

準(zhǔn)收益率

③

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

收益率標(biāo)準(zhǔn)差

④

①－③ ②－④

過去一個(gè)月 1.80% 2.49% -3.16% 2.29% 4.96% 0.20%

過去三個(gè)月 27.65% 2.04% 21.39% 1.90% 6.26% 0.14%

07-2-12 至

07-6-30

39.25% 1.99% 26.06% 1.59% 13.19% 0.40%

（2）長(zhǎng)城久富凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖：

（2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日）

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

07-2-12

07-2-19

07-2-26

07-3-5

07-3-12

07-3-19

07-3-26

07-4-2

07-4-9

07-4-16

07-4-23

07-4-30

07-5-7

07-5-14

07-5-21

07-5-28

07-6-4

07-6-11

07-6-18

07-6-25

07-7-2

長(zhǎng)城久富比較基準(zhǔn)

注：

（1）基金久富于2007 年2 月12 日由封閉式基金轉(zhuǎn)為開放式基金，并更名為長(zhǎng)城久

富。

（2）本基金合同規(guī)定，本基金投資組合的資產(chǎn)配置為：股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)

60%-95%，債券占基金總資產(chǎn)0%-35%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值0%-3%，現(xiàn)金或到期日在

一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金在投資運(yùn)作中按照相關(guān)法律法規(guī)

規(guī)定，嚴(yán)格遵守了基金合同的約定。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

9

2、原久富證券投資基金

（1）基金久富本期凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表：

階段

凈值增長(zhǎng)率

①

凈值增長(zhǎng)率

標(biāo)準(zhǔn)差

②

業(yè)績(jī)比較基

準(zhǔn)收益率

③

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

收益率標(biāo)準(zhǔn)差

④

①－③ ②－④

07-1-5 至07-2-9 14.92% 4.37% - - - -

06-7-7 至07-2-9 58.50% 3.07% - - - -

06-1-6 至07-2-9 161.44% 3.05% - - - -

04-1-2 至07-2-9 164.01% 2.76% - - - -

原封閉式基金基

金合同生效以來

至07-2-9

172.70% 2.54% - - - -

（2）基金久富凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖：

（自成立以來至2007 年2 月9 日）

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

01-12-18

02-3-18

02-6-18

02-9-18

02-12-18

03-3-18

03-6-18

03-9-18

03-12-18

04-3-18

04-6-18

04-9-18

04-12-18

05-3-18

05-6-18

05-9-18

05-12-18

06-3-18

06-6-18

06-9-18

06-12-18

07-3-18

基金久富

注：基金久富無業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

第四節(jié) 管理人報(bào)告

（一）基金管理人及基金經(jīng)理情況

1、基金管理人簡(jiǎn)介

長(zhǎng)城基金管理有限公司是由長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、西北證券

有限責(zé)任公司、北方國際信托投資股份有限公司、中原信托投資有限公司共同發(fā)起設(shè)立，經(jīng)

中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的第15 家基金管理公司，2001 年12 月27 日在深圳注冊(cè)成立，注冊(cè)資

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

1 0

本為1 億元人民幣。公司經(jīng)營(yíng)范圍是發(fā)起設(shè)立基金、管理基金及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

目前，公司管理的基金有封閉式基金：久嘉證券投資基金；開放式基金：長(zhǎng)城久恒平衡型證

券投資基金、長(zhǎng)城久泰中信標(biāo)普300 指數(shù)證券投資基金、長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金、長(zhǎng)城

消費(fèi)增值股票型證券投資基金、長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票

型證券投資基金（LOF）。

2、基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

項(xiàng)志群先生，生于1969 年，哈爾濱工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)工程及其應(yīng)用系工學(xué)學(xué)士。曾就職于

航天CAD 開發(fā)有限公司程序員、經(jīng)易期貨有限公司證券業(yè)務(wù)室、海南省證券公司交易管理部，

2001 年11 月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，曾任集中交易室交易主管，自2005 年3 月26 日

起至今任 “久富證券投資基金”基金經(jīng)理，該基金現(xiàn)轉(zhuǎn)型為“長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券

投資基金（LOF）”。

“久富證券投資基金”歷任基金經(jīng)理如下：許良勝先生自2001 年12 月18 日該基金成立

日起至2005 年3 月25 日任該基金基金經(jīng)理。

（二）本報(bào)告期基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況聲明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票

型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理

和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，不存在

損害基金份額持有人利益的行為。本報(bào)告期運(yùn)作過程中曾出現(xiàn)投資組合指標(biāo)被動(dòng)偏離規(guī)定標(biāo)

準(zhǔn)的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，有效地保護(hù)了基金持有人利益。

（三）報(bào)告期內(nèi)投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說明及解釋

2007 年上半年久富基金經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型、募集、建倉等過程，因此凈值表現(xiàn)是不連續(xù)和分段

的，凈值增長(zhǎng)約60%，同期中標(biāo)300 指數(shù)上漲85.4%，較指數(shù)表現(xiàn)要差。報(bào)告期內(nèi)，雖然變動(dòng)

較大，但久富的核心投資策略沒有變化，依然堅(jiān)持了我們以往的投資理念，但期間的操作則

是我們需要反思與總結(jié)的重點(diǎn)部分。上半年，市場(chǎng)的主基調(diào)基本是在極為樂觀的情緒與預(yù)期

的驅(qū)使下勇往直前，總體估值迅速上升，特別是在我們重點(diǎn)建倉的二季度，很難用合適的價(jià)

格買到我們可以信賴的長(zhǎng)期資產(chǎn)，因此在操作策略的制定與執(zhí)行方面存在著較大的波動(dòng)，由

初期的類指數(shù)化投資到重點(diǎn)投資為主的變化短暫而倉促，同時(shí)在重點(diǎn)投資的集中度等方面的

處理也比較被動(dòng)這是我們非常遺憾的事，雖然其間的主要過程就是建倉與為應(yīng)對(duì)贖回而主動(dòng)

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

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建倉，但操作績(jī)效乏善可陳，主要問題在于我們對(duì)于市場(chǎng)偏好沒有以往關(guān)注，而是重點(diǎn)在調(diào)

研上市為長(zhǎng)期投資作準(zhǔn)備。因?yàn)槠趦?nèi)的估值水平的變化實(shí)在是無法用正常與連貫性思維加以

評(píng)估，因此我們的工作重心唯有落在尋找與確認(rèn)長(zhǎng)期可投資資產(chǎn)上面。

在當(dāng)前市況下，我們只能把投資者委托的資金投到長(zhǎng)期目標(biāo)上，因此目標(biāo)的長(zhǎng)期價(jià)值及

盈利能力是我們關(guān)注的核心，同時(shí)目標(biāo)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與市場(chǎng)整合能力決定了目標(biāo)在估值方面

的穩(wěn)定性與彈性，而且在目前整體經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的前提下，公司在戰(zhàn)略制定、執(zhí)行與修訂能

力的重要性凸現(xiàn)出來，因此對(duì)目標(biāo)公司在以往治理結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、市場(chǎng)整合

能力等要素的基礎(chǔ)上，增加對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)知，以及隨時(shí)關(guān)注其執(zhí)行與反饋情況。

我們的核心策略依然秉承自下而上精選個(gè)股原則，注重長(zhǎng)、中、短期的資產(chǎn)類配置，我

們的組合是建立在這一基礎(chǔ)之上的，因此即便是目前市場(chǎng)的波動(dòng)較大，但我們不會(huì)有大的變

化，但因?yàn)楣乐灯?，所以二季度我們?cè)诙唐陬愘Y產(chǎn)的配置上比較弱化，在減持過程中我們

也是以清理短期資產(chǎn)為主，目前組合基本是中、長(zhǎng)期類資產(chǎn)配置，這也是我們?cè)谑袌?chǎng)偏好方

面弱化的主要原因。同時(shí)對(duì)于組合的中、長(zhǎng)期表現(xiàn)我們信心依舊，雖然上年變動(dòng)較大業(yè)績(jī)不

連續(xù)且表現(xiàn)難如人意，但我們認(rèn)為只需要些時(shí)間，對(duì)于中國的資本市場(chǎng)我們堅(jiān)定的中長(zhǎng)期看

好，短期波動(dòng)是我們的機(jī)會(huì)，也希望我們的基金持有人都增加些信心與耐心，在我國經(jīng)濟(jì)的

黃金發(fā)展期內(nèi)不要因市場(chǎng)波動(dòng)而錯(cuò)失分享市場(chǎng)發(fā)展的黃金機(jī)會(huì)。

總的來說，上半年我們對(duì)投資理念的堅(jiān)持還是獲得了一定的回報(bào)，但在牛市的行情里顯

得效率不高，另一方面，我們組合的持續(xù)性延續(xù)了一貫的原則，但在波動(dòng)性上因以長(zhǎng)期資產(chǎn)

為主，沒有進(jìn)行波段操作，因此波動(dòng)基本與市場(chǎng)同步，表現(xiàn)較以往要差，這將是我們今后要

修正的重點(diǎn)。

（四）宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)簡(jiǎn)要展望

對(duì)于目前的市場(chǎng)，我們認(rèn)為重點(diǎn)還是在如何看待宏觀經(jīng)濟(jì)格局的變化趨勢(shì)與資本市場(chǎng)的

價(jià)值評(píng)估這兩方面。對(duì)此我們認(rèn)為：1、宏觀調(diào)控是持續(xù)而富有力度的，但調(diào)控最終目標(biāo)還是

在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，因此經(jīng)濟(jì)大波動(dòng)的可能性不大，對(duì)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然看好；2、資本市場(chǎng)處于最

具吸引力的時(shí)期牛市格局難以改變；3、匯率改革穩(wěn)中求進(jìn)，我國的核心競(jìng)爭(zhēng)力“成本優(yōu)勢(shì)”

并未受到大的沖擊，升值是資本市場(chǎng)中長(zhǎng)期的主體；4、經(jīng)濟(jì)中的矛盾目前體現(xiàn)在要素價(jià)格的

快速上漲，而且加重了結(jié)構(gòu)性矛盾，特別是土地、礦產(chǎn)等資源的價(jià)格上漲難以控制，需要在

制度變革方面加以突破，特別是物業(yè)稅、燃油稅、資源稅、環(huán)境稅等應(yīng)該及時(shí)加以試點(diǎn)、制

定、實(shí)行，特別是物業(yè)稅應(yīng)及早推出，不宜等到房貸總額較大時(shí)再推出；5、創(chuàng)新將是整個(gè)社

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

1 2

會(huì)的主題，同時(shí)節(jié)能減排成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要驅(qū)動(dòng)因素，對(duì)此我們將加大關(guān)注與支持力

度；6、最需要關(guān)注各種該出而未出的稅制進(jìn)程。

對(duì)于證券市場(chǎng)而言，市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性問題依然存在，還是在投資者理念與結(jié)構(gòu)，戰(zhàn)略投資

者層次的建設(shè)，制度的完備，市場(chǎng)的開放程度以及創(chuàng)新追求等方面，因此依然會(huì)有較大的波

動(dòng)性，同時(shí)需要時(shí)間與耐心，我們強(qiáng)調(diào)用成長(zhǎng)性來平滑當(dāng)前的高估值。我們看好消費(fèi)及服務(wù)、

電力設(shè)備、機(jī)械、新材料、基礎(chǔ)建設(shè)等行業(yè)；節(jié)能減排與高成長(zhǎng)性的中小企業(yè)有明顯的投資

機(jī)會(huì)；房地產(chǎn)投資短期看好，長(zhǎng)期謹(jǐn)慎；而醫(yī)藥在整頓后有可能存在超出預(yù)期的投資機(jī)會(huì)。

第五節(jié) 托管人報(bào)告

2007 年上半年，托管人在本基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》及其他

有關(guān)法律法規(guī)、基金合同、托管協(xié)議，盡職盡責(zé)地履行了托管人應(yīng)盡的義務(wù)，不存在任何損

害基金持有人利益的行為。

2007年上半年， 長(zhǎng)城基金管理有限公司在本基金投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金

份額申購贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開支等問題上，托管人未發(fā)現(xiàn)損害基金持有人利益的行

為。托管人根據(jù)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)基金存在持有個(gè)別股票市值占基金資產(chǎn)凈值超過10%

的情況，對(duì)基金管理人進(jìn)行了提示，基金管理人根據(jù)規(guī)定進(jìn)行了調(diào)整。

2007 年上半年，由長(zhǎng)城基金管理有限公司編制并經(jīng)托管人復(fù)核審查的有關(guān)本基金的半年

度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容真實(shí)、

準(zhǔn)確、完整。

第六節(jié) 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 (未經(jīng)審計(jì))

（一）長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF) 半年度會(huì)計(jì)報(bào)表

1、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)2007 年6 月30 日資產(chǎn)負(fù)債表

單位：人民幣元

項(xiàng)目 注釋 2007 年6 月30 日

資產(chǎn)：

銀行存款 857,698,468.11

清算備付金 631,835,675.36

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

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交易保證金 3,385,827.94

應(yīng)收證券清算款 0.00

應(yīng)收股利 44,344.11

應(yīng)收利息 1 442,426.96

應(yīng)收申購款 6,434,548.53

其他應(yīng)收款 0.00

股票投資市值 8,375,308,385.03

其中：股票投資成本 6,208,675,017.17

債券投資市值 4,150,129.94

其中：債券投資成本 3,443,668.76

權(quán)證投資市值 2,200,868.16

其中：權(quán)證投資成本 0.00

配股權(quán)證 0.00

買入返售證券 0.00

待攤費(fèi)用 0.00

其他資產(chǎn) 0.00

資產(chǎn)合計(jì) 9,881,500,674.14

負(fù)債 ：

應(yīng)付證券清算款 0.00

應(yīng)付贖回款 104,983,575.49

應(yīng)付贖回費(fèi) 395,664.88

應(yīng)付管理人報(bào)酬 12,825,063.61

應(yīng)付托管費(fèi) 2,137,510.60

應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 0.00

應(yīng)付傭金 3 5,054,179.73

應(yīng)付利息 0.00

應(yīng)付收益 0.00

未交稅金 0.00

其他應(yīng)付款 4 1,250,000.00

賣出回購證券款 0.00

短期借款 0.00

預(yù)提費(fèi)用 5 212,696.80

其他費(fèi)用 0.00

負(fù)債合計(jì) 126,858,691.11

持有人權(quán)益： 0.00

實(shí)收基金 6 7,585,953,664.21

未實(shí)現(xiàn)利得 7 1,699,181,236.93

未分配收益 469,507,081.89

持有人權(quán)益合計(jì) 9,754,641,983.03

負(fù)債及持有人權(quán)益總計(jì) 9,881,500,674.14

附注:每份基金份額凈值 1.2859

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

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2、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)2007 年2 月12 日(基金合同生效日)至

2007 年6 月30 日止期間經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表

單位：人民幣元

項(xiàng) 目 注釋 2007 年2 月12 日--2007 年6 月30 日

一、收入

1、股票差價(jià)收入 8 537,704,893.07

2、債券差價(jià)收入 9 1,916,085.16

3、權(quán)證差價(jià)收入 10 10,898,946.57

4、債券利息收入 55,149.00

5、存款利息收入 10,708,442.25

6、股利收入 26,055,057.89

7、買入返售證券收入 0.00

8、其他收入 11 4,474,820.30

收入合計(jì) 591,813,394.24

二、費(fèi)用

1、基金管理人報(bào)酬 49,322,577.30

2、基金托管費(fèi) 8,220,429.53

3、基金銷售服務(wù)費(fèi) 0.00

4、賣出回購證券支出 0.00

5、利息支出 0.00

6、其他費(fèi)用 12 1,059,667.22

其中：上市年費(fèi) 22,848.82

信息披露費(fèi) 114,245.49

審計(jì)費(fèi)用 22,848.82

費(fèi)用合計(jì) 58,602,674.05

三、基金凈收益 533,210,720.19

加：未實(shí)現(xiàn)利得 1,746,546,588.95

四、基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 2,279,757,309.14

3、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF) 2007 年2 月12 日(基金合同生效日)至2007

年6 月30 日止期間收益分配表

單位：人民幣元

項(xiàng)目

注

釋

2007 年2 月12 日--2007 年6 月30 日

本期基金凈收益 533,210,720.19

加：期初基金凈收益 433,392,141.67

本期損益平準(zhǔn)金 -42,018,940.86

可供分配基金凈收益 924,583,921.00

加：以前年度損益調(diào)整 0.00

減：本期已分配基金凈收益 13 455,076,839.11

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

1 5

其中：本期已分配基金凈收益 300,000,000.00

本期因基金轉(zhuǎn)型拆分折算而轉(zhuǎn)為份

額的收益

155,076,839.11

期末基金凈收益 469,507,081.89

4、長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF) 2007 年2 月12 日(基金合同生效日)至2007

年6 月30 日止期間基金凈值變動(dòng)表

單位：人民幣元

項(xiàng) 目 注釋2007 年2 月12 日--2007 年6 月30 日

一、期初基金凈值 1,356,386,249.92

二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：

已實(shí)現(xiàn)基金凈收益 533,210,720.19

未實(shí)現(xiàn)利得 1,746,546,588.95

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 2,279,757,309.14

三、本期基金單位交易：

基金申購款 10,149,428,558.83

其中：因轉(zhuǎn)型拆分份額折算產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù) 640,424,000.00

基金贖回款 -3,575,853,295.75

基金單位交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 6,573,575,263.08

四、本期向持有人分配收益：

向持有人分配收益產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) -455,076,839.11

其中：本期因基金轉(zhuǎn)型拆分折算而轉(zhuǎn)為份

額的收益

-155,076,839.11

五、期末基金凈值 9,754,641,983.03

（二）長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)半年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注

1、基金的基本情況

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)的前身為久富證券投資基金，后經(jīng)久富證券

投資基金2007 年1 月15 日召開的基金份額持有人大會(huì)通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字

[2007]25 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)久富證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》核準(zhǔn)及深圳證券

交易所深證復(fù)[2007]11 號(hào)《關(guān)于同意久富證券投資基金終止上市并轉(zhuǎn)型為上市開放式基金的

批復(fù)》的同意，久富證券投資基金終止上市權(quán)利登記日為2007 年2 月9 日，終止上市日為

2007 年2 月12 日。原《久富證券投資基金基金合同》于終止上市日起失效，《長(zhǎng)城久富核

心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）基金合同》于同一日（2007 年2 月12 日）起生效，同時(shí)

基金久富更名為長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）?；鹁酶挥诨鸷贤?
一日經(jīng)審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值為1,356,386,249.92 元，于長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

1 6

金（LOF）基金合同生效日轉(zhuǎn)入長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）。長(zhǎng)城久富核

心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）為契約型開放式，存續(xù)期限不定。長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票

型證券投資基金（LOF）的基金管理人為長(zhǎng)城基金管理有限公司，基金托管人為交通銀行股份

有限公司，基金注冊(cè)登記人為中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司。

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）

基金合同》的有關(guān)規(guī)定，長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）的投資范圍為國內(nèi)依

法發(fā)行并上市交易的公司股票、債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允

許基金投資的其他金融工具。本基金投資組合的資產(chǎn)配置為：股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)60%－

95%，債券占基金總資產(chǎn)0%－35%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值0%－3%，本基金保持不低于基金

資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。本基金股票資產(chǎn)中，不低于80%的資

金將投資于具有核心成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)的上市公司發(fā)行的股票。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投

資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

2、財(cái)務(wù)報(bào)表編制基準(zhǔn)

本基金財(cái)務(wù)報(bào)表依照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、《金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算

辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第

3 號(hào)-半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》、《證券投資基金信息披露編報(bào)規(guī)則第3 號(hào)-會(huì)計(jì)報(bào)表附注

的編制及披露》及基金合同的規(guī)定編制和披露。

3、本報(bào)告所采用的主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì):

(1).會(huì)計(jì)年度

本基金會(huì)計(jì)年度自公歷1 月1 日至12 月31 日止。惟本期會(huì)計(jì)報(bào)表的實(shí)際編制期間為2007

年2 月12 日（基金合同生效日）至2007 年6 月30 日。

(2).記賬本位幣

本基金以人民幣為記賬本位幣。

(3).記賬基礎(chǔ)和計(jì)價(jià)原則

本基金以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬基礎(chǔ)，以歷史成本為計(jì)價(jià)原則，期末股票、債券和權(quán)證按市

值計(jì)價(jià)。

(4).基金資產(chǎn)的估值原則

本基金資產(chǎn)的估值原則系依據(jù)《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》和《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股

票型證券投資基金（LOF）基金合同》制定。

估值對(duì)象為基金所擁有的股票、債券和銀行存款等。

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本基金本次報(bào)告之基金資產(chǎn)的估值日為2007 年6 月30 日，惟證券市價(jià)以2007 年6 月

29 日（星期五）市場(chǎng)交易收盤價(jià)為準(zhǔn)。

銀行存款、清算備付金，是指本基金存放于銀行及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的貨

幣資金，按本金估值，并按本金與所適用的利率逐日計(jì)提利息并計(jì)入“應(yīng)收利息”科目。

上市流通的股票以其估值日在證券交易所掛牌的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；估值日無交易的，

以最近交易日的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；已上市但流通受限制的新股按估值日在證券交易所掛

牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值。

未上市股票應(yīng)區(qū)分以下情況處理：送股、轉(zhuǎn)增股、配股和增發(fā)新股，按估值日在證券交

易所掛牌的同一股票的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；首次公開發(fā)行的股票，按成本估值。

證券交易所交易的債券以不含息價(jià)格計(jì)價(jià)，按估值日證券交易所掛牌的市場(chǎng)交易收盤價(jià)

計(jì)算后的凈價(jià)估值；該日無交易的，以最近交易日凈價(jià)估值，并按債券面值與票面利率扣除

應(yīng)由債券發(fā)行單位代扣代繳的個(gè)人所得稅后在債券持有期間內(nèi)逐日計(jì)提利息。

銀行間市場(chǎng)交易和未上市流通的債券以不含息價(jià)格計(jì)價(jià)，按成本估值，并按債券面值與

票面利率扣除應(yīng)由債券發(fā)行單位代扣代繳的個(gè)人所得稅后在債券持有期間內(nèi)逐日計(jì)提利息。

上市流通的權(quán)證以估值日證券交易所掛牌的該權(quán)證市場(chǎng)收盤價(jià)估值，該日無交易的，以

最近一個(gè)交易日市場(chǎng)收盤價(jià)估值。

處于未上市期間的權(quán)證或者不存在活躍市場(chǎng)的權(quán)證，例如權(quán)證發(fā)行至上市日之間等情況，

按行業(yè)確定的公允價(jià)格估值。

因認(rèn)購新發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債而取得的權(quán)證從實(shí)際取得日起到賣出成交日或行權(quán)日止，

上市交易的權(quán)證投資按估值日在證券交易所掛牌的該權(quán)證投資的市場(chǎng)交易收盤價(jià)估值；未上

市交易的權(quán)證投資按公允價(jià)估值。

配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按收盤價(jià)高于配股價(jià)的差額估值，如果收

盤價(jià)等于或低于配股價(jià)，則不估值。

如有確鑿證據(jù)表明按上述方法對(duì)基金進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值，基金管理人可

以根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。

如有新增事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值。

基金資產(chǎn)按上述原則估值后，按所估價(jià)值與成本的差額，計(jì)入“未實(shí)現(xiàn)利得”科目。

按上述原則估值后計(jì)算出的本基金資產(chǎn)總額減去本基金負(fù)債總額后的余額即為基金在估

值日的凈值，將前述基金凈值除以當(dāng)日之基金總份額，即為每基金份額凈值。

(5).股票投資的成本計(jì)價(jià)方法

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股票投資按取得時(shí)的實(shí)際成本計(jì)價(jià),出售成本采用移動(dòng)加權(quán)平均法計(jì)算。當(dāng)日有買入和

賣出時(shí)，先計(jì)算成本后計(jì)算買賣股票價(jià)差。

①買入股票于成交日確認(rèn)為股票投資。股票投資按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入帳。

a.上交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入過戶費(fèi)、買入經(jīng)手費(fèi)、買入證

管費(fèi)和買入傭金組成。

b.深交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入經(jīng)手費(fèi)和買入傭金組成。

②賣出股票于成交日確認(rèn)股票差價(jià)收入。出售股票的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法于成交日結(jié)

轉(zhuǎn)。

③上海股票的傭金是按買賣股票成交金額的1‰減去經(jīng)手費(fèi)及證管費(fèi)計(jì)算。深圳股票的傭

金是按買賣股票成交金額的1‰減去經(jīng)手費(fèi)計(jì)算。

(6).債券投資的成本計(jì)價(jià)方法

① 買入

a.買入證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)為債券投資，按應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款入賬，如

果應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款中包含債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，作為應(yīng)收利息單獨(dú)

核算，不構(gòu)成債券投資成本。認(rèn)購新發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債于成交日先按支付的全部?jī)r(jià)款確

認(rèn)為債券投資，后于權(quán)證實(shí)際取得日按權(quán)證公允價(jià)值占分離交易可轉(zhuǎn)債全部公允價(jià)值的比例

將購買分離交易可轉(zhuǎn)債實(shí)際支付全部?jī)r(jià)款的一部分確認(rèn)為權(quán)證成本后，調(diào)整債券投資成本。

b.買入銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易和非上市流通的債券于實(shí)際支付價(jià)款時(shí)確認(rèn)為債券投資，按

實(shí)際支付的全部?jī)r(jià)款入帳，如果應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款中包含債券起息日或上次除息日至購買日

止的利息，作為應(yīng)收利息單獨(dú)核算，不構(gòu)成債券投資成本。

c.買入返售證券：通過證券交易所進(jìn)行的融券業(yè)務(wù)，按成交日成交金額確認(rèn)買入返售證

券投資；通過銀行間市場(chǎng)進(jìn)行融券業(yè)務(wù)，按實(shí)際支付的價(jià)款確認(rèn)買入返售證券投資。

② 賣出

賣出證券交易所交易的債券于成交日確認(rèn)債券差價(jià)收入；賣出銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債

券于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入。出售證券交易所交易的債券的成本按移動(dòng)加權(quán)

平均法于成交日結(jié)轉(zhuǎn)，出售銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易和非上市流通的債券的成本按移動(dòng)加權(quán)平均

法于實(shí)際收到全部?jī)r(jià)款時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。

③ 債券買賣不計(jì)傭金。

(7).權(quán)證投資的成本計(jì)價(jià)方法

①買入權(quán)證于成交日確認(rèn)為權(quán)證投資，按成交日應(yīng)支付的全部?jī)r(jià)款（包括買入金額、買

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入經(jīng)手費(fèi)、買入證管費(fèi)、買入結(jié)算費(fèi)）入賬。

②由股權(quán)分置改革而被動(dòng)獲得的權(quán)證在股權(quán)分置改革方案實(shí)施后的股票復(fù)牌日記錄所獲

分配的權(quán)證數(shù)量，該等權(quán)證初始成本為零。

③因認(rèn)購新發(fā)行的分離交易可轉(zhuǎn)債而取得的權(quán)證在實(shí)際取得日，按權(quán)證公允價(jià)值占分離

交易可轉(zhuǎn)債全部公允價(jià)值的比例將購買分離交易可轉(zhuǎn)債實(shí)際支付全部?jī)r(jià)款的一部分確認(rèn)為權(quán)

證成本。

④賣出權(quán)證于成交日確認(rèn)權(quán)證差價(jià)收入。出售權(quán)證的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法于成交日結(jié)

轉(zhuǎn)。

⑤權(quán)證買賣暫不計(jì)傭金。

(8).待攤費(fèi)用的攤銷方法和攤銷期限

待攤費(fèi)用核算已發(fā)生的影響每基金份額凈值小數(shù)后五位，應(yīng)分?jǐn)傆?jì)入本期和以后各期的

費(fèi)用。按其受益期限在1 年內(nèi)（含1 年）逐日平均攤銷入費(fèi)用。

(9).實(shí)收基金

實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行的基金總份額，每份基金份額面值為1 元。由于申購（轉(zhuǎn)入）和贖

回（轉(zhuǎn)出）引起的實(shí)收基金變動(dòng)于基金申購（轉(zhuǎn)入）確認(rèn)日及基金贖回（轉(zhuǎn)出）確認(rèn)日確認(rèn)。

(10).未實(shí)現(xiàn)利得

未實(shí)現(xiàn)利得包括因投資估值及配股權(quán)證而產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)估值增值（減值）和未實(shí)現(xiàn)利得

平準(zhǔn)金。

未實(shí)現(xiàn)利得平準(zhǔn)金指在申購（轉(zhuǎn)入）或贖回（轉(zhuǎn)出）基金單位時(shí)，申購（轉(zhuǎn)入）或贖回

（轉(zhuǎn)出）款中包含的按未實(shí)現(xiàn)利得占基金資產(chǎn)凈值比例計(jì)算的金額，于基金申購（轉(zhuǎn)入）確

認(rèn)日或基金贖回（轉(zhuǎn)出）確認(rèn)日確認(rèn)。

(11).損益平準(zhǔn)金

損益平準(zhǔn)金指在申購（轉(zhuǎn)入）或贖回（轉(zhuǎn)出）基金單位時(shí)，申購（轉(zhuǎn)入）或贖回（轉(zhuǎn)出）

款中包含的按累計(jì)未分配基金凈損益占基金凈值比例計(jì)算的金額，于基金申購（轉(zhuǎn)入）確認(rèn)

日或基金贖回（轉(zhuǎn)出）確認(rèn)日確認(rèn)，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配基金凈損益。

(12).收入的確認(rèn)和計(jì)量

A.股票差價(jià)收入:于賣出股票成交日確認(rèn)，并按賣出股票成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用的

差額入賬。

B.債券差價(jià)收入:賣出證券交易所上市債券于成交日確認(rèn)債券差價(jià)收入，并按應(yīng)收取的全

部?jī)r(jià)款與其成本、應(yīng)收利息和相關(guān)費(fèi)用的差額入賬；賣出銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易債券于實(shí)際收

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到價(jià)款時(shí)確認(rèn)債券差價(jià)收入，并按應(yīng)收取的全部?jī)r(jià)款與其成本、應(yīng)收利息的差額入賬。

C.權(quán)證差價(jià)收入：于賣出權(quán)證成交日確認(rèn)，并按賣出權(quán)證成交總額與其成本和相關(guān)費(fèi)用

的差額入賬。

D．股權(quán)分置改革而獲得的由非流通股股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)：于股權(quán)分置改革方案實(shí)施后

的股票復(fù)牌日沖減股票投資成本，不確認(rèn)為收入。

E.債券利息收入：按債券票面價(jià)值與票面利率計(jì)算的金額扣除應(yīng)由債券發(fā)行單位代扣代

繳的個(gè)人所得稅后在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提入賬。

F.存款利息收入：包括銀行存款與清算備付金利息，按本金與適用的利率逐日計(jì)提的金

額入賬。

G.股利收入：按上市公司宣告的分紅派息比例計(jì)算的金額扣除應(yīng)由上市公司代扣代繳的

個(gè)人所得稅后的凈額于除息日確認(rèn)。

H.買入返售證券收入：按融出金額與成交利率，在融券期限內(nèi)采用直線法逐日計(jì)提入賬。

I.其他收入：在實(shí)際收到時(shí)確認(rèn)收入。

(13).費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量

A．基金管理人報(bào)酬：基金管理人報(bào)酬根據(jù)《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）

基金合同》的規(guī)定按前一日的基金資產(chǎn)凈值1.5%的年費(fèi)率逐日計(jì)提入賬。

B．基金托管費(fèi)：基金托管費(fèi)根據(jù)《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）基金

合同》的規(guī)定按前一日基金資產(chǎn)凈值0.25%的年費(fèi)率逐日計(jì)提入賬。

C．賣出回購證券支出：賣出回購證券支出按融入資金額及成交利率，在融資期限內(nèi)采用

直線法逐日計(jì)提入賬。

D.其他費(fèi)用

發(fā)生的其他費(fèi)用如果影響每基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，即發(fā)生的其他費(fèi)用大于基

金凈值十萬分之一，應(yīng)采用待攤或預(yù)提的方法，計(jì)入基金損益；發(fā)生的其他費(fèi)用如果不影響

每基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，即發(fā)生的其他費(fèi)用小于基金凈值十萬分之一，應(yīng)于發(fā)生

時(shí)直接計(jì)入基金損益。

(14).基金的收益分配政策

本基金的收益分配原則為：本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；如果基金投資當(dāng)期

出現(xiàn)凈虧損，則不進(jìn)行收益分配；基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)年收益

分配；基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值；收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其

他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)；本基金收益每年最多分配4 次，年度收益分配比例不低于可

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分配收益的40%；本基金收益以現(xiàn)金形式分配，但基金份額持有人可以事先選擇將所獲分配

的現(xiàn)金收益，按照基金合同有關(guān)基金份額申購的約定轉(zhuǎn)為基金份額，基金份額持有人事先未

做出選擇的，基金管理人應(yīng)當(dāng)支付現(xiàn)金。

(15).稅項(xiàng)

A.營(yíng)業(yè)稅

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字〔１９９８〕５５號(hào)、財(cái)稅〔２００１〕６１號(hào)文《關(guān)

于證券投資基金稅收問題的通知》和財(cái)稅（2002）128 號(hào)文《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)

稅收問題的通知》規(guī)定：以發(fā)行基金方式募集資金，不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅；

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字（2004）78 號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收征策的通知》，

自2004 年1 月1 日起，基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征營(yíng)業(yè)稅。

B.企業(yè)所得稅

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字〔１９９８〕５５號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收問題

的通知》規(guī)定：對(duì)基金從證券市場(chǎng)中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價(jià)收入，股票的

股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅；根據(jù)財(cái)政部、國家稅

務(wù)總局財(cái)稅字（2004）78 號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收征策的通知》，自2004 年1 月1 日

起，基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的差價(jià)收入，繼續(xù)免征企業(yè)所得稅。

根據(jù)財(cái)稅〔2005〕103 號(hào)文《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政

策問題的通知》，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)

金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。

C.印花稅

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅（2002）128 號(hào)文《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收

問題的通知》規(guī)定，基金管理人運(yùn)用基金買賣股票按照2‰的稅率征收印花稅；根據(jù)財(cái)政部、

國家稅務(wù)總局財(cái)稅〔2005〕11 號(hào)的規(guī)定，自2005 年1 月24 日起買賣股票印花稅率為0.1%；

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅（2007）84 號(hào)文的規(guī)定，自2007 年5 月30 日起買賣股票印

花稅率為0.3%。

根據(jù)財(cái)稅〔2005〕103 號(hào)文《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政

策問題的通知》，股權(quán)分置改革過程中因非流通股股東向流通股股東支付對(duì)價(jià)而發(fā)生的股權(quán)

轉(zhuǎn)讓，暫免征收印花稅。

D.個(gè)人所得稅

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅（2002）128 號(hào)文《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收

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問題的通知》規(guī)定：對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，債券的利息收入、儲(chǔ)蓄存款利息

收入，由上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)和銀行在向基金支付上述收入時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所

得稅。

根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅〔2005〕102 號(hào)文《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策

的通知》及財(cái)稅〔2005〕107 號(hào)文《有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知》，自2005 年6 月13

日起，對(duì)證券投資基金從上市公司分配取得的股息紅利所得，扣繳義務(wù)人在代扣代繳個(gè)人所

得稅時(shí)，減按50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額。

根據(jù)財(cái)稅〔2005〕103 號(hào)文《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于股權(quán)分置試點(diǎn)改革有關(guān)稅收政

策問題的通知》，股權(quán)分置改革中非流通股股東通過對(duì)價(jià)方式向流通股股東支付的股份、現(xiàn)

金等收入，暫免征收流通股股東應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。

4、本報(bào)告期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額

本基金本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。

5、關(guān)聯(lián)方

⑴關(guān)聯(lián)方關(guān)系

關(guān)聯(lián)公司名稱 與本基金關(guān)系 發(fā)生的變化

長(zhǎng)城基金管理有限公司 本基金管理人及發(fā)起人 無

交通銀行 本基金托管人 無

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 本基金發(fā)起人及本基金管理人的主要

股東、租賃交易席位

無

東方證券股份有限公司 本基金管理人的股東、租賃交易席位無

西北證券有限責(zé)任公司 本基金管理人的股東

從2007 年5 月25 日起，

西北證券有限責(zé)任公司不

再屬于本基金管理人股東

中原信托投資有限公司 本基金管理人的股東 無

北方國際信托投資股份有限公司本基金管理人的股東 無

景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 本基金管理人主要股東控制的機(jī)構(gòu) 無

注：經(jīng)長(zhǎng)城基金管理有限公司股東會(huì)2007 年第四次會(huì)議決議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)

基金字（2007）138 號(hào)文批準(zhǔn)，西北證券有限責(zé)任公司將其所持本基金管理人（長(zhǎng)城基金管

理有限公司）15%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給其他原有股東，轉(zhuǎn)讓后本基金管理人股東分別為長(zhǎng)城證券

有限責(zé)任公司（47.059%）、東方證券股份有限公司（17.647%）、中原信托投資有限公司

（17.647%）、北方國際信托投資股份有限公司（17.647%）。上述股權(quán)變更事項(xiàng)已于2007

年5 月25 日辦理完畢工商變更登記手續(xù)。

⑵關(guān)聯(lián)方交易

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聲明：本基金與關(guān)聯(lián)方的所有交易均是在正常業(yè)務(wù)中按照一般商業(yè)條款訂立。

①通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易

股票投資

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 股票交易金額 股票交易占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 3,900,166,823.51 34.82%

2 東方證券股份有限公司 4,336,018,153.10 38.71%

合計(jì) 8,236,184,976.61 73.53%

債券和回購交易

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 債券交易金額 債券回購金額

債券交易

占比

回購交易

占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 0.00 0.00 0.00% 0.00%

2 東方證券股份有限公司 0.00 0.00 0.00% 0.00%

合計(jì) 0.00 0.00 0.00% 0.00%

權(quán)證交易

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 權(quán)證交易金額 權(quán)證交易占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 0.00 0.00%

2 東方證券股份有限公司 6,671,223.42 27.78%

合計(jì) 6,671,223.42 27.78%

傭金

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 傭金 傭金占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 3,145,128.89 34.75%

2 東方證券股份有限公司 3,475,706.70 38.40%

合計(jì) 6,620,835.59 73.15%

*本基金對(duì)關(guān)聯(lián)方席位交易傭金的計(jì)算方式及傭金比率與其他非關(guān)聯(lián)方交易傭金的計(jì)算

方式及傭金比率一致。

**傭金協(xié)議的服務(wù)范圍：

除進(jìn)行證券交易外，還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服

務(wù)。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

2 4

②本基金關(guān)聯(lián)方報(bào)酬

關(guān)聯(lián)方名稱

2007 年2 月12 日至

2007 年6 月30 日

計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算方式

長(zhǎng)城基金管理有限公司 49,322,577.30 年費(fèi)率1.5%

交通銀行 8,220,429.53 年費(fèi)率2.5‰

按前一天基金資產(chǎn)凈

值乘以費(fèi)率每天計(jì)提

合計(jì) 57,543,006.83

③與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易

本基金本報(bào)告期（2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日）未有與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間

同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易。

④各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

本基金管理人投資本基金的情況

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日投資本基金情況

關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目持有份額（份） 占總份額比例

2007 年2 月12 日 2,500,000.00 0.50%

加：本期增加 3,202,120.00

減：本期減少 0.00

長(zhǎng)城基金管理有限公司

2007 年6 月30 日 5,702,120.00 0.08%

注:本期基金份額為期初基金份額2,500,000.00 份,按照基金轉(zhuǎn)換比例1: 2.2808480 轉(zhuǎn)

換后計(jì)算。

基金管理人主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)在期末持有本基金份額的情況

2007 年6 月30 日

關(guān)聯(lián)方名稱

持有份額（份） 占總份額比例

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 5,702,120.00 0.08%

除本基金管理人外，本基金管理人主要股東控制的其它機(jī)構(gòu)上期末及本期末均未持有本

基金。

⑤關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額

關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目 2007 年6 月30 日

交通銀行 銀行存款 857,698,468.11

⑥從關(guān)聯(lián)方取得的利息收入（2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日）

關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目 （2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日）

交通銀行 存款利息收入 2,199,018.75

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2 5

⑦關(guān)聯(lián)方往來款項(xiàng)余額

往來項(xiàng)目 關(guān)聯(lián)方名稱 經(jīng)濟(jì)內(nèi)容 2007 年6 月30 日

應(yīng)付管理人報(bào)酬 長(zhǎng)城基金管理有限公司管理費(fèi) 12,825,063.61

應(yīng)付基金托管費(fèi) 交通銀行 托管費(fèi) 2,137,510.60

應(yīng)付傭金 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司傭金 986,703.74

應(yīng)付傭金 東方證券股份有限公司傭金 1,984,049.48

其他應(yīng)付款 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司代墊席位交易保證金、清算備付金 500,000.00

其他應(yīng)付款 東方證券股份有限公司代墊席位交易保證金 250,000.00

其他應(yīng)付款 西北證券有限責(zé)任公司代墊席位交易保證金 250,000.00

應(yīng)收利息 交通銀行 存款利息 246,565.40

合計(jì) 19,179,892.83

6、主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目注釋

注釋1. 應(yīng)收利息

2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

銀行存款利息 246,565.40

清算備付金利息 185,645.50

債券利息 10,020.95

權(quán)證交易價(jià)差保證金利息 45.60

應(yīng)收TA 申購利息 149.51

合計(jì) 442,426.96

注釋2. 投資估值增值的金額

2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

股票 2,166,633,367.86

債券 706,461.18

權(quán)證 2,200,868.16

合計(jì) 2,169,540,697.20

注釋3.應(yīng)付傭金

2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 986,703.74

2 申銀萬國證券股份有限公司 1,114,588.07

3 東方證券股份有限公司 1,984,049.48

4 國泰君安證券股份有限公司 136,456.48

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2 6

5 中銀國際證券有限責(zé)任公司 832,381.96

6 銀河證券有限責(zé)任公司 0.00

合 計(jì) 5,054,179.73

注釋4. 其他應(yīng)付款

2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)內(nèi)容 金額

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 代墊席位交易保證金、清算備付金 500,000.00

西北證券有限責(zé)任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00

東方證券股份有限公司 代墊席位交易保證金 250,000.00

銀河證券有限責(zé)任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00

合 計(jì) 1,250,000.00

注釋5. 預(yù)提費(fèi)用

2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

上海證券報(bào)信息披露費(fèi) 49,588.57

中國證券報(bào)信息披露費(fèi) 49,588.57

證券時(shí)報(bào)信息披露費(fèi) 49,588.57

審計(jì)費(fèi)用 29,752.78

上市年費(fèi) 29,752.78

銀行間賬戶維護(hù)費(fèi) 4,425.53

合計(jì) 212,696.80

注釋6. 實(shí)收基金

單位：人民幣元

項(xiàng) 目 基金份額（份） 基金面值

2007 年2 月12 日(基金合同生效日) 500,000,000.00 500,000,000.00

加：本期申購增加 9,928,836,841.92 9,928,836,841.92

其中：本期轉(zhuǎn)型拆分折算增加 640,424,000.00 640,424,000.00

減：本期贖回減少 2,842,883,177.71 2,842,883,177.71

2007 年6 月30 日 7,585,953,664.21 7,585,953,664.21

①根據(jù)基金招募說明書及長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)集中申購期份

額發(fā)售公告的規(guī)定，長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)自2007 年3 月5 日至2007

年4 月5 日集中申購，集中申購期內(nèi)，實(shí)行限量申購。如果預(yù)計(jì)申購規(guī)模達(dá)到或超過80 億份

左右的目標(biāo)銷售規(guī)模時(shí)，提前終止本次集中申購活動(dòng)。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）于2007 年3 月5 日起開始向社會(huì)集中申

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

2 7

購。鑒于投資者申購踴躍，根據(jù)該基金發(fā)售公告的有關(guān)規(guī)定，申購截止日由原定的2007 年4

月5 日提前至2007 年3 月6 日。

經(jīng)深圳大華天誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所深華(2007)驗(yàn)字015 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告的審驗(yàn),截至2007 年3 月

12 日，長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)已將原基金份額轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日（2007 年3

月9 日）基金份額持有人持有的份額凈值轉(zhuǎn)換為新的基金份額，轉(zhuǎn)換后的基金份額凈值為1.00

元，基金份額總額為1,140,424,000.00 元，份額轉(zhuǎn)換時(shí)產(chǎn)生的尾差36.37 元計(jì)入“其他收入”

中。集中申購數(shù)量為7,934,819,964.27 份基金單位，基金集中申購金額為7,934,819,964.27

元，其中，集中申購凈額為7,933,111,394.97 元，折算成基金份額的利息1,708,569.30 元，

利息尾差3,523.88 記入“其他收入”。

②根據(jù)《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》和《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票

型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定及深圳證券交易所深證上[2007]66 號(hào)的上市通知書,

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金證券簡(jiǎn)稱為“長(zhǎng)城久富”，證券編碼為“162006”開

始掛牌交易時(shí)間為2007 年5 月18 日（星期五）。

注釋7. 未實(shí)現(xiàn)利得

2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng) 目 金額

投資估值增值-股票投資 2,166,633,367.86

投資估值增值-債券投資 706,461.18

投資估值增值-權(quán)證投資 2,200,868.16

未實(shí)現(xiàn)利得平準(zhǔn)金-申購 201,635,319.12

未實(shí)現(xiàn)利得平準(zhǔn)金-贖回 -671,994,779.39

合 計(jì) 1,699,181,236.93

注釋8. 股票差價(jià)收入

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

賣出股票成交總額 3,359,453,053.70

減：賣出股票成本總額 2,818,928,277.82

賣出傭金 2,819,882.81

股票差價(jià)收入 537,704,893.07

*本基金本報(bào)告期因股權(quán)分置改革而獲得由非流通股股東支付的現(xiàn)金對(duì)價(jià)為人民幣

939.54 元，該等現(xiàn)金對(duì)價(jià)于股權(quán)分置改革方案實(shí)施后的股票復(fù)牌日沖減股票投資成本。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

2 8

注釋9.債券差價(jià)收入

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

賣出債券成交總額 46,539,028.04

減：賣出債券成本總額 44,515,469.15

賣出應(yīng)收利息 107,473.73

債券差價(jià)收入 1,916,085.16

注釋10. 權(quán)證差價(jià)收入

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

賣出權(quán)證成交總額 21,145,888.22

減：賣出權(quán)證成本總額 10,246,941.65

賣出傭金 0.00

權(quán)證差價(jià)收入 10,898,946.57

注釋11. 其他收入

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 本期數(shù)

贖回基金補(bǔ)償收入 4,469,828.49

其他 4,991.81

合 計(jì) 4,474,820.30

注釋12. 其他費(fèi)用

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

上市年費(fèi) 22,848.82

信息披露費(fèi) 114,245.49

審計(jì)費(fèi)用 22,848.82

銀行費(fèi)用 1,620.00

銀行間帳戶維護(hù)費(fèi)及結(jié)算服務(wù)費(fèi)用 7,004.09

2006 年分紅手續(xù)費(fèi)及賬戶更名費(fèi) 891,000.00

深交所賬戶更名費(fèi) 100.00

合 計(jì) 1,059,667.22

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注釋13. 本期已分配基金凈收益

2007 年2 月12 日至2007 年6 月30 日 單位：人民幣元

分紅除息日

每10 份基金

份額分配收益

本次收益分配額

本期累計(jì)收益分

配額

備注

2007 年3 月2 日 6.00 300,000,000.00 300,000,000.00 收益分配

2007 年3 月12 日 3.102 155,076,839.11 455,076,839.11 轉(zhuǎn)型拆分*

合計(jì) 9.102 455,076,839.11

* 2007 年3 月13 日《關(guān)于原久富證券投資基金基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告》長(zhǎng)城基金管

理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）已于2007 年3 月12 日對(duì)投資者持有的原久富證

券投資基金進(jìn)行了基金份額轉(zhuǎn)換操作。根據(jù)轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日（3 月9 日）基金份額凈值為2.2808

元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第7 位為2.2808480 元（第7 位以后舍去），本基金管理人按照1:

2.2808480 的轉(zhuǎn)換比例將基金久富的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換后，基金份額凈值變?yōu)?.0000

元，相應(yīng)地，原基金久富每1 份基金份額轉(zhuǎn)換為2.2808480 份，基金份額計(jì)算結(jié)果保留到整

數(shù)位，所產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。原基金久富的基金總份額由 500,000,000.00 份轉(zhuǎn)換為

1,140,424,000.00 份，其中155,076,839.11 為本期因基金轉(zhuǎn)型拆分折算而轉(zhuǎn)為份額的收益。

7、本報(bào)告期末流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)

本基金截至2007 年6 月30 日止流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)如下：

（1）因重召開股東大會(huì)等事項(xiàng)而臨時(shí)公告而暫時(shí)停牌的股票情況：

股票

代碼

股票名稱 停牌日期 復(fù)牌日期數(shù)量

期末估

值單價(jià)

總成本 期末估值總額

估值

方法

000768 西飛國際 2007-5-18 2007-7-16 233,550 30.87 4,408,573.76 7,209,688.50

000927 一汽夏利 2007-6-29 2007-7-2 1,200,000 8.36 12,828,000.00 10,032,000.00

600649 原水股份 2007-6-29 2007-7-2 2,300,500 14.03 31,507,620.61 32,276,015.00

600663 陸家嘴 2007-6-29 2007-7-2 671,280 25.41 16,908,669.65 17,057,224.80

600879 火箭股份 2007-6-29 2007-7-2 200,000 26.59 4,053,478.96 5,318,000.00

按股票

停牌日

的前一

日市場(chǎng)

收盤價(jià)

估值

（2）因參加一般法人投資者配售方式獲配而持有的流通受限制的股票，情況如下：

股票名稱 數(shù)量 總成本 總市值 受限期限 估值方法

轉(zhuǎn)讓受

限原因

中環(huán)股份 98,899 574,603.19 1,534,912.48

3 個(gè)月(自2007 年

4 月20 日起)

沃爾核材 15,964 250,954.08 779,841.40

3 個(gè)月(自2007 年

4 月20 日起)

天津普林 95,400 789,912.00 1,670,454.00

3 個(gè)月(自2007 年

5 月16 日起)

按估值日

在交易所

掛牌的同

一股票的

市場(chǎng)收盤

價(jià)估值

根據(jù)基金

與上市公

司簽訂申

購協(xié)議的

規(guī)定，在

新股上市

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

3 0

中國遠(yuǎn)洋 441,910 3,747,396.80 8,069,276.60

3 個(gè)月(自2007 年

6 月26 日起)

中信銀行 2,777,500 16,109,500.00 25,553,000.00

3 個(gè)月(自2007 年

4 月27 日起)

后的約定

期限內(nèi)不

能自由轉(zhuǎn)

讓

8、本基金在本報(bào)告期內(nèi)，無或有事項(xiàng)。

第七節(jié) 久富證券投資基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 (未經(jīng)審計(jì))

（一）久富證券投資基金半年度會(huì)計(jì)報(bào)表

1、久富證券投資基金2007 年2 月11 日及2006 年12 月31 日的比較式資產(chǎn)負(fù)債表

單位：人民幣元

項(xiàng)目 注釋 2007 年2 月11 日 2006 年12 月31 日

資產(chǎn)：

銀行存款 1,855,695.98 618,936.57

清算備付金 262,176,163.39 111,851,829.25

交易保證金 640,993.11 609,609.61

應(yīng)收證券清算款 0.00 4,906,661.67

應(yīng)收股利 0.00 0.00

應(yīng)收利息 1 214,198.75 2,234,084.86

應(yīng)收申購款 0.00 0.00

其他應(yīng)收款 0.00 0.00

股票投資市值 1,074,968,345.57 932,552,923.22

其中：股票投資成本 651,739,427.78 560,337,318.63

債券投資市值 25,341,047.00 237,588,891.70

其中：債券投資成本 25,341,072.29 238,129,554.67

權(quán)證投資市值 811,750.00 0.00

其中：權(quán)證投資成本 1,046,534.25 0.00

配股權(quán)證 0.00 0.00

買入返售證券 0.00 0.00

待攤費(fèi)用 0.00 0.00

其他資產(chǎn) 0.00 0.00

資產(chǎn)合計(jì) 1,366,008,193.80 1,290,362,936.88

負(fù)債：

應(yīng)付證券清算款 6,979,161.93 5,969,957.16

應(yīng)付贖回款 0.00 0.00

應(yīng)付贖回費(fèi) 0.00 0.00

應(yīng)付管理人報(bào)酬 607,610.98 1,363,534.50

應(yīng)付托管費(fèi) 101,268.50 227,255.76

應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 0.00 0.00

應(yīng)付傭金 3 573,502.89 1,062,296.42

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

3 1

應(yīng)付利息 0.00 139,885.74

應(yīng)付收益 0.00 0.00

未交稅金 0.00 0.00

其他應(yīng)付款 4 1,250,000.00 1,250,000.00

賣出回購證券款 0.00 100,000,000.00

短期借款 0.00 0.00

預(yù)提費(fèi)用 5 110,399.58 60,000.00

其他負(fù)債 0.00 0.00

負(fù)債合計(jì) 9,621,943.88 110,072,929.58

持有人權(quán)益：

實(shí)收基金 6 500,000,000.00 500,000,000.00

未實(shí)現(xiàn)利得 7 422,994,108.25 371,674,941.62

未分配收益 433,392,141.67 308,615,065.68

持有人權(quán)益合計(jì) 1,356,386,249.92 1,180,290,007.30

負(fù)債及持有人權(quán)益合計(jì) 1,366,008,193.80 1,290,362,936.88

附注：每份基金份額凈值 2.7128 2.3606

2、久富證券投資基金本報(bào)告期（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）及上年度可比期間

的比較式經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表 單位：人民幣元

項(xiàng)目 注釋

2007 年1 月1 日至

2007 年2 月11 日

2006 年1 月1 日至

2006 年6 月30 日

一、收入 127,732,273.22 185,528,539.61

股票差價(jià)收入 8 128,782,677.60 173,214,426.70

債券差價(jià)收入 9 -1,981,502.60 0.00

權(quán)證差價(jià)收入 0.00 5,631,300.52

債券利息收入 806,824.80 1,848,721.77

存款利息收入 124,273.42 214,401.70

股利收入 0.00 4,619,688.92

買入返售證券收入 0.00 0.00

其他收入 0.00 0.00

二、費(fèi)用 2,955,197.23 5,784,310.52

基金管理人報(bào)酬 2,251,510.63 4,814,053.55

基金托管費(fèi) 375,251.76 802,342.27

基金銷售服務(wù)費(fèi) 0.00 0.00

賣出回購證券支出 272,514.26 0.00

利息支出 0.00 0.00

其他費(fèi)用 10 55,920.58 167,914.70

其中：上市年費(fèi) 6,903.96 29,752.78

信息披露費(fèi) 34,520.22 99,177.14

審計(jì)費(fèi)用 6,903.96 29,752.78

三、基金凈收益 124,777,075.99 179,744,229.09

加：未實(shí)現(xiàn)利得 51,319,166.63 157,277,951.56

四、基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 176,096,242.62 337,022,180.65

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3 2

3、久富證券投資基金本報(bào)告期（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）及上年度可比期間

的比較式收益分配表 單位：人民幣元

項(xiàng)目 注釋

2007 年1 月1 日至

2007 年2 月11 日

2006 年1 月1 日至

2006 年6 月30 日

本期基金凈收益 124,777,075.99 179,744,229.09

加：期初基金凈收益 308,615,065.68 -38,925,745.03

本期損益平準(zhǔn)金 0.00 0.00

可供分配基金凈收益 433,392,141.67 140,818,484.06

加：以前年度損益調(diào)整 0.00 0.00

減：本期已分配基金凈收益 11 0.00 0.00

期末基金凈收益 433,392,141.67 140,818,484.06

4、久富證券投資基金本報(bào)告期（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）及上年度可比期間

的比較式基金凈值變動(dòng)表 單位：人民幣元

項(xiàng) 目

注釋

2007 年1 月1 日至

2007 年2 月11 日

2006 年1 月1 日至

2006 年6 月30 日

一、期初基金凈值 1,180,290,007.30 518,852,678.19

二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：

已實(shí)現(xiàn)基金凈收益 124,777,075.99 179,744,229.09

未實(shí)現(xiàn)利得 51,319,166.63 157,277,951.56

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 176,096,242.62 337,022,180.65

三、本期基金單位交易：

基金申購款 0.00 0.00

基金贖回款 0.00 0.00

基金單位交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 0.00 0.00

四、本期向持有人分配收益：

向持有人分配收益產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) 0.00 0.00

五、期末基金凈值 1,356,386,249.92 855,874,858.84

（二）久富證券投資基金半年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注

1、基金的基本情況

久富證券投資基金是根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意久富證券投資基金上市、

續(xù)期并擴(kuò)募及久嘉證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》(證監(jiān)基金字［2002］11 號(hào))批準(zhǔn)，由原富島基

金、興沈基金、久盛基金經(jīng)清理規(guī)范、合并而成的契約型封閉式證券投資基金，基金發(fā)起人

為長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司和長(zhǎng)城基金管理有限公司?；鹁酶挥?002 年4 月18 日在深交所

上市，基金存續(xù)期延長(zhǎng)五年（至2007 年5 月20 日）。本基金于2002 年5 月28 日成功擴(kuò)募

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3 3

至5 億份基金單位，每份基金單位面值1 元，發(fā)起人認(rèn)購500 萬份，其余49500 萬份由社會(huì)

公眾持有，擴(kuò)募部分于2002 年6 月6 日在深交所上市交易。

基金募集申請(qǐng)的核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

核準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]11 號(hào)

核準(zhǔn)名稱：《關(guān)于同意久富證券投資基金上市、續(xù)期并擴(kuò)募及久嘉證券投資基金設(shè)立的

批復(fù)》

基金運(yùn)作方式：契約型、封閉式

基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行

基金合同生效日：2001 年12 月18 日

合同生效日基金份額總額：253,697,560 份

2、本報(bào)告所采用的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì):

⑴本報(bào)表所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與上年度會(huì)計(jì)報(bào)表相一致。

⑵主要稅項(xiàng)：

①根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》財(cái)稅【2004】78 號(hào)文

件規(guī)定，基金自2004 年1 月1 日起，繼續(xù)免征企業(yè)所得稅和營(yíng)業(yè)稅。

②印花稅

根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整證券(股票)交易印花稅稅率的通知》財(cái)稅[2005]11

號(hào)文件規(guī)定, 從2005年1月24日起，減按l‰的稅率繳納證券(股票)交易印花稅。

③根據(jù)《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知 》財(cái)稅【2005】

102 號(hào)文件規(guī)定，自2005 年6 月13 日起對(duì)個(gè)人投資者從上市公司取得的股息紅利所得，暫

減按50%計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定計(jì)征個(gè)人所得稅。

3、本報(bào)告期重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額

本報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。

4、關(guān)聯(lián)方

⑴關(guān)聯(lián)方關(guān)系

關(guān)聯(lián)公司名稱 與本基金關(guān)系

長(zhǎng)城基金管理有限公司 本基金管理人及發(fā)起人

交通銀行 本基金托管人

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 本基金發(fā)起人及本基金管理人的主要股東、租賃交易席位

東方證券股份有限公司 本基金管理人的股東、租賃交易席位

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3 4

西北證券有限責(zé)任公司 本基金管理人的股東

中原信托投資有限公司 本基金管理人的股東

北方國際信托投資股份有限公司 本基金管理人的股東

景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 本基金管理人主要股東控制的機(jī)構(gòu)

⑵關(guān)聯(lián)方交易

聲明：本基金與關(guān)聯(lián)方的所有交易均是在正常業(yè)務(wù)中按照一般商業(yè)條款訂立。

①通過關(guān)聯(lián)方席位進(jìn)行的交易

股票投資

2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 股票交易金額 股票交易占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 332,191,092.37 46.08%

2 東方證券股份有限公司 323,754,041.33 44.91%

合計(jì) 655,945,133.70 90.99%

2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 股票交易金額 股票交易占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 426,512,316.48 28.06%

2 東方證券股份有限公司 213,830,049.31 14.07%

合計(jì) 640,342,365.79 42.13%

債券和回購交易

2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱債券交易金額 債券回購金額

債券交易

占比

回購交易

占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 53,677,562.80 160,000,000.00 17.09% 100.00%

2 東方證券股份有限公司 0.00 0.00 0.00% 0.00%

合計(jì) 53,677,562.80 160,000,000.00 17.09% 100.00%

2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 債券交易金額 債券回購金額

債券交易

占比

回購交易

占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 8,644,213.90 0.00 12.57% 0.00%

2 東方證券股份有限公司 5,954,245.70 0.00 8.66% 0.00%

合計(jì) 14,598,459.60 0.00 21.22% 0.00%

權(quán)證交易

2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

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序號(hào) 租用席位證券公司名稱 權(quán)證交易金額 權(quán)證交易占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 0.00 0.00%

2 東方證券股份有限公司 1,046,429.60 100.00%

合計(jì) 1,046,429.60 100.00%

2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 權(quán)證交易金額 權(quán)證交易占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 4,963,717.07 88.14%

2 東方證券股份有限公司 0.00 0.00%

合計(jì) 4,963,717.07 88.14%

傭金

2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 傭金 傭金占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 271,055.93 47.26%

2 東方證券股份有限公司 253,340.12 44.17%

合計(jì) 524,396.05 91.44%

2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日 單位：人民幣元

序號(hào) 租用席位證券公司名稱 傭金 傭金占比

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 346,666.00 28.21%

2 東方證券股份有限公司 172,161.17 14.01%

合計(jì) 518,827.17 42.23%

*本基金對(duì)關(guān)聯(lián)方席位交易傭金的計(jì)算方式及傭金比率與其他非關(guān)聯(lián)方交易傭金的計(jì)算

方式及傭金比率一致。

**傭金協(xié)議的服務(wù)范圍：

除進(jìn)行證券交易外，還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服

務(wù)。

②本基金關(guān)聯(lián)方報(bào)酬（本報(bào)告期：2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）

關(guān)聯(lián)方名稱 本報(bào)告期 上年度可比報(bào)告期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算方式

長(zhǎng)城基金管理有限公司 2,251,510.63 4,814,053.55 年費(fèi)率1.5%

交通銀行 375,251.76 802,342.27 年費(fèi)率2.5‰

按前一天基

金資產(chǎn)凈值

乘以費(fèi)率每

天計(jì)提

合計(jì) 2,626,762.39 5,616,395.82

③與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易

本基金本報(bào)告期無與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券（含回購）交易。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

3 6

④各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況

A.本基金管理人投資本基金的情況

2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日投資本基金情況

關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目持有份額（份） 占總份額比例

2006 年12 月31 日2,500,000.00 0.50%

加：本期增加0.00 0.00%

減：本期減少0.00 0.00%

長(zhǎng)城基金管理有限公司

2007 年2 月11 日2,500,000.00 0.50%

2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日投資本基金情況

關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目持有份額（份） 占總份額比例

2005 年12 月31 日2,500,000.00 0.50%

加：本期增加0.00 0.00%

減：本期減少0.00 0.00%

長(zhǎng)城基金管理有限公司

2006 年6 月30 日2,500,000.00 0.50%

B.基金管理人主要股東及其控制的機(jī)構(gòu)在期末持有本基金份額的情況

2007 年2 月11 日 2006 年6 月30 日

關(guān)聯(lián)方名稱

持有份額（份） 比例 持有份額（份） 比例

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2,500,000.00 0.50% 2,500,000.00 0.50%

除本基金管理人外，本基金管理人主要股東控制的其它機(jī)構(gòu)上期末及本期末均未持有本

基金。

⑤關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額

關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目 2007 年2 月11 日 2006 年6 月30 日

交通銀行 銀行存款 1,855,695.98 1,262,081.98

⑥從關(guān)聯(lián)方取得的利息收入（本報(bào)告期：2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）

關(guān)聯(lián)方名稱 項(xiàng)目 本報(bào)告期 上年度可比報(bào)告期

交通銀行 存款利息收入 1,739.93 8,415.95

⑦關(guān)聯(lián)方往來款項(xiàng)余額

往來項(xiàng)目 關(guān)聯(lián)方名稱 經(jīng)濟(jì)內(nèi)容 2006 年2 月11 日 2006 年6 月30 日

應(yīng)付管理人報(bào)酬 長(zhǎng)城基金管理有限公司 管理費(fèi) 607,610.98 998,837.43

應(yīng)付基金托管費(fèi) 交通銀行 托管費(fèi) 101,268.50 166,472.92

應(yīng)付傭金 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 傭金 271,055.93 173,104.79

應(yīng)付傭金 東方證券股份有限公司 傭金 253,340.12 38,107.53

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

3 7

其他應(yīng)付款 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司

代墊席位交易保證金、

清算備付金

500,000.00 500,000.00

其他應(yīng)付款 東方證券股份有限公司 代墊席位交易保證金 250,000.00 250,000.00

其他應(yīng)付款 西北證券有限責(zé)任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00 250,000.00

應(yīng)收利息 交通銀行 存款利息 1,910.13 312.39

合計(jì) 2,235,185.66 2,376,835.06

5、主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目注釋

注釋1. 應(yīng)收利息

2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

銀行存款利息 1,910.13

清算備付金利息 149,681.65

債券利息 62,345.68

權(quán)證交易價(jià)差保證金利息 261.29

合計(jì) 214,198.75

注釋2. 投資估值增值的金額

2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

股票 423,228,917.79

債券 -25.29

權(quán)證 -234,784.25

合計(jì) 422,994,108.25

注釋3.應(yīng)付傭金

2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額

1 長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 271,055.93

2 申銀萬國證券股份有限公司 17,317.51

3 東方證券股份有限公司 253,340.12

4 銀河證券有限責(zé)任公司 31,789.33

合 計(jì) 573,502.89

注釋4. 其他應(yīng)付款

2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)內(nèi)容 金額

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 代墊席位交易保證金、清算備付金 500,000.00

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3 8

西北證券有限責(zé)任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00

東方證券股份有限公司 代墊席位交易保證金 250,000.00

銀河證券有限責(zé)任公司 代墊席位交易保證金 250,000.00

合 計(jì) 1,250,000.00

注釋5. 預(yù)提費(fèi)用

2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

上海證券報(bào)信息披露費(fèi) 11,506.74

中國證券報(bào)信息披露費(fèi) 11,506.74

證券時(shí)報(bào)信息披露費(fèi) 11,506.74

審計(jì)費(fèi)用 66,903.96

上市年費(fèi) 6,903.96

銀行間賬戶維護(hù)費(fèi) 2,071.44

合計(jì) 110,399.58

注釋6. 實(shí)收基金

2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 基金份額數(shù) 實(shí)收基金

公眾持有份額 495,000,000 495,000,000

發(fā)起人持有份額 5,000,000 5,000,000

合計(jì) 500,000,000 500,000,000

本基金擴(kuò)募前，由原江西省證券公司久盛投資基金、沈陽興沈投資基金和海南富島投資

基金清理規(guī)范合并后的基金總份額為人民幣253,697,560.00 元，每一基金份額面值為人民幣

1.00 元，業(yè)經(jīng)深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所信德深驗(yàn)資報(bào)字（2001）第11 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]11 號(hào)文的批復(fù)，本基金擴(kuò)募后的基金總份額人民幣

500,000,000.00 元，每一基金份額面值為人民幣1.00 元，業(yè)經(jīng)深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所

信德深驗(yàn)資報(bào)字（2002）第11 號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。

本基金的發(fā)起人為長(zhǎng)城基金管理有限公司和長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司。

注釋7. 未實(shí)現(xiàn)利得

2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

投資估值增值-股票投資 423,228,917.79

投資估值增值-債券投資 -25.29

投資估值增值-權(quán)證投資 -234,784.25

合計(jì) 422,994,108.25

注：未實(shí)現(xiàn)利得為本基金估值資產(chǎn)的估值總額與成本總額之差

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3 9

注釋8. 股票差價(jià)收入

2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

賣出股票成交總額 380,020,718.86

減：賣出股票成本總額 250,921,621.71

賣出傭金 316,419.55

股票差價(jià)收入 128,782,677.60

注釋9.債券差價(jià)收入

2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

賣出債券成交總額 264,906,259.59

減：賣出債券成本總額 264,460,643.08

賣出應(yīng)收利息 2,427,119.11

債券差價(jià)收入 -1,981,502.60

注釋10. 其他費(fèi)用

2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

項(xiàng)目 金額

上市年費(fèi) 6,903.96

信息披露費(fèi) 34,520.22

審計(jì)費(fèi)用 6,903.96

銀行費(fèi)用 21.00

賬戶維護(hù)費(fèi) 6,571.44

交易所費(fèi)用 1,000.00

合 計(jì) 55,920.58

注：基金久富轉(zhuǎn)型過程中所發(fā)生的持有人大會(huì)費(fèi)用由本基金管理人支付承擔(dān)，不從本基

金財(cái)產(chǎn)中列支。

注釋11. 本期已分配基金凈收益

2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日 單位：人民幣元

收益分配情況 本期收益分配額 累計(jì)收益分配額

0.00 0.00 0.00

6、本報(bào)告期末流通轉(zhuǎn)讓受到限制的基金資產(chǎn)

本基金截至2007 年2 月11 日止流通受限制不能自由轉(zhuǎn)讓的基金資產(chǎn)如下：

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4 0

（1） 因股權(quán)分置改革而暫時(shí)停牌的股票情況：

股票

代碼

股票

名稱

停牌日期 復(fù)牌日期

復(fù)牌

開盤

單價(jià)

數(shù)量

期末

估值

單價(jià)

期末估值總額 估值方法

000895 S 雙匯 2006-6-1 2007-6-29 57.88 454,600 31.02 14,101,692.00

按股票停牌日

的前一日市場(chǎng)

平均價(jià)估值

（2） 因重大事項(xiàng)而暫時(shí)停牌的股票情況：

股票

代碼

股票名稱 停牌日期 復(fù)牌日期數(shù)量

期末估

值單價(jià)

期末估值總額 估值方法

000617 S 濟(jì)柴 2007-2-3 2007-3-6 1,359,452 21.26 28,901,949.52

600967 北方創(chuàng)業(yè) 2007-2-8 2007-2-12 900,000 8.98 8,082,000.00

按股票停牌日的

前一日市場(chǎng)平均

價(jià)估值

7、本基金在本報(bào)告期內(nèi)，無或有事項(xiàng)。

第八節(jié) 長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)投資組合報(bào)告

（一）期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 資產(chǎn)項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)比例

1 股票 8,375,308,385.03 84.76%

2 債券 4,150,129.94 0.04%

3 權(quán)證 2,200,868.16 0.02%

4 資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00%

5 銀行存款和清算備付金合計(jì) 1,489,534,143.47 15.07%

6 其它資產(chǎn) 10,307,147.54 0.10%

合計(jì) 9,881,500,674.14 100.00%

（二）期末按行業(yè)分類的股票投資組合

分 類 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00%

B 采掘業(yè) 430,476,273.25 4.41%

C 制造業(yè) 4,490,564,400.51 46.04%

C0 食品、飲料 845,417,662.78 8.67%

C1 紡織、服裝、皮毛 72,752,472.69 0.75%

C2 木材、家具 0.00 0.00%

C3 造紙、印刷 0.00 0.00%

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4 1

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 1,032,836,917.56 10.59%

C5 電子 37,618,056.61 0.39%

C6 金屬、非金屬 214,894,651.54 2.20%

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 1,970,758,229.41 20.20%

C8 醫(yī)藥、生物制品 314,822,668.52 3.23%

C99 其他制造業(yè) 1,463,741.40 0.02%

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)118,185,991.74 1.21%

E 建筑業(yè) 117,792,232.76 1.21%

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 217,333,574.69 2.23%

G 信息技術(shù)業(yè) 94,473,890.65 0.97%

H 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 159,670,618.00 1.64%

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 1,500,993,178.03 15.39%

J 房地產(chǎn)業(yè) 372,900,331.20 3.82%

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 278,888,484.62 2.86%

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 510,859,088.20 5.24%

M 綜合類 83,170,321.38 0.85%

合計(jì) 8,375,308,385.03 85.86%

（三）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 期末市值

市值占基金

資產(chǎn)凈值比例

1 600143 金發(fā)科技 13,835,575 533,223,060.50 5.47%

2 600037 歌華有線 18,900,000 494,802,000.00 5.07%

3 000568 瀘州老窖 11,709,324 492,962,540.40 5.05%

4 600036 招商銀行 19,475,079 478,697,441.82 4.91%

5 600000 浦發(fā)銀行 9,020,000 330,041,800.00 3.38%

6 601318 中國平安 4,500,000 321,795,000.00 3.30%

7 600030 中信證券 5,500,000 291,335,000.00 2.99%

8 600150 滬東重機(jī) 1,805,299 249,564,533.76 2.56%

9 600786 東方鍋爐 3,910,466 246,281,148.68 2.52%

10 000157 中聯(lián)重科 5,946,144 228,926,544.00 2.35%

11 600138 中青旅 7,230,458 177,796,962.22 1.82%

12 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 4,444,803 166,680,112.50 1.71%

13 600875 東方電機(jī) 2,567,215 163,993,694.20 1.68%

14 000581 威孚高科 9,082,714 162,398,926.32 1.66%

15 000617 石油濟(jì)柴 5,008,672 155,268,832.00 1.59%

16 600309 煙臺(tái)萬華 2,883,866 154,459,862.96 1.58%

17 600519 貴州茅臺(tái) 1,290,026 154,390,311.68 1.58%

18 000858 五 糧 液 4,600,000 144,716,000.00 1.48%

19 600583 海油工程 3,935,040 142,448,448.00 1.46%

20 600761 安徽合力 4,940,883 140,815,165.50 1.44%

21 600331 宏達(dá)股份 2,788,700 135,112,515.00 1.39%

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4 2

22 000002 萬 科Ａ 7,000,000 133,840,000.00 1.37%

23 000951 中國重汽 2,100,000 106,890,000.00 1.10%

24 600469 風(fēng)神股份 6,627,061 106,430,599.66 1.09%

25 000024 招商地產(chǎn) 2,059,999 101,145,950.90 1.04%

26 000069 華僑城Ａ 2,539,988 101,091,522.40 1.04%

27 600867 通化東寶 8,205,717 95,678,660.22 0.98%

28 600970 中材國際 1,707,592 93,200,371.36 0.96%

29 600123 蘭花科創(chuàng) 3,078,094 92,096,572.48 0.94%

30 000792 鹽湖鉀肥 2,000,000 88,760,000.00 0.91%

31 600717 天津港 3,400,000 85,578,000.00 0.88%

32 000402 金 融 街 2,912,600 84,465,400.00 0.87%

33 600028 中國石化 6,241,087 82,507,170.14 0.85%

34 601699 潞安環(huán)能 2,000,372 81,755,203.64 0.84%

35 002024 蘇寧電器 1,664,124 78,147,263.04 0.80%

36 600509 天富熱電 3,772,478 66,169,264.12 0.68%

37 600100 同方股份 1,893,104 64,933,467.20 0.67%

38 601006 大秦鐵路 3,988,463 60,385,329.82 0.62%

39 600439 瑞貝卡 1,500,000 60,285,000.00 0.62%

40 000625 長(zhǎng)安汽車 3,500,500 57,688,240.00 0.59%

41 600458 時(shí)代新材 4,800,000 57,312,000.00 0.59%

42 600858 銀座股份 1,826,714 56,025,318.38 0.57%

43 600104 上海汽車 3,116,146 53,815,841.42 0.55%

44 600517 置信電氣 1,486,920 51,283,870.80 0.53%

45 600801 華新水泥 1,970,070 45,902,631.00 0.47%

46 002007 華蘭生物 1,017,088 42,310,860.80 0.43%

47 600690 青島海爾 2,600,000 41,600,000.00 0.43%

48 600693 東百集團(tuán) 2,307,471 40,749,937.86 0.42%

49 000895 雙匯發(fā)展 662,893 38,381,504.70 0.39%

50 000759 武漢中百 2,535,461 34,482,269.60 0.35%

51 000800 一汽轎車 3,000,000 32,700,000.00 0.34%

52 600649 原水股份 2,300,500 32,276,015.00 0.33%

53 000932 華菱管線 3,615,258 30,838,150.74 0.32%

54 000619 海螺型材 2,523,400 30,003,226.00 0.31%

55 600026 中海發(fā)展 1,237,500 28,437,750.00 0.29%

56 000528 柳 工 1,153,600 28,263,200.00 0.29%

57 601166 興業(yè)銀行 793,217 27,833,984.53 0.29%

58 000400 許繼電氣 2,024,646 27,170,749.32 0.28%

59 000001 深發(fā)展Ａ 935,209 25,736,951.68 0.26%

60 601998 中信銀行 2,777,500 25,553,000.00 0.26%

61 600312 平高電氣 1,101,646 25,106,512.34 0.26%

62 600688 S 上石化 1,979,625 22,646,910.00 0.23%

63 000793 華聞傳媒 2,656,100 22,258,118.00 0.23%

64 600660 福耀玻璃 728,240 22,225,884.80 0.23%

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4 3

65 600482 風(fēng)帆股份 1,000,000 21,910,000.00 0.22%

66 002084 海鷗衛(wèi)浴 700,000 21,721,000.00 0.22%

67 600428 中遠(yuǎn)航運(yùn) 976,066 21,366,084.74 0.22%

68 000031 中糧地產(chǎn) 878,200 19,864,884.00 0.20%

69 002081 金 螳 螂 457,400 18,533,848.00 0.19%

70 002045 廣州國光 1,540,249 17,928,498.36 0.18%

71 000898 鞍鋼股份 1,000,000 17,690,000.00 0.18%

72 600663 陸家嘴 671,280 17,057,224.80 0.17%

73 000401 冀東水泥 1,229,500 16,917,920.00 0.17%

74 600088 中視傳媒 528,020 16,057,088.20 0.16%

75 600198 *ST 大唐 752,757 15,694,983.45 0.16%

76 000869 張 裕Ａ 243,450 14,967,306.00 0.15%

77 000839 中信國安 494,480 13,845,440.00 0.14%

78 600383 金地集團(tuán) 403,300 13,800,926.00 0.14%

79 002055 得潤(rùn)電子 800,237 12,971,841.77 0.13%

80 601111 中國國航 1,300,047 12,727,460.13 0.13%

81 002029 七 匹 狼 686,157 12,467,472.69 0.13%

82 000410 沈陽機(jī)床 506,978 12,167,472.00 0.12%

83 600019 寶鋼股份 1,000,000 11,000,000.00 0.11%

84 000939 凱迪電力 620,000 10,614,400.00 0.11%

85 000927 一汽夏利 1,200,000 10,032,000.00 0.10%

86 600590 泰豪科技 500,000 9,255,000.00 0.09%

87 000861 海印股份 800,000 8,352,000.00 0.09%

88 601919 中國遠(yuǎn)洋 441,910 8,069,276.60 0.08%

89 600031 三一重工 181,800 8,041,014.00 0.08%

90 002097 山河智能 113,398 7,983,219.20 0.08%

91 000878 云南銅業(yè) 230,800 7,962,600.00 0.08%

92 000825 太鋼不銹 390,000 7,823,400.00 0.08%

93 600299 星新材料 162,410 7,391,279.10 0.08%

94 000060 中金嶺南 248,270 7,274,311.00 0.07%

95 000768 西飛國際 233,550 7,209,688.50 0.07%

96 000751 鋅業(yè)股份 339,300 6,687,603.00 0.07%

97 600497 馳宏鋅鍺 94,000 6,206,820.00 0.06%

98 600351 亞寶藥業(yè) 800,000 6,168,000.00 0.06%

99 600547 山東黃金 80,800 5,921,832.00 0.06%

100 600219 南山鋁業(yè) 249,500 5,661,155.00 0.06%

101 600879 火箭股份 200,000 5,318,000.00 0.05%

102 002128 露天煤業(yè) 142,500 5,144,250.00 0.05%

103 600415 小商品城 48,385 4,886,885.00 0.05%

104 000983 西山煤電 152,300 4,299,429.00 0.04%

105 600596 新安股份 89,100 3,848,229.00 0.04%

106 000680 山推股份 240,000 3,787,200.00 0.04%

107 600058 五礦發(fā)展 154,300 3,502,610.00 0.04%

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

4 4

108 600489 中金黃金 74,333 3,495,880.99 0.04%

109 600131 岷江水電 499,121 3,493,847.00 0.04%

110 002134 天津普林 186,400 3,263,864.00 0.03%

111 600027 華電國際 462,194 3,110,565.62 0.03%

112 600266 北京城建 108,600 3,077,724.00 0.03%

113 600111 稀土高科 107,800 2,998,996.00 0.03%

114 000758 中色股份 117,798 2,980,289.40 0.03%

115 600682 S 寧新百 88,525 2,788,537.50 0.03%

116 000999 S 三 九 150,900 2,731,290.00 0.03%

117 600048 保利地產(chǎn) 59,350 2,725,945.50 0.03%

118 002122 天馬股份 34,709 2,644,478.71 0.03%

119 002123 榮信股份 30,147 2,502,201.00 0.03%

120 000933 神火股份 71,700 2,015,487.00 0.02%

121 600674 川投能源 200,000 1,906,000.00 0.02%

122 600348 國陽新能 49,900 1,844,304.00 0.02%

123 002102 冠福家用 100,000 1,839,000.00 0.02%

124 600835 上海機(jī)電 68,900 1,710,098.00 0.02%

125 002129 中環(huán)股份 98,899 1,534,912.48 0.02%

126 002130 沃爾核材 29,964 1,463,741.40 0.02%

127 000937 金牛能源 88,100 1,406,076.00 0.01%

128 600188 兗州煤業(yè) 94,000 1,334,800.00 0.01%

129 600436 片仔癀 33,300 1,253,745.00 0.01%

130 600125 鐵龍物流 69,780 769,673.40 0.01%

131 002137 實(shí) 益 達(dá) 15,500 731,445.00 0.01%

132 002139 拓邦電子 11,500 690,000.00 0.01%

133 600396 金山股份 30,000 615,900.00 0.01%

134 002138 順絡(luò)電子 14,500 497,495.00 0.01%

135 002136 安 納 達(dá) 3,500 79,835.00 0.00%

注：以上股票名稱以2007 年6 月30 日公布的股票簡(jiǎn)稱為準(zhǔn)。

（四）報(bào)告期內(nèi)投資組合的重大變動(dòng)

1、本報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買入價(jià)值超出期末基金資產(chǎn)凈值2%或前20 名的股票明細(xì)如下：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 本期累計(jì)買入金額（元）

占期末基金資產(chǎn)

凈值的比例

1 600037 歌華有線 389,468,191.00 3.99%

2 000568 瀘州老窖 366,167,908.71 3.75%

3 600143 金發(fā)科技 275,558,041.48 2.82%

4 600036 招商銀行 271,107,839.85 2.78%

5 600030 中信證券 248,887,406.90 2.55%

6 601318 中國平安 236,414,433.05 2.42%

7 600000 浦發(fā)銀行 235,459,168.15 2.41%

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4 5

8 600786 東方鍋爐 176,948,563.17 1.81%

9 600050 中國聯(lián)通 161,220,056.95 1.65%

10 600150 滬東重機(jī) 154,220,035.39 1.58%

11 600583 海油工程 138,926,358.15 1.42%

12 000858 五 糧 液 129,982,207.90 1.33%

13 601988 中國銀行 129,855,131.84 1.33%

14 600875 東方電機(jī) 128,968,194.77 1.32%

15 000002 萬 科Ａ 126,116,511.08 1.29%

16 000157 中聯(lián)重科 114,564,764.12 1.17%

17 601398 工商銀行 114,234,509.50 1.17%

18 600309 煙臺(tái)萬華 110,358,063.97 1.13%

19 600761 安徽合力 107,234,112.76 1.10%

20 600028 中國石化 101,750,150.77 1.04%

2、本報(bào)告期內(nèi)累計(jì)賣出價(jià)值超出期末基金資產(chǎn)凈值2%或前20 名的股票明細(xì)如下：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 本期累計(jì)賣出金額（元）

占期末基金資

產(chǎn)凈值的比例

1 600050 中國聯(lián)通 152,337,226.71 1.56%

2 601988 中國銀行 130,949,303.57 1.34%

3 000002 萬 科Ａ 121,274,208.63 1.24%

4 000876 新 希 望 118,590,085.08 1.22%

5 601398 工商銀行 112,159,173.45 1.15%

6 600005 武鋼股份 101,565,790.43 1.04%

7 600030 中信證券 97,745,898.01 1.00%

8 600795 國電電力 94,294,613.16 0.97%

9 600000 浦發(fā)銀行 87,610,037.09 0.90%

10 600026 中海發(fā)展 85,985,931.46 0.88%

11 600482 風(fēng)帆股份 64,994,407.53 0.67%

12 600717 天津港 61,619,128.34 0.63%

13 600028 中國石化 60,900,620.38 0.62%

14 000625 長(zhǎng)安汽車 59,586,063.13 0.61%

15 600206 有研硅股 55,086,175.83 0.56%

16 000858 五 糧 液 52,471,956.64 0.54%

17 600569 安陽鋼鐵 51,651,881.85 0.53%

18 601628 中國人壽 46,972,144.70 0.48%

19 000932 華菱管線 42,141,140.44 0.43%

20 000951 中國重汽 41,170,065.22 0.42%

3、本基金報(bào)告期內(nèi)買入股票總成本和賣出股票總收入：

項(xiàng)目 金額(元)

報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額 7,890,517,609.49

報(bào)告期內(nèi)賣出股票的收入總額 3,359,453,053.70

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4 6

（五）按券種分類的債券組合

序號(hào) 券種分類 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例

1 國債 0.00 0.00%

2 金融債 0.00 0.00%

3 企業(yè)債 2,893,232.00 0.03%

4 可轉(zhuǎn)換債 1,256,897.94 0.01%

5 央行票據(jù) 0.00 0.00%

合 計(jì) 4,150,129.94 0.04%

（六）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

序號(hào) 債券名稱 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例

1 07 武鋼債 2,893,232.00 0.03%

2 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 1,256,897.94 0.01%

（七）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

（八）投資組合報(bào)告附注

1、本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制

日前一年內(nèi)受到過公開譴責(zé)、處罰的情況。

2、本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成：

序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額(元)

1 交易保證金 3,385,827.94

2 應(yīng)收證券清算款 0.00

3 應(yīng)收股利 44,344.11

4 應(yīng)收利息 442,426.96

5 應(yīng)收申購款 6,434,548.53

6 其他應(yīng)收款 0.00

7 待攤費(fèi)用 0.00

合計(jì) 10,307,147.54

4、本基金本期未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

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4 7

5、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)證明細(xì)

權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 數(shù)量（份） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例

031003 深發(fā)SFC1 93,521 1,425,260.04 0.0146%

031004 深發(fā)SFC2 46,760 775,608.12 0.0080%

6、本基金本報(bào)告期內(nèi)權(quán)證投資情況:

權(quán)證

代碼

權(quán)證

名稱

獲得認(rèn)購

(沽)權(quán)證

獲得認(rèn)購

成本(元)

期間買入

數(shù)量(份)

買入成本

(元)

期間賣出

數(shù)量(份)

賣出收入

(元)

期末數(shù)

量(份)

580013 武鋼CWB1 2,731,714 6,330,134.38 0 0.00 2,731,714 10,029,854.46 0

580989 南航JTP1 424,620 0.00 0 0.00 424,620 985,042.05 0

030002 五糧YGC1 0 0.00 0 0.00 50,000 -232,463.81 0

031001 僑城HQC1 0 0.00 100,000 2,870,273.02 100,000 116,513.87 0

031003 深發(fā)SFC1 93,521 0.00 0 0.00 0 0.00 93,521

031004 深發(fā)SFC2 46,760 0.00 0 0.00 0 0.00 46,760

7、以上各表的股票名稱均以2007 年6 月30 日公布的股票簡(jiǎn)稱為準(zhǔn)。

8、由于四舍五入的原因，以上各表的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

第九節(jié) 久富證券投資基金投資組合報(bào)告

（一）期末（2007 年2 月11 日）基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 資產(chǎn)項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)比例

1 股票 1,074,968,345.57 78.69%

2 債券 25,341,047.00 1.86%

3 權(quán)證 811,750.00 0.06%

4 資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00%

5 銀行存款和清算備付金合計(jì) 264,031,859.37 19.33%

6 其它資產(chǎn) 855,191.86 0.06%

合計(jì) 1,366,008,193.80 100.00%

（二）期末（2007 年2 月11 日）按行業(yè)分類的股票投資組合

分 類 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,730,778.00 0.13%

B 采掘業(yè) 21,840,000.00 1.61%

C 制造業(yè) 643,911,206.06 47.47%

C0 食品、飲料 80,490,396.76 5.93%

C1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00%

C2 木材、家具 7,550,000.00 0.56%

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4 8

C3 造紙、印刷 0.00 0.00%

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 255,451,950.08 18.83%

C5 電子 5,715,669.36 0.42%

C6 金屬、非金屬 0.00 0.00%

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 186,786,657.59 13.77%

C8 醫(yī)藥、生物制品 107,916,532.27 7.96%

C99 其他制造業(yè) 0.00 0.00%

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)0.00 0.00%

E 建筑業(yè) 0.00 0.00%

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 24,948,691.60 1.84%

G 信息技術(shù)業(yè) 0.00 0.00%

H 批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè) 16,452,881.28 1.21%

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 204,082,197.20 15.05%

J 房地產(chǎn)業(yè) 84,374,000.00 6.22%

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 37,785,697.29 2.79%

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00%

M 綜合類 39,842,894.14 2.94%

合計(jì) 1,074,968,345.57 79.25%

（三）期末（2007 年2 月11 日）按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 期末市值

市值占基金

資產(chǎn)凈值比例

1 600143 金發(fā)科技 2,649,136 138,655,778.24 10.22%

2 600000 浦發(fā)銀行 3,000,000 68,970,000.00 5.08%

3 600519 貴州茅臺(tái) 700,000 66,388,000.00 4.89%

4 000002 萬 科Ａ 4,400,000 65,384,000.00 4.82%

5 600458 時(shí)代新材 3,731,000 60,330,270.00 4.45%

6 600036 招商銀行 3,652,520 59,207,349.20 4.37%

7 600867 通化東寶 4,314,400 57,510,952.00 4.24%

8 600030 中信證券 1,585,000 55,443,300.00 4.09%

9 000951 中國重汽 1,687,117 44,624,244.65 3.29%

10 600858 銀座股份 1,490,011 39,842,894.14 2.94%

11 600138 中青旅 2,131,173 37,785,697.29 2.79%

12 600761 安徽合力 1,301,700 31,123,647.00 2.29%

13 000617 石油濟(jì)柴 1,359,452 28,901,949.52 2.13%

14 000619 海螺型材 2,820,000 27,156,600.00 2.00%

15 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 1,114,494 26,112,594.42 1.93%

16 000581 威孚高科 2,142,722 25,434,110.14 1.88%

17 600161 天壇生物 750,015 24,292,985.85 1.79%

18 600028 中國石化 2,600,000 21,840,000.00 1.61%

19 600309 煙臺(tái)萬華 632,878 20,429,301.84 1.51%

20 000625 長(zhǎng)安汽車 1,496,012 20,016,640.56 1.48%

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

4 9

21 000927 一汽夏利 2,150,384 19,848,044.32 1.46%

22 000402 金 融 街 1,500,000 18,990,000.00 1.40%

23 000001 S 深發(fā)展A 999,950 18,639,068.00 1.37%

24 600693 東百集團(tuán) 902,022 16,452,881.28 1.21%

25 000895 雙匯發(fā)展 454,600 14,101,692.00 1.04%

26 600026 中海發(fā)展 1,120,000 14,067,200.00 1.04%

27 601006 大秦鐵路 983,860 10,881,491.60 0.80%

28 000665 武漢塑料 1,500,000 8,880,000.00 0.65%

29 600967 北方創(chuàng)業(yè) 900,000 8,082,000.00 0.60%

30 600978 宜華木業(yè) 500,000 7,550,000.00 0.56%

31 002045 廣州國光 261,000 4,969,440.00 0.37%

32 000157 中聯(lián)重科 200,000 4,394,000.00 0.32%

33 000528 柳 工 150,000 2,778,000.00 0.20%

34 601166 興業(yè)銀行 76,000 1,822,480.00 0.13%

35 002069 獐 子 島 19,894 1,730,778.00 0.13%

36 002073 青島軟控 24,844 1,387,537.40 0.10%

37 002076 雪 萊 特 32,558 746,229.36 0.06%

38 000400 許繼電氣 9,200 117,484.00 0.01%

39 600067 冠城大通 10,000 79,000.00 0.01%

40 000568 瀘州老窖 28 704.76 0.00%

注1：以上股票名稱以2007 年6 月30 日公布的股票簡(jiǎn)稱為準(zhǔn)。

注2：由于市場(chǎng)波動(dòng)的原因，致使本基金在報(bào)告期末投資的金發(fā)科技（代碼600143）市

值超過了基金資產(chǎn)凈值的10%，但在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整。

（四）報(bào)告期內(nèi)（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）投資組合的重大變動(dòng)

1、本報(bào)告期內(nèi)累計(jì)買入價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20 名的股票明細(xì)如下：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 本期累計(jì)買入金額（元）

占期初基金資產(chǎn)

凈值的比例

1 000617 石油濟(jì)柴 28,324,948.31 2.40%

2 000581 威孚高科 23,495,319.50 1.99%

3 600309 煙臺(tái)萬華 20,528,594.00 1.74%

4 600967 北方創(chuàng)業(yè) 19,175,007.08 1.62%

5 000001 S 深發(fā)展A 17,311,608.66 1.47%

6 000428 華天酒店 16,061,587.30 1.36%

7 000402 金 融 街 15,557,498.37 1.32%

8 600693 東百集團(tuán) 15,273,327.59 1.29%

9 600030 中信證券 15,072,864.74 1.28%

10 600016 民生銀行 14,824,572.06 1.26%

11 000858 五 糧 液 14,480,554.13 1.23%

12 600026 中海發(fā)展 14,480,517.58 1.23%

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

5 0

13 000927 一汽夏利 14,053,250.09 1.19%

14 600036 招商銀行 11,895,480.64 1.01%

15 002038 雙鷺?biāo)帢I(yè) 10,770,162.22 0.91%

16 600978 宜華木業(yè) 9,573,573.81 0.81%

17 000665 武漢塑料 8,963,283.64 0.76%

18 000951 中國重汽 8,180,250.89 0.69%

19 600867 通化東寶 8,088,323.23 0.69%

20 601006 大秦鐵路 7,091,468.47 0.60%

2、 本報(bào)告期內(nèi)累計(jì)賣出價(jià)值超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20 名的股票明細(xì)如下：

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 本期累計(jì)賣出金額（元）

占期初基金資

產(chǎn)凈值的比例

1 000568 瀘州老窖 47,041,131.96 3.99%

2 600028 中國石化 40,110,830.82 3.40%

3 600000 浦發(fā)銀行 31,673,627.46 2.68%

4 000718 蘇寧環(huán)球 25,594,250.78 2.17%

5 600016 民生銀行 24,388,918.43 2.07%

6 600143 金發(fā)科技 22,171,069.80 1.88%

7 000421 南京中北 21,200,004.07 1.80%

8 000428 華天酒店 19,166,667.67 1.62%

9 600036 招商銀行 14,732,773.70 1.25%

10 000858 五 糧 液 14,208,230.83 1.20%

11 000002 萬 科Ａ 13,818,474.78 1.17%

12 600967 北方創(chuàng)業(yè) 12,530,638.52 1.06%

13 600690 青島海爾 10,596,742.01 0.90%

14 000951 中國重汽 9,629,732.75 0.82%

15 002024 蘇寧電器 9,390,200.59 0.80%

16 000619 海螺型材 8,923,703.09 0.76%

17 600030 中信證券 8,525,149.74 0.72%

18 000402 金 融 街 7,539,176.02 0.64%

19 000625 長(zhǎng)安汽車 6,195,696.39 0.52%

20 600519 貴州茅臺(tái) 5,107,038.10 0.43%

3、 本基金報(bào)告期內(nèi)買入股票總成本和賣出股票總收入：

項(xiàng)目 金額(元)

報(bào)告期內(nèi)買入股票的成本總額 342,323,730.86

報(bào)告期內(nèi)賣出股票的收入總額 380,020,718.86

（五）按券種分類的債券組合

序號(hào) 券種分類 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例

1 國債 1,047.00 0.00%

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

5 1

2 金融債 0.00 0.00%

3 企業(yè)債 25,340,000.00 1.87%

4 可轉(zhuǎn)換債 0.00 0.00%

5 央行票據(jù) 0.00 0.00%

合 計(jì) 25,341,047.00 1.87%

（六）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券明細(xì)

序號(hào) 債券名稱 市值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例

1 99 國開13 25,340,000.00 1.87%

2 04 國債⑶ 1,047.00 0.00%

（七）期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

（八）投資組合報(bào)告附注

1、本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制

日前一年內(nèi)受到過公開譴責(zé)、處罰的情況。

2、本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

3、其他資產(chǎn)的構(gòu)成：

序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額(元)

1 交易保證金 640,993.11

2 應(yīng)收證券清算款 0.00

3 應(yīng)收股利 0.00

4 應(yīng)收利息 214,198.75

5 其他應(yīng)收款 0.00

6 待攤費(fèi)用 0.00

合計(jì) 855,191.86

4、本基金本期未（2007 年2 月11 日）持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)證明細(xì)

權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 數(shù)量（份） 期末市值（元） 市值占基金資產(chǎn)凈值比例

030002 五糧YGC1 50,000 811,750.00 0.0598%

6、本基金本報(bào)告期內(nèi)（2007 年1 月1 日至2007 年2 月11 日）權(quán)證投資情況:

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

5 2

權(quán)證

代碼

權(quán)證

名稱

獲得認(rèn)購

(沽)權(quán)證

獲得

認(rèn)購

成本

(元)

期間買入

數(shù)量(份)

買入成本

(元)

期間

賣出

數(shù)量

(份)

賣出

收入

(元)

期末數(shù)

量(份)

030002 五糧YGC1 0 0.00 50,000 1,046,534.25 0 0.00 50,000

7、以上各表的股票名稱均以2007 年6 月30 日公布的股票簡(jiǎn)稱為準(zhǔn)。

8、由于四舍五入的原因，以上各表的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

第十節(jié) 基金份額持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)

（一）長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)

截止2007 年6 月30 日長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)持有人情況如下：

1、 基金份額持有人戶數(shù)

基金份額持有人戶數(shù) 304,490 戶

平均每戶持有基金份額 24,913.64 份/戶

2、 基金份額持有人結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目持有份額(份) 占基金總份額的比例

機(jī)構(gòu)投資者624,372,253.19 8.23%

個(gè)人投資者6,961,581,411.02 91.77%

合計(jì)7,585,953,664.21 100.00%

3、 報(bào)告期末本基金場(chǎng)內(nèi)前十名持有人明細(xì)

序

號(hào)

持有人名稱 持有份額

占場(chǎng)內(nèi)

總份額比例

占期末

總份額比例

1 中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司 110,647,241.00 11.29% 1.46%

2 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 84,305,641.00 8.60% 1.11%

3 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 56,737,932.00 5.79% 0.75%

4 UBS AG 31,102,603.00 3.17% 0.41%

5 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 24,363,596.00 2.49% 0.32%

6

國信－中行－國信＂金理財(cái)＂經(jīng)典組

合基金集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

21,841,688.00 2.23% 0.29%

7 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 21,586,192.00 2.20% 0.28%

8 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 16,607,758.00 1.69% 0.22%

9 中國再保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司 16,073,182.00 1.64% 0.21%

10 中國人壽再保險(xiǎn)股份有限公司 13,207,130.00 1.35% 0.17%

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

5 3

4、本基金管理人基金從業(yè)人員持有本基金份額的情況

截止本報(bào)告期末，本基金管理人的基金從業(yè)人員未持有本基金份額。

（二）久富證券投資基金

截止2007 年2 月11 日久富證券投資基金持有人情況如下：

1、 基金份額持有人戶數(shù)及結(jié)構(gòu)

序號(hào) 項(xiàng)目 戶數(shù)/份額

1 本基金報(bào)告期內(nèi)份額持有人戶數(shù) 14,262(戶)

2 平均每戶持有基金份額 35,058(份)

序號(hào) 項(xiàng)目 份額（份） 占總份額比例

1 機(jī)構(gòu)投資者持有基金份額 382,040,037.00 76.41%

2 個(gè)人投資者持有基金份額 117,959,963.00 23.59%

2、 基金份額前十名持有人情況：

序號(hào) 名稱 份額（份） 占總份額比例

1 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 49,153,625 9.83%

2 中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司 48,511,449 9.70%

3 中國太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 42,438,304 8.49%

4 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 32,577,202 6.52%

5 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 28,940,922 5.79%

6 UBS AG 15,136,448 3.03%

7

銀河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS

LIMITED

14,863,877 2.97%

8 寶鋼集團(tuán)有限公司 13,950,000 2.79%

9

華泰證券－招行－華泰紫金2 號(hào)集合資產(chǎn)管理

計(jì)劃

12,330,134 2.47%

10

國信－中行－國信＂金理財(cái)＂經(jīng)典組合基金集

合資產(chǎn)

9,576,126 1.92%

第十一節(jié)開放式基金份額變動(dòng)

序號(hào) 項(xiàng)目 份額(份)

1 基金合同生效日的份額總額 500,000,000.00

2 期初基金份額總額 500,000,000.00

3 加：本期申購基金份額總額 9,928,836,841.92

4 其中：本期轉(zhuǎn)型拆分折算增加640,424,000.00

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

5 4

5 減：本期贖回基金份額總額 2,842,883,177.71

6 期末基金份額總額 7,585,953,664.21

第十二節(jié) 重大事件揭示

（一）本基金管理人于2007 年1 月15 日召開了本基金份額持有人大會(huì)，表決通過了有

關(guān)久富基金轉(zhuǎn)型的決議：長(zhǎng)城基金管理有限公司向深圳證券交易所申請(qǐng)終止久富基金上市交

易；久富基金的名稱變更為長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF），基金的運(yùn)作方式

由封閉式轉(zhuǎn)為開放式，基金存續(xù)期由2007 年5 月20 日到期變更為不定期；對(duì)基金的投資目

標(biāo)、投資范圍和投資策略做適當(dāng)調(diào)整，并對(duì)基金合同、托管協(xié)議和招募說明書等法律文件做

適當(dāng)修訂。依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)2007 年1 月31 日證監(jiān)基金字（2007）25 號(hào)文批準(zhǔn)，持有人大會(huì)

決議生效。

（二）長(zhǎng)城基金管理有限公司股東會(huì)2007 年第二次會(huì)議通過，聘任謝志華先生擔(dān)任公司

獨(dú)立董事、麥建光先生不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，選舉韓剛先生擔(dān)任公司監(jiān)事。經(jīng)長(zhǎng)城基金管

理有限公司股東會(huì)2007 年第六次會(huì)議通過，選舉王國斌同志任公司董事、楊玉成同志不再擔(dān)

任公司董事。監(jiān)管部門對(duì)以上任命無異議。

（三）本報(bào)告期內(nèi)本基金管理人辦公地址由“深圳市福田區(qū)深南中路2066 號(hào)華能大廈

25 層”變更為“深圳市福田區(qū)益田路6009 號(hào)新世界商務(wù)中心41 層”。

（四）報(bào)告期內(nèi)無涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟。

（五）報(bào)告期內(nèi)基金投資策略無改變。

（六）基金收益分配事項(xiàng)

①本基金在轉(zhuǎn)型前本期未有收益分配，在轉(zhuǎn)型前基金成立至終止基金份額累計(jì)分紅0.00

元。

②轉(zhuǎn)型后，在本期間于2007 年3 月2 日進(jìn)行了一次收益分配，每10 份基金份額分別派

發(fā)現(xiàn)金紅利6.00 元；

2007 年3 月12 日本基金管理人對(duì)投資者持有的原久富證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金久

富”）進(jìn)行了基金份額轉(zhuǎn)換操作。經(jīng)本基金托管人交通銀行股份有限公司確認(rèn)，轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)日

（3 月9 日）基金份額凈值為2.2808 元，精確到小數(shù)點(diǎn)后第7 位為2.2808480 元（第7 位以

后舍去），本基金管理人按照1: 2.2808480 的轉(zhuǎn)換比例將基金久富的基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了轉(zhuǎn)換。

轉(zhuǎn)換后，基金份額凈值變?yōu)?.0000 元，相應(yīng)地，原基金久富每1 份基金份額轉(zhuǎn)換為2.2808480

份，基金份額計(jì)算結(jié)果保留到整數(shù)位，所產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。原基金久富的基金總份

額由 500,000,000.00 份轉(zhuǎn)換為1,140,424,000.00 份，其中155,076,839.11 為本期因基金

轉(zhuǎn)型拆分折算而轉(zhuǎn)為份額的收益。

本報(bào)告期每10 份基金份額共分紅9.102 元，本基金成立至今每10 份基金份額累計(jì)分紅

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

5 5

9.102 元。

（七）本基金會(huì)計(jì)事務(wù)所本期間無變更。

（八）報(bào)告期內(nèi)無基金管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受監(jiān)管部門稽查或處罰情況；

（九）2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日本基金租用證券公司專用交易席位的有關(guān)情

況

1、股票成交金額及占全年同類成交總額的比例:

單位：人民幣元

租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 股票成交金額 股票成交金額占比

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 4,232,357,915.88 35.50%

申銀萬國證券股份有限公司 1 1,464,003,333.00 12.28%

東方證券股份有限公司 2 4,659,772,194.43 39.08%

國泰君安證券股份有限公司 1 166,413,048.08 1.40%

中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 1,312,230,060.02 11.01%

銀河證券有限責(zé)任公司 1 87,486,777.39 0.73%

合計(jì) 8 11,922,263,328.80 100.00%

2、 債券成交金額及占全年同類成交總額的比例:

單位：人民幣元

租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 債券成交金額 債券成交金額占比

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 53,677,562.80 16.01%

申銀萬國證券股份有限公司 1 281,665,153.60 83.99%

東方證券股份有限公司 2 0.00 0.00%

國泰君安證券股份有限公司 1 0.00 0.00%

中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 0.00 0.00%

銀河證券有限責(zé)任公司 1 0.00 0.00%

合計(jì) 8 335,342,716.40 100.00%

3、 債券回購成交金額及占全年同類成交總額的比例:

單位：人民幣元

租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 債券回購成交金額 債券回購成交金額占比

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 160,000,000.00 100.00%

申銀萬國證券股份有限公司 1 0.00 0.00%

東方證券股份有限公司 2 0.00 0.00%

國泰君安證券股份有限公司 1 0.00 0.00%

中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 0.00 0.00%

銀河證券有限責(zé)任公司 1 0.00 0.00%

合計(jì) 8 160,000,000.00 100.00%

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

5 6

4、 權(quán)證成交金額及占全年同類成交總額的比例:

單位：人民幣元

租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 權(quán)證成交金額 權(quán)證成交金額占比

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 0.00 0.00%

申銀萬國證券股份有限公司 1 16,361,256.96 65.28%

東方證券股份有限公司 2 7,717,653.02 30.79%

國泰君安證券股份有限公司 1 0.00 0.00%

中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 985,118.40 3.93%

銀河證券有限責(zé)任公司 1 0.00 0.00%

合計(jì) 8 25,064,028.38 100.00%

5、 傭金金額及占全年同類總額的比例:

單位：人民幣元

租用席位證券公司名稱 席位數(shù)量 傭金金額 傭金金額占比

長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司 2 3,416,184.82 35.50%

申銀萬國證券股份有限公司 1 1,197,853.63 12.45%

東方證券股份有限公司 2 3,729,046.82 38.75%

國泰君安證券股份有限公司 1 136,456.48 1.42%

中銀國際證券有限責(zé)任公司 1 1,076,023.12 11.18%

銀河證券有限責(zé)任公司 1 68,459.43 0.71%

合計(jì) 8 9,624,024.30 100.00%

6、 報(bào)告期內(nèi)租用證券公司席位的變更情況

本報(bào)告期內(nèi)租用的證券公司席位無變更。

7、由于四舍五入的原因，以上各表的分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

（十）其他重要事項(xiàng)

1、與基金轉(zhuǎn)型相關(guān)的公告事項(xiàng)

（1）2006 年12 月15 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)了刊登《久

富證券投資基金召開基金份額持有人大會(huì)公告》。

（2）2007 年1 月16 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《關(guān)

于久富證券投資基金基金份額持有人大會(huì)表決結(jié)果的公告》。

（3）2007 年2 月5 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《久

富證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議公告》。

（4）2007 年2 月9 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《久

富證券投資基金終止上市公告》。

（5）2007 年2 月9 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《久

富證券投資基金終止上市提示性公告》。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

5 7

（6）2007 年3 月8 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城基金管理有限公司關(guān)于原久富證券投資基金基金份額轉(zhuǎn)換的公告》。

（7）2007 年3 月13 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《關(guān)

于原久富證券投資基金基金份額轉(zhuǎn)換結(jié)果的公告》。

2、其他公告事項(xiàng)

（1）2007 年1 月19 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《久

富證券投資基金季度報(bào)告（2006 年第4 季度）》。

（2）2007 年2 月6 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城基金管理有限公司關(guān)于督察長(zhǎng)任職的公告》。

（3）2007 年2 月28 日本基金管理人在中國證券報(bào)刊登了《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型基

金招募說明書》。

（4）2007 年2 月28 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城久富核心成長(zhǎng)股票型基金份額發(fā)售公告》。

（5）2007 年2 月28 日本基金管理人在中國證券報(bào)刊登了《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型基

金合同摘要》

（6）2007 年2 月26 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）收益分配公告》。

（7）2007 年3 月2 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）上網(wǎng)發(fā)售提示性公告》。

（8）2007 年3 月2 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城基金管理有限公司關(guān)于增加興業(yè)銀行股份有限公司為代銷機(jī)構(gòu)的公告》

（9）2007 年3 月7 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）提前結(jié)束集中申購的公告》。

（10）2007 年3 月13 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金集中申購結(jié)果的公告》。

（11）2007 年3 月15 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《關(guān)

于長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）開放申購的公告》。

（12）2007 年3 月21 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城久富核心成長(zhǎng)基金通過交通銀行網(wǎng)上銀行前端申購實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠的公告》。

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）二○○七年半年度報(bào)告正文

5 8

（13）2007 年3 月30 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《久

富證券投資基金2006 年年報(bào)摘要》。

（14）2007 年4 月20 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)2007 年1 季度報(bào)告》。

（15）2007 年4 月30 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城基金管理有限公司辦公地址變更公告》。

（16）2007 年5 月15 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）上市交易公告書》。

（17）2007 年5 月15 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《關(guān)

于長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）開放贖回的公告》。

（18）2007 年5 月18 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)上市交易提示性公告》。

（19）2007 年6 月9 日本基金管理人在證券時(shí)報(bào)刊登了《關(guān)于長(zhǎng)城基金管理有限公司股

權(quán)、注冊(cè)地址變更的公告》。

（20）2007 年6 月14 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城基金管理有限公司關(guān)于暫停長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型（LOF）基金大額申購業(yè)務(wù)的公告》。

（21）2007 年6 月26 日本基金管理人在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)刊登了《長(zhǎng)

城基金管理有限公司關(guān)于恢復(fù)長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（LOF）大額申購業(yè)務(wù)的

公告》。

（22）本報(bào)告期刊登的其他公告。

第十三節(jié) 備查文件目錄

(一) 本基金設(shè)立批準(zhǔn)的相關(guān)文件

（二）《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》

（三）《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說明書》

（四）《長(zhǎng)城久富和興成長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議》

（五）法律意見書

（六）基金發(fā)起人營(yíng)業(yè)執(zhí)照

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5 9

（七）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

（八）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（九）代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

（十）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件

查閱地點(diǎn)：廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009 號(hào)新世界商務(wù)中心41 層

投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人長(zhǎng)城基金管理有限公司。

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長(zhǎng)城基金管理有限公司

二〇〇七年八月二十五日  
              

                

               長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)（原久富證券投資基金轉(zhuǎn)型）2007年半年度報(bào)告.pdf