華泰柏瑞基金管理有限公司華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
華泰柏瑞基金管理有限公司
華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)
證券投資基金
招募說明書
基金管理人：華泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中信建投證券股份有限公司
華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式
指數(shù)證券投資基金招募說明書
重要提示
華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)2026年
1月7日中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于準予華泰柏瑞恒生生物科技
交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的批復》（證監(jiān)許可[2026]47號）進行募集。
華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保證招募說明
書的內(nèi)容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的
注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本
基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資
者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判
斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價
格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、由于基金投資者連續(xù)大量贖
回基金產(chǎn)生的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險、本基金的
特定風險等等。
本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金，采用完全復制的被動式投資策略，具有與標的指
數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征：一方面，相對于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金而言，其風險和收益較高；另一方面，相對于采用抽樣復制的指數(shù)型基金
而言，其風險和收益特征將更能與標的指數(shù)保持基本一致。
本基金是跟蹤恒生生物科技指數(shù)的交易型開放式基金，投資本基金可能遇到的風險包括：
標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標
的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、成份股停牌的風險、指數(shù)編制機
構(gòu)停止服務的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算
錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、基金管理人代理申
贖投資者買券賣券的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、第三方機構(gòu)服務的風險、管理風險
與操作風險、技術(shù)風險、流動性風險、港股通標的股票的投資風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、
股指期貨的投資風險、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險、股票期權(quán)的投資風險、國債期
貨的投資風險、投資于存托憑證的風險、開放日及開放時間風險、本基金法律文件風險收益特
征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險、不可抗力等等。
本基金參與內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下港股通相關(guān)業(yè)務，基金資產(chǎn)投資于港
股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風
險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設漲跌幅限
制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投
資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市港股休市的情形下，
港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等，具體詳見本招募
說明書的“基金的風險揭示”章節(jié)。
投資者認購本基金時需具有上海證券賬戶，上海證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或
上海證券交易所證券投資基金賬戶，但需注意：使用基金賬戶只能參與本基金的現(xiàn)金認購和二
級市場交易，如投資者需要參與基金的申購、贖回，則應使用A股賬戶。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金投資境內(nèi)存托憑證在承
擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以
及交易機制相關(guān)的特有風險。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動性風險、信用
風險、提前償付風險等風險。
本基金可投資于股指期貨。股指期貨是一種掛鉤股票指數(shù)的金融衍生工具，帶有一定的投
資杠桿，可放大指數(shù)的損益；同時，股指期貨可進行反向賣空交易。因此，其投資風險高于傳
統(tǒng)證券。本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，嚴格遵守法律法規(guī)規(guī)定和基金合
同約定的投資比例，控制股指期貨的投資風險。
本基金可投資于股票期權(quán)。股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收
益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始
保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權(quán)交易時，應當關(guān)注股票現(xiàn)貨市場
的價格波動、股票期權(quán)的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。
本基金可投資于國債期貨。國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L險是期貨市
場的特有風險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)
生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所
希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為
資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險包括但不限
于流動性風險、信用風險、市場風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損
失。
本基金的開放日為港股通、上海證券交易所同時正常開放交易的工作日。開放日的開放時
間可能受到本基金投資涉及的證券交易所交易時間的影響，具體辦理時間以銷售機構(gòu)公布時間
為準。若本基金投資涉及的證券交易所交易時間變更或發(fā)生其他特殊情況，本基金開放時間可
能進行相應的調(diào)整。請投資人關(guān)注本基金的開放日及開放時間，避免影響申購或贖回安排。
投資者認購（或申購）本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同及基金產(chǎn)品資
料概要。基金管理人建議投資者根據(jù)自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產(chǎn)品，并且中
長期持有。
本基金的標的指數(shù)為恒生生物科技指數(shù)。指數(shù)編制方案簡介如下：
1、選股范疇：合資格在互聯(lián)互通下交易的恒生綜合指數(shù)成份股。
2、候選資格：
（1）被分類為以下其他一項恒生行業(yè)系統(tǒng)的業(yè)務子類別：藥品、生物技術(shù)、藥品分銷、醫(yī)
療設備及用品；
（2）投資類指數(shù)的換手率測試。
3、挑選準則：
（1）市值排名最高的30只證券會被選為成份股；
（2）排名36名以下的現(xiàn)有成份股將從指數(shù)中剔除，而排名24名或以上的證券將加入指
數(shù)；最終成份股剔除數(shù)目和證券新增數(shù)目，將按市值排名決定，以維持成份股數(shù)目于30。
有關(guān)標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見恒生指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.hsi.com.hk。
恒生生物科技指數(shù)（“該指數(shù)”）由恒生指數(shù)有限公司根據(jù)恒生資訊服務有限公司的授權(quán)發(fā)布
及編制。恒生生物科技指數(shù)的商標及名稱由恒生資訊服務有限公司全權(quán)擁有。恒生指數(shù)有限公
司及恒生資訊服務有限公司已同意華泰柏瑞基金管理有限公司可就華泰柏瑞恒生生物科技交易
型開放式指數(shù)證券投資基金（“該產(chǎn)品”）使用及參考該指數(shù)，但是，恒生指數(shù)有限公司及恒生資
訊服務有限公司并不就(i)該指數(shù)及其計算或任何與之有關(guān)的數(shù)據(jù)的準確性或完整性；或(ii)該指
數(shù)或其中任何成份或其所包涵的數(shù)據(jù)的適用性或適合性；或(iii)任何人士因使用該指數(shù)或其中
任何成份或其所包涵的數(shù)據(jù)而產(chǎn)生的結(jié)果，而向該產(chǎn)品的任何經(jīng)紀或該產(chǎn)品持有人或任何其它
人士作出保證或聲明或擔保，也不會就該指數(shù)提供或默示任何保證、聲明或擔保。恒生指數(shù)有
限公司可隨時更改或修改計算及編制該指數(shù)及其任何有關(guān)的公式、成份股份及系數(shù)的過程及基
準，而無須作出通知。在適用法律允許的范圍內(nèi)，恒生指數(shù)有限公司或恒生資訊服務有限公司
不會因(i)華泰柏瑞基金管理有限公司就該產(chǎn)品使用及/或參考該指數(shù)；或(ii)恒生指數(shù)有限公司
在計算該指數(shù)時的任何失準、遺漏、失誤或錯誤；或(iii)與計算該指數(shù)有關(guān)并由任何其它人士提
供的資料的任何失準、遺漏、失誤﹑錯誤或不完整；或(iv)任何經(jīng)紀、該產(chǎn)品持有人或任何其它
交易該產(chǎn)品的人士，因上述原因而直接或間接蒙受的任何經(jīng)濟或其它損失承擔任何責任或債務,
任何經(jīng)紀、該產(chǎn)品持有人或任何其它交易該產(chǎn)品的人士不得因該產(chǎn)品，以任何形式向恒生指數(shù)
有限公司及/或恒生資訊服務有限公司進行索償、法律行動或法律訴訟。任何經(jīng)紀、持有人或任
何其它人士，須在完全了解此免責聲明，并且不能依賴恒生指數(shù)有限公司及恒生資訊服務有限
公司的情況下交易該產(chǎn)品。為避免產(chǎn)生疑問，本免責聲明不構(gòu)成任何經(jīng)紀、持有人或任何其它
人士與恒生指數(shù)有限公司及/或恒生資訊服務有限公司之間的任何合約或準合約關(guān)系，也不應視
作已構(gòu)成這種關(guān)系。任何投資者如認購或購買該產(chǎn)品權(quán)益，該投資者將被視為已承認、理解并
接受此免責聲明并受其約束，以及承認、理解并接受該產(chǎn)品所使用之該指數(shù)數(shù)值為恒生指數(shù)有
限公司酌情計算的結(jié)果。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。
目錄
一、緒言.................................................................................................................................................6
二、釋義.................................................................................................................................................7
三、基金管理人...................................................................................................................................12
四、基金托管人...................................................................................................................................21
五、相關(guān)服務機構(gòu)...............................................................................................................................23
六、基金的募集...................................................................................................................................26
七、基金合同的生效...........................................................................................................................30
八、基金份額折算與變更登記...........................................................................................................31
九、基金份額的上市交易...................................................................................................................32
十、基金份額的申購與贖回...............................................................................................................34
十一、基金的投資...............................................................................................................................46
十二、基金的財產(chǎn)...............................................................................................................................53
十三、基金資產(chǎn)的估值.......................................................................................................................54
十四、基金的收益與分配...................................................................................................................60
十五、基金的費用與稅收...................................................................................................................62
十六、基金的會計與審計...................................................................................................................64
十七、基金的信息披露.......................................................................................................................65
十八、基金的風險揭示.......................................................................................................................72
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算...........................................................................81
二十、基金合同的內(nèi)容摘要...............................................................................................................83
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要...................................................................................................96
二十二、對基金份額持有人的服務.................................................................................................109
二十三、其他應披露事項.................................................................................................................110
二十四、招募說明書存放及查閱方式.............................................................................................111
二十五、備查文件.............................................................................................................................112
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱《運作辦法》）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督
管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信
息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第5號＜招募說明書的內(nèi)容與格式＞》、
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱《流動性風險管理規(guī)定》）、《公
開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》（以下簡稱《指數(shù)基金指引》）等有關(guān)
法律法規(guī)以及《華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱基
金合同或《基金合同》）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真
實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。
本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f
明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金當
事人之間權(quán)利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并
按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持
有人的權(quán)利和義務，應詳細查閱基金合同。
本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證
監(jiān)會注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值和市場前景做出
實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指華泰柏瑞基金管理有限公司
3、基金托管人：指中信建投證券股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華泰柏瑞恒生生物科技交易型
開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基
金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)
品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份
額發(fā)售公告》
9、上市交易公告書：指《華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易
公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通
過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，自2013
年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會第十四次會
議《全國人民代表大會常務委員會關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正
的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募集
證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公開
募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集證
券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《流動性風險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施的
《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月18日頒布、同年2月1日實施的《公開
募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
17、交易型開放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實
施細則》定義的“交易型開放式指數(shù)基金”，簡稱“ETF”
18、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標類似，緊密跟
蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金
19、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
20、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔義務的法律主體，
包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
21、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
22、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存
續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
23、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證
券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，使用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境
外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
24、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
25、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
26、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構(gòu)為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基金，
辦理基金份額發(fā)售、申購、贖回及提供基金交易賬戶信息查詢等活動
27、銷售機構(gòu)：指華泰柏瑞基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的
其他條件，取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)
務的機構(gòu)
28、發(fā)售代理機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人指
定的代理本基金發(fā)售業(yè)務的機構(gòu)
29、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理
人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務的證券公司
30、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務，具體內(nèi)容包括投資人基金賬
戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務及基金交易的確認、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅
利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
31、登記機構(gòu)：指辦理登記業(yè)務的機構(gòu)。基金的登記機構(gòu)為華泰柏瑞基金管理有限公司或
接受華泰柏瑞基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構(gòu)
32、基金賬戶：指登記機構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份
額余額及其變動情況的賬戶
33、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
34、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
35、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個
月
36、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
37、工作日：指上海證券交易所的正常交易日
38、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日
39、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
40、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務的工作日。本基金的開放日
為港股通、上海證券交易所同時正常開放交易的工作日
41、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
42、《業(yè)務規(guī)則》：指基金管理人、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司及基
金銷售機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務規(guī)則及其不時做出的修訂
43、認購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份
額的行為
44、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份
額的行為
45、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要求
將基金份額兌換為對價資產(chǎn)的行為
46、申購、贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
47、組合證券：指標的指數(shù)所包含的全部或部分證券
48、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應交付的現(xiàn)金替
代、現(xiàn)金差額及其他對價
49、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應交
付給贖回人的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
50、標的指數(shù)：指恒生指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的恒生生物科技指數(shù)及其未來可能發(fā)生的
變更
51、完全復制法：指一種跟蹤指數(shù)的方法。通過購買標的指數(shù)中的所有成份證券，并且按
照每種成份證券在標的指數(shù)中的權(quán)重確定購買的比例以構(gòu)建指數(shù)組合，達到復制指數(shù)的目的
52、現(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代
組合證券中全部或部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
53、現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當日收盤價計算的最小申購、贖回
單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購、贖回時應支付或應獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)
最小申購、贖回單位對應的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算
54、預估現(xiàn)金部分：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當日現(xiàn)金差額預
估值，預估現(xiàn)金部分由申購贖回代理券商預先凍結(jié)
55、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托的指數(shù)服務機構(gòu)根據(jù)申購贖回
清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)和匯率數(shù)據(jù)計算并由上海證券交易所在交易時間內(nèi)
發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱IOPV
56、最小申購、贖回單位：指申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購、贖回的基金
份額應為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍
57、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，
按照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值的行為
58、基金的轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金
份額銷售機構(gòu)的操作
59、元：指人民幣元
60、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已
實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
61、收益評價日：指基金管理人計算基金累計報酬率與標的指數(shù)同期累計報酬率差額之日
62、基金累計報酬率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減
去100%。期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算上述指標
63、標的指數(shù)同期累計報酬率：指收益評價日標的指數(shù)收盤價與基金上市前一日標的指數(shù)
收盤價之比減去100%（經(jīng)匯率調(diào)整）。期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始
日重新計算上述指標
64、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他資
產(chǎn)的價值總和
65、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值
66、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
67、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額
凈值的過程
68、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息披
露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披
露網(wǎng)站）等媒介
69、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予
以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定
有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、
因發(fā)行人債務違約無法進行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
70、貨幣市場工具：指現(xiàn)金；期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款，債券回購，中央銀
行票據(jù)，同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券，非金融企業(yè)債務融資工具，
資產(chǎn)支持證券；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具
71、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制：是指內(nèi)地證券交易所分別和香港聯(lián)合交易所
有限公司（以下簡稱香港聯(lián)合交易所）建立技術(shù)連接，使內(nèi)地和香港投資者可以通過當?shù)刈C券
公司或經(jīng)紀商買賣規(guī)定范圍內(nèi)的對方交易所上市的股票
72、港股通：指內(nèi)地投資者委托內(nèi)地證券公司，通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機
制買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
73、基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務：指基金以一定的費率通過證券交易所綜合業(yè)務平臺向
中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應權(quán)
益補償并支付費用的業(yè)務
74、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
法定代表人：賈波
成立日期：2004年11月18日
批準設立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2004]178號
經(jīng)營范圍：基金管理業(yè)務；發(fā)起設立基金及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣貳億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：汪瑩白
聯(lián)系電話：400-888-0001，（021）38601777
股權(quán)結(jié)構(gòu)：柏瑞投資有限責任公司（原AIGGIC）49%、華泰證券股份有限公司49%、蘇州
新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司2%。
（二）主要人員情況
1、董事會成員
賈波先生：董事長，學士，曾任職于工商銀行江蘇省分行，2001年7月至2016年11月在
華泰證券工作，歷任經(jīng)紀業(yè)務總部技術(shù)主辦、零售客戶服務總部地區(qū)經(jīng)理、南寧雙擁路營業(yè)部
總經(jīng)理、南京長江路營業(yè)部總經(jīng)理、企劃部副總經(jīng)理(主持工作)、北京分公司總經(jīng)理、融資融
券部總經(jīng)理等職務。2016年12月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，任公司董事長，兼任華泰柏
瑞資產(chǎn)管理（國際）有限公司董事會主席。
陸春光先生：董事，學士，2009年5月加入華泰證券，曾任網(wǎng)絡金融部互聯(lián)網(wǎng)運營團隊負
責人、用戶體驗與設計團隊負責人、副總經(jīng)理，現(xiàn)任華泰證券上海分公司副總經(jīng)理（主持工作）。
謝仕榮先生：董事，學士、榮譽博士。1961年加入美國友邦保險有限公司，曾任美國國際
集團(AIG Inc.)執(zhí)行副總裁、董事、副主席、高級副主席、高級副主席兼營運總監(jiān)；美國友
邦保險有限公司總裁兼首席執(zhí)行官、主席兼首席執(zhí)行官、名譽主席；友邦保險控股有限公司非
執(zhí)行董事、非執(zhí)行主席、獨立非執(zhí)行主席及獨立非執(zhí)行董事，2025年10月被授予友邦保險控股
有限公司榮譽主席。
楊智雅女士：董事，碩士，曾就職于升強工業(yè)股份有限公司、華之杰國際商業(yè)顧問有限公
司、AIG友邦證券投資顧問股份有限公司、AIG友邦證券投資信托股份有限公司、AIG友邦證券
投資顧問股份有限公司、柏瑞證券投資顧問股份有限公司。
崔春女士：董事，清華大學五道口金融學院貨幣銀行學碩士。曾任中國光大國際信托投資
公司證券部經(jīng)理；光大證券有限公司總裁辦高級經(jīng)理；中國建設銀行總行計劃財務部副處長、
金融機構(gòu)部副處長；嘉實基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)；中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)
管理部副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、董事總經(jīng)理，兼任中金香港資產(chǎn)管理有限公司董事；華泰證券
（上海）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、董事長。2025年10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現(xiàn)
任公司總經(jīng)理，兼任華泰柏瑞資產(chǎn)管理（國際）有限公司董事。
吳冠雄先生：獨立董事，碩士，1999年加入天元律師事務所，歷任事務所專職律師、權(quán)益
合伙人、管理合伙人、事務所執(zhí)行主任和管理委員會成員。
田中榮治先生：獨立董事，碩士，曾任職于野村證券株式會社、瑞穗證券亞洲有限公司、
野村國際（香港）有限公司、野村資產(chǎn)管理香港有限公司。2022年9月至今任中國國際金融日
本株式會社代表取締役社長。
孫茂竹先生：獨立董事，碩士，1987年6月至2019年2月任中國人民大學商學院教授、
博士生導師。2019年2月從中國人民大學退休。
尹雷先生：獨立董事，碩士，曾任深圳證券交易所經(jīng)理、麥頓投資副總裁、凱鵬華盈基金
執(zhí)行董事、阿里巴巴集團投資總監(jiān)、阿里巴巴影業(yè)集團副總裁、海南阿里影業(yè)文化產(chǎn)業(yè)基金總
裁，2019年至今任廈門云尚匯影影視文化有限公司董事長。
2、監(jiān)事會成員
劉曉冰先生：監(jiān)事長。1993年12月進入華泰證券股份有限公司，曾任無錫解放西路營業(yè)
部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，無錫永樂路營業(yè)部負責人，無錫城市中心營業(yè)部總經(jīng)理，
無錫分公司總經(jīng)理等職務?，F(xiàn)任華泰證券股份有限公司蘇州分公司總經(jīng)理。
陳健先生：監(jiān)事、碩士。曾任職于怡和集團（香港）、奇勝（香港）、霍尼韋爾（澳大利亞）、
波士頓咨詢（香港）、電訊盈科（香港）、RAB Capital/RAB-Pi Asia Fund（香港）、Intygral
Capital Partners（香港）、Sofaer Capital（香港），現(xiàn)任盈科拓展集團（香港）高級副總裁
及Heron View Partners LLC（香港）的法定代表人。
劉聲先生：監(jiān)事，碩士。2011年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現(xiàn)任風險管理部副
總監(jiān)。
楊宇先生：監(jiān)事，碩士。2016年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現(xiàn)任人力資源部總
監(jiān)助理。
3、總經(jīng)理及其他高級管理人員
崔春女士：總經(jīng)理，清華大學五道口金融學院貨幣銀行學碩士。曾任中國光大國際信托投
資公司證券部經(jīng)理；光大證券有限公司總裁辦高級經(jīng)理；中國建設銀行總行計劃財務部副處長、
金融機構(gòu)部副處長；嘉實基金管理有限公司固定收益部總監(jiān)；中國國際金融股份有限公司資產(chǎn)
管理部副總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、董事總經(jīng)理，兼任中金香港資產(chǎn)管理有限公司董事；華泰證券
（上海）資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理、董事長。2025年10月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現(xiàn)
任公司總經(jīng)理，兼任華泰柏瑞資產(chǎn)管理（國際）有限公司董事。
王溯舸先生：副總經(jīng)理，碩士，1997-2000年任深圳特區(qū)證券公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，
2001-2004年任華泰證券股份有限公司受托資產(chǎn)管理總部總經(jīng)理。
房偉力先生：副總經(jīng)理，碩士,1997-2001年任上海證券交易所登記結(jié)算公司交收系統(tǒng)開發(fā)
經(jīng)理，2001-2004年任華安基金管理有限公司基金登記及結(jié)算部門總監(jiān)，2004-2008年5月任華
泰柏瑞基金管理有限公司總經(jīng)理助理。
劉萬方先生：督察長，財政部財政科學研究所財政學博士。曾任中國普天信息產(chǎn)業(yè)集團公
司項目投資經(jīng)理，美國MBP咨詢公司咨詢顧問，中國證監(jiān)會主任科員、副處長，上投摩根基金
管理有限公司督察長，朱雀股權(quán)投資管理股份有限公司副總經(jīng)理，朱雀基金管理有限公司總經(jīng)
理。2019年4月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現(xiàn)任公司督察長。
滿黎先生：副總經(jīng)理，碩士。曾任華安基金管理有限公司北京分公司高級董事總經(jīng)理，國
聯(lián)安基金管理有限公司副總經(jīng)理，金鷹基金管理有限公司副總裁，萬家基金管理有限公司副總
經(jīng)理。2021年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現(xiàn)任副總經(jīng)理。
童輝先生：首席信息官，碩士。1997-1998年任上海眾恒信息產(chǎn)業(yè)有限公司程序員，1998-
2004年任國泰基金管理有限公司信息技術(shù)部經(jīng)理，2004年4月加入華泰柏瑞基金管理有限公
司，現(xiàn)任公司首席信息官。
裴曉思先生：副總經(jīng)理，復旦大學碩士。曾任泰和誠醫(yī)療集團行業(yè)研究員，中國出口信用
保險公司投資經(jīng)理，永誠財產(chǎn)保險有限公司投資經(jīng)理，易方達基金管理有限公司非銀客戶部總
經(jīng)理助理（主持工作），2021年4月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
周俊梁先生：財務總監(jiān)，碩士。曾任普華永道中天會計師事務所審計經(jīng)理、渣打銀行（中
國）有限公司財務部高級經(jīng)理、大華銀行（中國）有限公司財務部第一副總裁，2015年10月加
入華泰柏瑞基金管理有限公司，現(xiàn)任公司財務總監(jiān)。
柳軍先生：副總經(jīng)理，碩士，2000-2001年任上海汽車集團財務有限公司財務，2001-2004
年任華安基金管理有限公司高級基金核算員，2004年7月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷
任基金事務部總監(jiān)、指數(shù)投資部總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼指數(shù)投資部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼指
數(shù)投資部總監(jiān)，兼任華泰柏瑞資產(chǎn)管理（國際）有限公司證券交易負責人員（RO）、就證券提供
意見負責人員（RO）、提供資產(chǎn)管理負責人員（RO）。2009年6月起任上證紅利交易型開放式指
數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2011年1月至2020年2月任華泰柏瑞上證中小盤ETF基金、華
泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2012年5月起任華泰柏瑞滬深300交易型開放式指
數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2015
年2月起任指數(shù)投資部總監(jiān)。2015年5月至2025年1月任華泰柏瑞中證500交易型開放式指
數(shù)證券投資基金及華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
2018年3月至2018年11月任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活
配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年3月至2018年10月任華泰柏瑞泰利靈活配置混
合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年4月起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式
指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年10月起任華泰柏瑞MSCI中國A股國際通交易型開放式
指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2018年12月起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開
放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年7月起任華泰柏瑞中證紅利低波動交易型開放式指
數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2019年9月至2021年4月任華泰柏瑞中證科技100交
易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年2月至2021年4月任華泰柏瑞中證科技100
交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年9月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50
成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板50成
份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2021年5月起任華泰柏瑞南方東英恒
生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金經(jīng)理。2021年7月至2023年8月
任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年8月至
2023年12月任華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金
經(jīng)理。2021年12月起任華泰柏瑞中證500增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)
理。2022年8月起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數(shù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
（QDII）的基金經(jīng)理。2022年11月起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導體交易型開放式指數(shù)證
券投資基金、華泰柏瑞中證1000增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年
3月起任華泰柏瑞納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金經(jīng)理。2023年
9月起任華泰柏瑞中證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年10月起任華
泰柏瑞中證A股交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年7月起任華泰柏瑞中證A
股交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
王文慧女士：副總經(jīng)理，經(jīng)濟學碩士。2005年2月加入華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任
第一營銷中心總監(jiān)、第二營銷中心總監(jiān)、機構(gòu)理財部總監(jiān)、機構(gòu)業(yè)務一部總監(jiān)、華中營銷中心
總監(jiān)、券商業(yè)務部總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼券商業(yè)務部總監(jiān)，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼券商業(yè)務部總監(jiān)。
4、本基金基金經(jīng)理
陳柯含女士：里昂商學院管理專業(yè)碩士。曾任賽伯樂投資集團投資經(jīng)理。2021年6月加入
華泰柏瑞基金管理有限公司，歷任指數(shù)投資部研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任指數(shù)投資部基金經(jīng)
理。2025年7月起任華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏
瑞中證中藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證全指醫(yī)療保健設備與服務交易型開
放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）的基金
經(jīng)理。2025年11月起任華泰柏瑞中證滬港深品牌消費50交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華
泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)、華泰柏瑞恒生消費交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
5、權(quán)益投資決策委員會成員
主席：總經(jīng)理崔春女士；
成員：副總經(jīng)理王溯舸先生；副總經(jīng)理柳軍先生；總經(jīng)理助理沈雪峰女士；總經(jīng)理助理董
辰先生；總經(jīng)理助理莫倩女士；主動權(quán)益投資總監(jiān)方緯先生；投資一部總監(jiān)楊景涵先生；主動
權(quán)益投資副總監(jiān)呂慧建先生。
列席人員：督察長或風險管理部總監(jiān)可列席投資決策委員會會議?？偨?jīng)理可以提名其他人
員列席投資決策委員會會議。
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責
1、依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，建立健全
內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產(chǎn)和基金管理
人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價，編制申購贖回清單；按規(guī)定
受理申購和贖回申請，及時、足額支付贖回對價；采取適當合理的措施使計算基金份額認購價
格、申購和贖回對價的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；
9、依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管人、
基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表、代表基金簽訂的重大合同及其他相
關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
12、組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
13、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人的承諾
1、本基金管理人承諾嚴格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會
的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法規(guī)，建
立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的
交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，泄漏在
任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等
信息；
（8）違反證券交易場所業(yè)務規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當手段謀求業(yè)務發(fā)展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益；
（2）不利用職務之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，泄漏
在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃
等信息；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則。內(nèi)部控制必須覆蓋公司各個部門和各級崗位，并滲透到各項業(yè)務過程，
涵蓋決策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個經(jīng)營環(huán)節(jié)；
（2）有效性原則。通過科學的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制度的有
效執(zhí)行；
（3）獨立性原則。公司在精簡的基礎(chǔ)上設立能夠充分滿足經(jīng)營運作需要的機構(gòu)、部門和崗
位，各機構(gòu)、部門和崗位職能上保持相對獨立。內(nèi)部控制的檢查評價部門必須獨立于內(nèi)部控制
的建立和執(zhí)行部門；
（4）相互制約原則。公司內(nèi)部部門和崗位的設置應權(quán)責分明、相互制衡，消除內(nèi)部控制中
的盲點；
（5）防火墻原則。公司基金資產(chǎn)、自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運作應當分離，基金投資研究、
決策、執(zhí)行、清算、評估等部門和崗位，應當在物理上和制度上適當隔離，以達到風險防范的
目的；
（6）成本效益原則。公司運用科學化的經(jīng)營管理方法降低運作成本，提高經(jīng)濟效益，以合
理的控制成本達到最佳的內(nèi)部控制效果。
2、內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
（1）控制環(huán)境
董事會下設風險管理與審計委員會，全面負責公司的風險管理、風險控制和財務監(jiān)控，審
查公司的內(nèi)控制度，并對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計；董事會下設薪酬、考核與資格審查委員會，
對董事、總經(jīng)理、督察長、財務總監(jiān)和其他高級管理人員的候選人進行資格審查以確保其具有
中國證監(jiān)會所要求的任職資格，制定董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、督察長、財務總監(jiān)、其他高級管理
人員及基金經(jīng)理的薪酬/報酬計劃或方案。
公司管理層在總經(jīng)理領(lǐng)導下，認真執(zhí)行董事會確定的內(nèi)部控制戰(zhàn)略，為了有效貫徹公司董
事會制定的經(jīng)營方針及發(fā)展戰(zhàn)略，設立了投資決策委員會和風險控制委員會，就基金投資和風
險控制等發(fā)表專業(yè)意見及建議。
公司設立督察長，對董事會負責，主要負責對公司內(nèi)部控制的合法合規(guī)性、有效性和合理
性進行審查，發(fā)現(xiàn)重大風險事件時向公司董事長和中國證監(jiān)會報告。
（2）風險評估
公司風險控制人員定期評估公司風險狀況，范圍包括所有能對經(jīng)營目標產(chǎn)生負面影響的內(nèi)
部和外部因素，評估這些因素對公司總體經(jīng)營目標產(chǎn)生影響的程度及可能性，并將評估報告報
公司董事會及高層管理人員。
（3）控制活動
控制活動包括自我控制、職責分離、監(jiān)察稽核、實物控制、業(yè)績評價、嚴格授權(quán)、資產(chǎn)分
離、危機處理等政策、程序或措施。
自我控制以各崗位的目標責任制為基礎(chǔ)，是內(nèi)部控制的第一道防線。在公司內(nèi)部建立科學、
嚴格的崗位分離制度，在相關(guān)部門和相關(guān)崗位之間建立重要業(yè)務處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，
后續(xù)部門及崗位對前一部門及崗位負有監(jiān)督責任，使相互監(jiān)督制衡的機制成為內(nèi)部控制的第二
道防線。充分發(fā)揮督察長和法律監(jiān)察部對各崗位、各部門、各機構(gòu)、各項業(yè)務全面監(jiān)察稽核作
用，建立內(nèi)部控制的第三道防線。
（4）信息與溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務匯報體系，形成了自上而下的信息傳播渠道和
自下而上的信息呈報渠道。通過建立有效的信息交流渠道，保證了公司員工及各級管理人員可
以充分了解與其職責相關(guān)的信息，并及時送達適當?shù)娜藛T進行處理。
（5）內(nèi)部監(jiān)控
內(nèi)部監(jiān)控由公司風險管理與審計委員會、督察長、風險控制委員會和法律監(jiān)察部等部門在
各自的職權(quán)范圍內(nèi)開展。本公司設立了獨立于各業(yè)務部門的法律監(jiān)察部，其中監(jiān)察稽核人員履
行內(nèi)部稽核職能，檢查、評價公司內(nèi)部控制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司內(nèi)部控制
制度的執(zhí)行情況，揭示公司內(nèi)部管理及基金運作中的風險，及時提出改進意見，促進公司內(nèi)部
管理制度有效地執(zhí)行。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）基金管理人確知建立、實施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會及管理層的責任；
（2）本公司承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準確；
（3）本公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概況
名稱：中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：劉成
成立時間：2005年11月02日
批準設立機關(guān)和批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)機構(gòu)字[2005]112號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣77.57億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2015]219號
中信建投證券成立于2005年11月2日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設立的全國性大型綜合證券
公司。公司注冊于北京，注冊資本77.57億元，并設有中信建投期貨有限公司、中信建投資本管
理有限公司、中信建投（國際）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司、中信建投投
資有限公司等5家子公司。自成立以來，中信建投證券各項業(yè)務快速發(fā)展，在企業(yè)融資、收購
兼并、證券經(jīng)紀、證券金融、固定收益、資產(chǎn)管理、股票及衍生品交易等領(lǐng)域形成了自身特色
和核心業(yè)務優(yōu)勢，并搭建了研究咨詢、信息技術(shù)、運營管理、風險管理、合規(guī)管理等專業(yè)高效
的業(yè)務支持體系。憑借高度的敬業(yè)精神與突出的專業(yè)能力，中信建投證券主要業(yè)務指標及盈利
能力目前均位居行業(yè)前列。
（二）主要人員情況
中信建投證券托管部管理團隊和業(yè)務骨干具有豐富的證券投資基金托管業(yè)務運作經(jīng)驗，業(yè)
務人員專業(yè)背景覆蓋了金融、會計、經(jīng)濟、計算機等各領(lǐng)域，可為托管客戶提供個性化產(chǎn)品處
理能力。
（三）基金托管業(yè)務經(jīng)營情況
中信建投證券于2015年2月取得中國證監(jiān)會核準證券投資基金托管資格，中信建投證券始
終遵循“誠信、專注、成長、共贏”的經(jīng)營理念，不斷加強風險管理和內(nèi)部控制，嚴格履行托管人
的各項職責，切實維護基金份額持有人的合法權(quán)益，為基金份額持有人提供高質(zhì)量的托管服務。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標
嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和公司內(nèi)部規(guī)章制度，防范和化解基金托管業(yè)務
經(jīng)營風險，確保托管資產(chǎn)的完整和安全，切實保護基金份額持有人權(quán)益，確保托管資產(chǎn)的運作
及相關(guān)信息披露符合國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則及相關(guān)合同、協(xié)議的規(guī)定，查錯防弊、堵塞漏
洞、消除隱患，保證托管業(yè)務安全、有效、穩(wěn)健運行。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
中信建投證券設有風險管理委員會，負責全公司風險管理與內(nèi)部控制工作，對托管業(yè)務風
險控制工作進行檢查指導。托管部內(nèi)部設置專門負責稽核監(jiān)察工作的內(nèi)控稽核崗，配備專職監(jiān)
察稽核人員，在托管部行政負責人的直接領(lǐng)導下，依照有關(guān)法律規(guī)章，對業(yè)務的運行獨立行使
監(jiān)督稽核職權(quán)。
3、內(nèi)部控制制度及措施
中信建投證券托管部制定了各項管理制度和操作規(guī)程，建立了科學合理、控制嚴密、運行
高效的內(nèi)部控制體系，保障托管業(yè)務健全、有效執(zhí)行；安全保管基金財產(chǎn)，保持基金財產(chǎn)的獨
立性；實行經(jīng)營場所封閉式管理，并配備錄音和錄像監(jiān)控系統(tǒng)；有獨立的綜合托管服務系統(tǒng)；
業(yè)務管理實行復核和檢查機制，建立了嚴格有效的操作制約體系；托管部樹立內(nèi)控優(yōu)先和風險
管理的理念，培養(yǎng)部門全體員工的風險防范和保密意識。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
基金托管人根據(jù)《基金法》、《運作辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同、托管協(xié)議的約定，
對基金合同生效之后所托管基金的投資范圍、投資比例、投資限制等進行監(jiān)督，并及時提示基
金管理人違規(guī)風險。
2、監(jiān)督程序
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法規(guī)、《基金合同》和托管協(xié)
議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正。基金管理人應積極
配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙奁趦?nèi)及時核對并以書
面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期
限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進行
復查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，
基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
五、相關(guān)服務機構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機構(gòu)
基金份額發(fā)售機構(gòu)包括基金管理人的直銷機構(gòu)和代銷機構(gòu)的銷售網(wǎng)點。
1、發(fā)售協(xié)調(diào)人
中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號
法定代表人：劉成
聯(lián)系人：劉蕓
電話：010-56135784
客服電話：95587
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機構(gòu)
名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
法定代表人：賈波
電話：（021）38784638
傳真：（021）50103016
聯(lián)系人：汪瑩白
客服電話：400-888-0001，（021）38784638
公司網(wǎng)址：www.huatai-pb.com
3、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
中信建投證券股份有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
辦公地址：北京市朝陽區(qū)光華路10號
法定代表人：劉成
聯(lián)系人：劉蕓
電話：010-56135784
客服電話：95587
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增加符合要求的網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)，并及時
公告。
4、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
投資者可直接通過具有基金銷售業(yè)務資格及上海證券交易所會員資格的證券公司辦理網(wǎng)上
現(xiàn)金認購業(yè)務。具體名單可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢。
本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務資格的上海證券交易所會員可通過上海證券交易所
網(wǎng)上系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認購業(yè)務。
5、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理發(fā)售本基金，并及時在
基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）登記機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：陳文祥
電話：021-68419095
傳真：021-68870311
（三）律師事務所和經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈1405室
負責人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
經(jīng)辦律師：劉佳、吳衛(wèi)英
（四）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務合伙人：毛鞍寧
經(jīng)辦注冊會計師：許培菁、張亞旎
聯(lián)系人：許培菁
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，
并經(jīng)2026年1月7日中國證監(jiān)會《關(guān)于準予華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資
基金注冊的批復》（證監(jiān)許可【2026】47號）注冊募集。
（一）基金類型和運作方式
基金類型：股票型指數(shù)證券投資基金
運作方式：交易型開放式
（二）基金存續(xù)期
不定期
（三）募集方式和銷售場所
本基金將通過基金管理人的直銷網(wǎng)點及基金代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點公開發(fā)售。投資者可選擇
網(wǎng)上現(xiàn)金認購和網(wǎng)下現(xiàn)金認購2種方式。
網(wǎng)上現(xiàn)金認購是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機構(gòu)用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)
以現(xiàn)金進行的認購；網(wǎng)下現(xiàn)金認購是指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機構(gòu)以現(xiàn)金
進行的認購。
投資人應當在基金管理人及其指定發(fā)售代理機構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務的營業(yè)場所，或者按基
金管理人或發(fā)售代理機構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認購。
基金管理人、發(fā)售代理機構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務的具體情況和聯(lián)系方式，請參見基金份額發(fā)
售公告。
基金管理人可以根據(jù)情況增減或變更發(fā)售代理機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購
申請。認購的確認以登記機構(gòu)或基金管理人的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認
情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（四）募集期限
本基金具體發(fā)售時間在基金份額發(fā)售公告中披露。根據(jù)《運作辦法》的規(guī)定，如果本基金
在上述時間段內(nèi)未達到基金合同生效的法定條件、或基金管理人根據(jù)市場情況需要延長基金份
額發(fā)售的時間，本基金可繼續(xù)銷售，但募集期自基金份額發(fā)售之日起最長不超過3個月。同時
也可根據(jù)認購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售，并及時公告。
（五）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（六）基金的最低募集份額總額及金額
本基金的募集份額總數(shù)應不少于2億份，基金募集金額總額應不少于2億元人民幣。
本基金可設置募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發(fā)售公告或其
他公告。若本基金設置募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模上限的限制。
（七）基金的面值
本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元，以初始面值發(fā)售。
（八）投資人對基金份額的認購
1、認購時間安排
本基金的募集期限不超過3個月，自基金份額開始發(fā)售之日起計算。詳見本基金基金份額
發(fā)售公告。
2、認購開戶
投資者認購本基金時需具有證券賬戶，證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。
（1）如投資者需新開立證券賬戶，則應注意：
①基金賬戶只能進行基金的現(xiàn)金認購和二級市場交易；如投資者需要參與基金的申購、贖
回，則應開立A股賬戶。
②開戶當日無法辦理指定交易，建議投資者在進行認購前至少2個工作日辦理開戶手續(xù)。
（2）如投資者已開立證券賬戶，則應注意：
①如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務的證券公司，需要指定交
易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務的證券公司。
②當日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資者當日無法進行認購，建議投資者在進行認購的
1個工作日前辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
3、認購費用
認購費用由投資者承擔，認購費率如下表所示：
認購份額M（份） 認購費率
M 0.30%
M ≥ 100萬 1000元/次
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時不收取認購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認購、網(wǎng)下
現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。
認購費將用于支付募集期間銷售費及市場推廣等支出，不計入基金資產(chǎn)。
4、網(wǎng)上現(xiàn)金認購
（1）認購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
（2）通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)上現(xiàn)金認購的投資者，認購以基金份額申請，認購傭金、認
購金額的計算公式為：
認購傭金＝認購份額×傭金比率
（若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）
認購金額＝認購份額×（1＋傭金比率）
（若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額＋固定費用）
認購傭金由發(fā)售代理機構(gòu)在投資者認購確認時收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認購傭金。
（3）認購限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額需為1,000份或其
整數(shù)倍并須遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人在認購時間內(nèi)可以多次認購，累計認購份額不設
上限，但法律法規(guī)、監(jiān)管要求以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨噶碛幸?guī)定的除外。
（4）認購申請：投資者在認購本基金時，需按發(fā)售代理機構(gòu)的規(guī)定，備足認購資金，辦理
認購手續(xù)。
（5）清算交收：T日通過發(fā)售代理機構(gòu)提交的網(wǎng)上現(xiàn)金認購申請，由該發(fā)售代理機構(gòu)凍結(jié)
相應的認購資金，登記機構(gòu)進行清算交收，并將有效認購數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)售協(xié)調(diào)人，發(fā)售協(xié)調(diào)人將
實際到位的認購資金劃往其預先開設的基金募集專戶。
（6）認購確認：在基金合同生效后，投資者應通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點查詢認購確認情
況。
5、網(wǎng)下現(xiàn)金認購
（1）認購時間：詳見本基金基金份額發(fā)售公告。
（2）認購金額和利息折算的份額的計算：
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的投資者，認購以基金份額申請，基金管理人不收取認
購費用。認購金額的計算公式為：
認購金額＝認購價格×認購份額
凈認購份額＝認購份額＋認購金額產(chǎn)生的利息/基金份額面值
其中：
通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的認購金額的計算：同通過發(fā)售代理機構(gòu)進行網(wǎng)上現(xiàn)
金認購的認購金額的計算。
（3）認購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認購以基金份額申請。投資者以上海證券賬戶通過發(fā)售代理機構(gòu)
辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購的，每筆認購份額須為1,000份或其整數(shù)倍并須遵循銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份），超過
部分須為100份的整數(shù)倍。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限，但法律法規(guī)、監(jiān)管
要求以及本基金發(fā)售規(guī)?？刂品桨噶碛幸?guī)定的除外。
（4）認購手續(xù)：投資者在認購本基金時，需按銷售機構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關(guān)認購
手續(xù)，并備足認購資金。網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
（5）清算交收：
通過基金管理人提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由基金管理人進行有效認購款項的清算交收。
通過發(fā)售代理機構(gòu)提交的網(wǎng)下現(xiàn)金認購申請，由登記機構(gòu)進行有效認購款項的清算交收。
（6）認購確認：在基金合同生效后，投資者應通過其辦理認購的銷售網(wǎng)點查詢認購確認情
況。
（九）募集期認購資金、利息的處理方式
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
通過基金管理人進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金
份額歸投資者所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準；網(wǎng)上現(xiàn)金認購和通過發(fā)售代理
機構(gòu)進行網(wǎng)下現(xiàn)金認購的有效認購資金在登記機構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前產(chǎn)生的利
息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額。
（十）發(fā)行聯(lián)接基金、增設新的份額類別或開通場外申購、贖回等相關(guān)業(yè)務
在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人可根
據(jù)基金發(fā)展需要，募集并管理以本基金為目標ETF的一只或多只聯(lián)接基金，或為本基金增設新
的份額類別，或開通場外申購、贖回等相關(guān)業(yè)務并制定、公布相應的交易規(guī)則等，而無需召開
基金份額持有人大會審議。
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金
額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人
依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收
到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書
面確認之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會確認文件
的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，
在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒?
金托管人和銷售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情
形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換
運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額折算與變更登記
基金份額折算是指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照
一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值?；鸱蓊~折算由基金管理人向登記機構(gòu)申請辦理，
并由登記機構(gòu)進行基金份額的變更登記。
本基金存續(xù)期間，基金管理人可根據(jù)實際需要對基金份額進行折算，并根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定
進行信息披露。
如未來本基金增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，可對全部份額類別進
行折算，也可根據(jù)需要只對其中部分類別的份額進行折算。基金管理人將采取措施確保各類別
基金份額的平等權(quán)利，具體處理措施以屆時公告為準。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)
整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。基金份額
折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響（除因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益外），無需召開基金份
額持有人大會審議。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
九、基金份額的上市交易
（一）基金份額上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基金上
市規(guī)則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：
1、本基金場內(nèi)基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；
2、本基金場內(nèi)基金份額持有人不少于1,000人；
3、上海證券交易所規(guī)定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應與上海證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；皤@準在上海證券交易
所上市的，基金管理人應在基金上市日前至少3個工作日發(fā)布基金份額上市交易公告書及其提
示性公告。
（二）基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海
證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務實施細則》
等有關(guān)規(guī)定。
（三）終止上市交易
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市交易，并報
中國證監(jiān)會備案：
1、不再具備本部分第一款規(guī)定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定提前終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認為應當終止上市的其他情形。
基金管理人應當在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起依照《信息披露辦法》
的規(guī)定發(fā)布基金終止上市公告。
若因上述1、3、4、5項等原因使本基金終止上市的，本基金將由交易型開放式指數(shù)基金變
更為跟蹤標的指數(shù)的非上市開放式指數(shù)基金，無需召開基金份額持有人大會審議。若屆時，基
金管理人已有跟蹤該標的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理人將本著維護投資人合法權(quán)益的原則，
履行適當?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并或者選取其他合適的指數(shù)作為標的指數(shù)。
（四）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人在每一交易日開市前公告當日的申購、贖回清單，基金管理人或基金管理人委
托的指數(shù)服務機構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)和匯率數(shù)
據(jù)，計算基金份額參考凈值（IOPV），并將計算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所
對外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中
可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量、最新成交價以及匯率公允價的乘積之和＋申購贖回清單中的預
估現(xiàn)金部分）/最小申購、贖回單位對應的基金份額。
匯率公允價包括中證指數(shù)有限公司在發(fā)布和計算境外指數(shù)產(chǎn)品中采用的實時匯率價格、中
國人民銀行或其授權(quán)機構(gòu)最新公布的人民幣匯率中間價、基金管理人與基金托管人商定的其他
公允價格等。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后4位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（五）在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包括
境外交易所在內(nèi)的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。
（六）相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、登記機構(gòu)及上海證券交易所對基金上市交易的規(guī)則等
相關(guān)規(guī)定內(nèi)容進行調(diào)整的，基金合同相應予以修改，并按照新規(guī)定執(zhí)行，且此項修改無須召開
基金份額持有人大會。
（七）若上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司增加了基金上市交易的新功能，
基金管理人可以在履行適當?shù)某绦蚝笤黾酉鄳δ?，無需召開基金份額持有人大會。
十、基金份額的申購與贖回
基金合同生效后，本基金采用現(xiàn)金申購贖回方式，即全現(xiàn)金替代，基金管理人代買代賣的
模式，申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。未來在上海證券交易所和登
記機構(gòu)系統(tǒng)允許的情況下，基金管理人可決定增加本基金組合證券的申購贖回方式，申購對價、
贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價，并在實施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上予以公告，無需召開基金份額持有人大會。
（一）申購與贖回的場所
投資者應當在申購贖回代理券商的營業(yè)場所按申購贖回代理券商提供的方式辦理基金的申
購和贖回。
基金管理人將在開始申購、贖回業(yè)務前在基金管理人網(wǎng)站公示申購贖回代理券商的名單，
并可依據(jù)實際情況增加或減少申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購與贖回辦理的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為港股通、上海證券交易所同
時正常開放交易的開放日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港股交
易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調(diào)整，
但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時
間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖回
開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦理
申購、贖回。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回。
（三）申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價，具體以招募說明書
及其更新為準；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購贖回應遵守《業(yè)務規(guī)則》的規(guī)定；
5、本基金申購、贖回的幣種為人民幣；基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，
增加其他幣種的申購、贖回，其他幣種申購、贖回的具體規(guī)則屆時將另行公告；
6、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)
益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則
開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內(nèi)提出申購
或贖回的申請。投資者申購本基金，須根據(jù)申購、贖回清單備足申購對價。投資者提交贖回申
請時，其必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
2、申購和贖回申請的確認
基金投資者申購、贖回申請在受理當日進行確認。如投資者未能提供符合要求的申購對價，
則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，
或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。投資者申購的基金
份額，清算交收完成后方可賣出和贖回。
申購贖回代理券商對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表申購贖回
代理券商確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于申購、贖回
申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的清算交收適用
相關(guān)業(yè)務規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定。
本基金現(xiàn)金申購業(yè)務中的申購份額和現(xiàn)金替代采用實時逐筆全額結(jié)算（Real Time Gross
Settlement，以下簡稱RTGS）模式處理；現(xiàn)金贖回業(yè)務中的現(xiàn)金替代采用代收代付處理；現(xiàn)金
申購、贖回業(yè)務涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補款采用代收代付處理。
投資者T日現(xiàn)金申購后，如交易記錄已勾單且申購資金足額的，登記機構(gòu)在T日日間實時
辦理基金份額及現(xiàn)金替代的交收；T日日間未進行勾單確認或日間資金不足的，登記機構(gòu)在T
日日終根據(jù)資金是否足額辦理基金份額及現(xiàn)金替代的清算交收，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理人、
申購贖回代理券商和基金托管人。登記機構(gòu)在T+1日辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給申
購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人與申購贖回代理券商在T+2日辦理現(xiàn)
金差額的交收。
投資者T日贖回成功后，正常情況下，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的交
收，在T+1日辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托
管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券商在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收。贖回現(xiàn)金替代款將自有
效贖回申請之日起7個開放日內(nèi)劃往基金份額持有人賬戶。如遇本基金主要投資的證券市場休
市或暫停交易、主要投資的證券市場或港股通交易結(jié)算清算規(guī)則變更、交易所或登記機構(gòu)有關(guān)
申購贖回交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變、登記公司系統(tǒng)故障、交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊
系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務
處理流程，則贖回現(xiàn)金替代款的支付時間可相應順延。在發(fā)生基金合同載明的其他暫停贖回或
延緩支付贖回對價的情形時，贖回現(xiàn)金替代款的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
對于因申購贖回代理券商交收資金不足，導致投資者現(xiàn)金申購失敗的情形，按照申購贖回
代理券商的相關(guān)規(guī)則處理。
如果登記機構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)相關(guān)業(yè)務規(guī)則
和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時修訂的有關(guān)規(guī)定進行處理。
登記機構(gòu)和基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的
前提下，對申購和贖回的程序進行調(diào)整，并于開始實施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介上予以公告。
（五）申購和贖回的數(shù)額限制
1、投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購贖回
單位請參考屆時發(fā)布的申購、贖回相關(guān)公告以及申購贖回清單。基金管理人可根據(jù)基金運作情
況、市場變化以及投資者需求等因素，對基金的最小申購贖回單位進行調(diào)整并提前公告。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應當
采取設定單一投資者申購份額上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金
份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金
規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購和贖回份額的數(shù)量限制?；?
金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（六）申購和贖回的對價、費用
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對
價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
申購對價、贖回對價根據(jù)申購、贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定；
2、T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公告，計算公式為計算日基金資
產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲
計算或公告；
3、申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當日上海證券交易所開市
前公告；
4、投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標準收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
5、投資者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，其
中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購、贖回清單的內(nèi)容
T日申購、贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)
據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將公告最小申購、
贖回單位所對應的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合
證券中全部或部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
現(xiàn)金替代分為兩種類型：可以現(xiàn)金替代（標志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標志為“必須”）。
必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券允許使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)基
金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。
（1）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；或
法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護基金份額持有人利益等原因認為有必要
實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購、贖回清單中該證券的數(shù)
量乘以其調(diào)整后T日開盤參考價并按照T-1日估值匯率換算或基金管理人認為合理的其他方法。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代是指基金管理人認為需要在投資者申購或贖回時代投資者買入
或賣出的證券
②替代金額：對于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
申購的替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券調(diào)整后T日開盤參考價×T-1日估值匯率×（1+申購
現(xiàn)金替代溢價比例）
收取申購現(xiàn)金替代溢價的原因是，基金管理人需要在收到申購確認信息后買入組合證券，
實際結(jié)算成本與替代金額可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預先確
定申購現(xiàn)金替代溢價比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預先收取的替代金額高于購入該部分證
券的實際成本（或證券實際結(jié)算成本），則基金管理人將退還多收取的差額；如果預先收取的替
代金額低于購入該部分證券的實際成本（或證券實際結(jié)算成本），則基金管理人將向投資者收取
欠缺的差額。
③申購替代金額的處理程序
對于確認成功的T日申購申請，在T日（指上海證券交易所與香港交易所的共同交易日）
內(nèi)，基金管理人以收到的申購替代金額代投資者買入被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日（指
上海證券交易所與香港交易所的共同交易日）內(nèi)任意時刻以收到的申購替代金額代投資者買入
小于等于被替代證券數(shù)量的任意數(shù)量的被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主
決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作。
在T日（指上海證券交易所與香港交易所的共同交易日）日終，基金管理人已買入的證券，
依據(jù)申購的替代金額與被替代證券的實際買入成本（包括買入價格與相關(guān)交易費用）的差額，
確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項；未買入的證券，依據(jù)申購的替代金額與被替代
證券T日（指上海證券交易所與香港交易所的共同交易日）收盤價（需用匯率公允價折算為人
民幣，當日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價，當日無收盤價的，取最后成交價）
的差額，確定基金應退還投資者或投資者應補交的款項。
在此期間若該部分證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動，則進行相應調(diào)整。
正常情況下，T日后的第2個港股通交收日后的第2個工作日內(nèi)，基金管理人將應退款或補款
與相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進行相應調(diào)
整。
如遇港股通臨時停市、港股通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合證券的代理買
入及結(jié)算價格可依次順延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動性不足
等可能導致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結(jié)算價格進行
調(diào)整，如果基金管理人認為該證券復牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)
生較大影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對應的現(xiàn)金替代款的清算交收可在其復牌后
按照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動，則
進行相應調(diào)整。
上述匯率目前采用匯率公允價。匯率公允價包括中國人民銀行或其授權(quán)機構(gòu)最新公布的人
民幣匯率中間價、中國外匯交易中心公布的人民幣對主要貨幣參考匯率、與基金托管人商定的
其他公允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發(fā)文后公布
的人民幣兌主要外匯當日收盤價）等。
④贖回替代金額的處理程序
對于確認成功的T日贖回申請，在T日（指上海證券交易所與香港交易所的共同交易日）
內(nèi)，基金管理人根據(jù)贖回申請代投資者賣出被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)在T日（指上海證券
交易所與香港交易所的共同交易日）內(nèi)任意時刻代投資者賣出小于等于被替代證券數(shù)量的任意
數(shù)量的被替代證券?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不賣出部分被替代證券，或
者不進行任何賣出證券的操作。
在T日（指上海證券交易所與香港交易所的共同交易日）日終，基金管理人已賣出的證券，
按照被替代證券的實際賣出金額（扣除相關(guān)費用，需用匯率公允價折算為人民幣）確定基金應
支付的替代金額；未賣出的證券，按照被替代證券T日（指上海證券交易所與香港交易所的共
同交易日）收盤價（需用匯率公允價折算為人民幣，當日在證券交易所無交易的，取最近交易
日的收盤價，當日無收盤價的，取最后成交價）確定基金應支付給投資者的替代金額。
在此期間若該部分證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動，則進行相應調(diào)整。
正常情況下，T日后的第2個港股通交收日后的第2個工作日內(nèi)，基金管理人將應支付的贖回
替代金額與相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進
行相應調(diào)整。
如遇港股通臨時停市等特殊情況，組合證券的代理賣出及結(jié)算價格可依次順延至下一港股
通交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動性不足等可能導致收盤價或最后成交價不公
允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結(jié)算價格進行調(diào)整，如果基金管理人認為該證券復
牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大影響，為了更好的維護持有人
利益，該證券對應的現(xiàn)金替代款的清算交收可在其復牌后按照實際交易成本辦理。在此期間若
該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動，則進行相應調(diào)整。
上述匯率目前采用匯率公允價。匯率公允價包括中國人民銀行或其授權(quán)機構(gòu)最新公布的人
民幣匯率中間價、中國外匯交易中心公布的人民幣對主要貨幣參考匯率、與基金托管人商定的
其他公允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發(fā)文后公布
的人民幣兌主要外匯當日收盤價）等。
⑤基金管理人可根據(jù)運作情況調(diào)整代理申贖投資者買券賣券的相關(guān)規(guī)則并按規(guī)定公告。
⑥未來如港股通的交易、結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或上海證券交易所、登記機構(gòu)有關(guān)申購贖回
交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或基金管理人與基金托管人之間的結(jié)算相關(guān)安排發(fā)生改變，基金管理
人可對上述相關(guān)現(xiàn)金替代處理規(guī)則進行調(diào)整，并按規(guī)定公告。
4、預估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預先凍結(jié)申請申購、
贖回的投資者的相應資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購、贖回清單中公告T日預估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必須
現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與該證券調(diào)整后T
日開盤參考價以及T-1日估值匯率相乘之和）
其中，該證券調(diào)整后T日開盤參考價主要根據(jù)指數(shù)服務機構(gòu)提供的標的指數(shù)成份證券的調(diào)
整后開盤參考價確定。若T日為基金分紅除息日，則預估現(xiàn)金需進行相應的調(diào)整。預估現(xiàn)金部
分的數(shù)值可能為正、為負或為零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必須現(xiàn)金替
代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價以及T日估
值匯率相乘之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進行資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者
應根據(jù)其申購的基金份額支付相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的基金
份額獲得相應的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份
額獲得相應的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負數(shù)，則投資者應根據(jù)其贖回的基金份額支付相應的現(xiàn)金。
6、申購、贖回清單的格式
申購、贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 20**年*月*日
基金名稱 華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華泰柏瑞基金管理有限公司
基金代碼
20**年*月*日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位:元）
最小申購、贖回單位凈值（單位:元）
基金份額凈值（單位:元）
20**年**月**日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分（單位:元）
現(xiàn)金替代比例上限
當日累計可申購的基金份額上限
當日累計可贖回的基金份額上限
當日凈申購的基金份額上限
當日凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限
單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限
單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限
單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（單位：份）
申購贖回的允許情況
申購贖回模式
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量(股) 現(xiàn)金替代標志 申購現(xiàn)金替代溢價比例 贖回現(xiàn)金 替代折價比例 替代金額(單位：人民幣元) 掛牌市場
說明：申購贖回清單的格式可根據(jù)上海證券交易所的系統(tǒng)升級相應調(diào)整，具體格式以上海
證券交易所提供的清單模版為準。
（八）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申購申
請。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市或港股通臨時停市或遇公共節(jié)假日，
可能影響本基金的投資運作，或?qū)е禄鸸芾砣藷o法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、港股通每日額度已滿使基金管理人無法找到合適的替代投資品種的情況下，基金管理人
可暫停接受投資人的申購申請。
5、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
6、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產(chǎn)
生負面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
7、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技
術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停接
受基金申購申請。
8、基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時。
9、基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)或登記機構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導致基金銷售系
統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
10、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)申購贖回清單
編制錯誤或IOPV計算錯誤。
11、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機構(gòu)等因異常情況無法辦理申購，或
者指數(shù)編制機構(gòu)、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當。
12、港股通的業(yè)務規(guī)則發(fā)生重大變化、發(fā)生證券交易服務公司等機構(gòu)認定的交易異常情況
并決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者發(fā)生其他影響通過港股通進行正常交易的情形。
13、法律法規(guī)規(guī)定、上海證券交易所或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述除第5項暫停申購情形且基金管理人決定暫停接受投資人申購申請時，基金管理
人應當根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的申購申請被拒絕，被拒絕
的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦
理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回對價。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申
請或延緩支付贖回對價。
3、證券、期貨交易所或外匯市場交易時間非正常停市，或港股通臨時停市，或遇公共節(jié)假
日，可能影響本基金投資運作，或?qū)е禄鸸芾砣藷o法計算當日基金資產(chǎn)凈值。
4、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停接
受基金份額持有人的贖回申請。
5、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當延緩
支付贖回對價或暫停接受基金贖回申請。
6、港股通的業(yè)務規(guī)則發(fā)生重大變化、發(fā)生證券交易服務公司等機構(gòu)認定的交易異常情況并
決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者發(fā)生其他影響通過港股通進行正常交易的情形。
7、法律法規(guī)規(guī)定、上海證券交易所或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，基金管理人應按規(guī)
定報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付。在暫停贖回的情況消除時，
基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。
（十）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登暫停公
告。
2、基金管理人可以根據(jù)暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，最遲
于重新開放日在規(guī)定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據(jù)實際情況在暫停公告
中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重新開放的公告。
（十一）其他申購贖回方式
1、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可
以根據(jù)具體情況，在履行適當程序后，開通本基金的場內(nèi)實物申購贖回、場外申購贖回等業(yè)務，
場內(nèi)實物申購贖回、場外申購贖回的具體辦理方式等相關(guān)事項屆時將另行公告。
2、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，集合申購業(yè)務的相關(guān)規(guī)則由基金管理人制
定并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定及時公告。
3、在條件允許時，基金管理人也可采取其他合理的申購、贖回方式，并于新的申購、贖回
方式開始執(zhí)行前按規(guī)定予以公告。
4、基金管理人指定的代理機構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務，雙方需簽訂書面委托代理協(xié)
議。
5、對于符合《特定機構(gòu)投資者參與證券投資基金申購贖回業(yè)務指引》要求的特定機構(gòu)投資
者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，安
排專門的申購贖回方式，并于新的申購贖回方式開始執(zhí)行前另行公告。
（十二）聯(lián)接基金的特殊申購
若基金管理人推出以本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，本基金可根據(jù)實際情況需要向本基金
的聯(lián)接基金開通特殊申購，不收取申購費用。具體見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（十三）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交
易過戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃
轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份
額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是指司
法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其
他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易
過戶申請按基金登記機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機構(gòu)規(guī)定的標準收費。
（十四）基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金銷售機構(gòu)可以
按照規(guī)定的標準收取轉(zhuǎn)托管費。
（十五）基金的凍結(jié)和解凍
基金登記機構(gòu)只受理國家有權(quán)機關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及登記機構(gòu)認可、
符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
（十六）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前
提下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進行補充和調(diào)整，并在新的申購、贖回安排實施
前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
（十七）基金清算交收與登記模式的調(diào)整或新增
本基金獲批后，若上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司針對交易型開放式指
數(shù)證券投資基金調(diào)整清算交收與登記模式、推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖
回方式，基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金
的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并對本基金的招
募說明書予以更新，無需召開基金份額持有人大會審議。
十一、基金的投資
（一）投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金以標的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）為主要投資對象。此外，為更好
地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板及其他依
法發(fā)行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次
級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具
（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以
將其納入投資范圍。
本基金投資標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可
以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
（三）投資策略
1、股票的投資策略
本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投
資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整；當標的指數(shù)進行定期調(diào)整、指
數(shù)樣本空間或者編制規(guī)則變更時，本基金將根據(jù)標的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，及時進行投
資組合的優(yōu)化調(diào)整，盡量降低跟蹤誤差，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤
差控制在4%以內(nèi)。
但在因特殊情況（如流動性不足）導致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將運用其
他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。
特殊情況包括但不限于以下情形：（1）法律法規(guī)的限制；（2）標的指數(shù)成份股流動性嚴重
不足；（3）標的指數(shù)的成份股票長期停牌；（4）其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢说闹笖?shù)的
跟蹤構(gòu)成嚴重制約等。
本基金優(yōu)先通過港股通投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股，如果未來出現(xiàn)由于港股通額
度受限、業(yè)務規(guī)則發(fā)生重大變更等影響投資運作的情形時，為了更好的保護投資人的利益，實
現(xiàn)投資目標，經(jīng)履行適當程序，本基金將可通過合格境內(nèi)機構(gòu)投資者的額度進行投資，直接委
托香港的經(jīng)紀商投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股。
2、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托
憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
3、債券的投資策略
本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣市場政策等
因素對債券的影響，進行合理的利率預期，判斷市場的基本走勢，構(gòu)建債券投資組合，以保證
基金資產(chǎn)流動性，并降低組合跟蹤誤差。
其中可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，具有下行風
險有限同時可分享基礎(chǔ)股票價格上漲的特點。本基金將評估其內(nèi)在投資價值，結(jié)合對可轉(zhuǎn)換債
券、可交換債券市場上的溢價率及其變動趨勢、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分
析，最終確定其投資權(quán)重及具體品種。
4、金融衍生工具投資策略
為更好的實現(xiàn)投資目標，本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨。
本基金將根據(jù)風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的衍生品合約進行交易。
（1）股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨時，將嚴格根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統(tǒng)性風
險和某些特殊情況下的流動性風險等。股指期貨的投資主要采用流動性好、交易活躍的合約，
通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作，力爭利用股指期貨，降低股票倉位頻繁調(diào)
整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。
（2）股票期權(quán)投資策略
本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合
投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票期權(quán)交易
的投資時機和投資比例。
本基金投資股票期權(quán)，基金管理人將根據(jù)審慎原則，建立股票期權(quán)交易決策部門或小組，
授權(quán)特定的管理人員負責股票期權(quán)的投資審批事項，以防范股票期權(quán)投資的風險。
（3）國債期貨投資策略
本基金投資國債期貨，將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，充分考慮國債期貨的
流動性和風險收益特征，在風險可控的前提下，適度參與國債期貨投資。
5、資產(chǎn)支持證券的投資策略
資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具，本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策
略，結(jié)合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流
動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。
6、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務
本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金參與融資業(yè)務，將綜合考慮融資成
本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件，選擇合適的交易對手方。同時，
在保障基金投資組合充足流動性以及有效控制融資杠桿風險的前提下，確定融資比例。
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，將綜合分析市場情況、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、
出借證券流動性情況等條件，合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金在履行適當程序后可相應調(diào)整和更新
相關(guān)投資策略，并按規(guī)定公告。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，
本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應
收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券
規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過
其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)
支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)
予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所
申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券
市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例
限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總
市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（13）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值
的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府
債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（15）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當
符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政
府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券
投資比例的有關(guān)約定；
（16）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
開倉賣出認購期權(quán)的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應持有合約行權(quán)所需的全
額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過
基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（17）本基金可參與融資業(yè)務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有
價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（18）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，需遵循下述比例限制：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券
應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不
符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（19）本基金投資境內(nèi)存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交
易的股票合并計算；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（18）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制、港股通額度不足等基金管
理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日
內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有
關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋?
對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與
其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，
應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建
立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托
管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三
分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
（五）標的指數(shù)
本基金的標的指數(shù)為恒生生物科技指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之
日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者
終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成
功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)
編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運
作。
本基金運作過程中，當指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險，且指數(shù)編制機
構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相
關(guān)成份券進行調(diào)整。
（六）業(yè)績比較基準
本基金的業(yè)績比較基準為恒生生物科技指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）。
（七）風險收益特征
本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金，采用完全復制的被動式投資策略，具有與標的指
數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征：一方面，相對于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金而言，其風險和收益較高；另一方面，相對于采用抽樣復制的指數(shù)型基金
而言，其風險和收益特征將更能與標的指數(shù)保持基本一致。
本基金投資港股通標的股票，除需承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投
資風險，還需承擔匯率風險以及香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
（八）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持有
人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不當
利益。
十二、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收款項及其他資產(chǎn)的
價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所
需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)、基金銷
售機構(gòu)和基金登記機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由
基金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)、基金登記機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以
其自有的財產(chǎn)承擔其自身的法律責任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他
權(quán)利。除依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，
基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)
產(chǎn)生的債務相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務不得相互抵
銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔的債務，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
十三、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券/期貨交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要
對外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約、股票期權(quán)合約、國債
期貨合約和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負債的公允價值時，應符合《企業(yè)會計準則》、監(jiān)管
部門有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負債報價的投資品種，在估值日有報價的，除會
計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調(diào)整地應用于該資產(chǎn)或負債的公允價值計量。估值
日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確
定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價
進行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應以相同資產(chǎn)或負債的公允價值為基礎(chǔ)，并在
估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制是針
對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應考慮
因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負債所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他
信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應優(yōu)先使用可觀察輸入值，
只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以使用不可觀
察輸入值。
3、如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整
對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應對估值進行調(diào)整并確定公允價值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值
交易所上市的權(quán)益類證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）
估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化以及證券發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影
響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)
生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市
價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
2、處于未上市期間的權(quán)益類證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估
值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量
公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行
股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新發(fā)行
未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
3、固定收益品種的估值
（1）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第三方估
值基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的估值全價進行估值。
（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取第三方估值
基準服務機構(gòu)提供的相應品種當日的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值。
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期間選
取第三方估值基準服務機構(gòu)提供的相應品種的唯一估值全價或推薦估值全價進行估值，同時充
分考慮發(fā)行人的信用風險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯浧诮刂谷眨ê斎眨┖笪葱惺够厥?
權(quán)的，按照長待償期所對應的價格進行估值。
（3）對于在交易所市場上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)股權(quán)的債券，
實行全價交易的債券選取估值日收盤價作為估值全價；實行凈價交易的債券，選取估值日收盤
價并加計每百元稅前應計利息作為估值全價。
（4）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，采用在當前情況下適用
并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允價值。
（5）對于發(fā)行人已破產(chǎn)、發(fā)行人未能按時足額償付本金或利息，或者有其它可靠信息表明
本金或利息無法按時足額償付的債券投資品種，第三方估值基準服務機構(gòu)可在提供推薦價格的
同時提供價格區(qū)間作為公允價值的參考范圍以及公允價值存在重大不確定性的相關(guān)提示?；?
管理人在與基金托管人協(xié)商一致后，可采用價格區(qū)間中的數(shù)據(jù)作為該債券投資品種的公允價值。
4、交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市場掛牌
轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。
5、同一證券同時在兩個或者兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
6、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日
無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
7、本基金投資股票期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
8、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的，應參照監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進行
估值，確保估值的公允性。
9、本基金投資境內(nèi)存托憑證的估值核算依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
10、估值計算中涉及港幣對人民幣匯率的，將依據(jù)下列信息提供機構(gòu)所提供的匯率為基準：
當日中國人民銀行或其授權(quán)機構(gòu)公布的人民幣與港幣的中間價或其他可以反映公允價值的匯率。
11、稅收：對于按照中國法律法規(guī)和基金投資境內(nèi)外股票市場交易互聯(lián)互通機制涉及的境
外交易場所所在地的法律法規(guī)規(guī)定應交納的各項稅金，本基金將按權(quán)責發(fā)生制原則進行估值；
對于因稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘嶋H交納稅金與估算的應交稅金有差異的，基金將在
相關(guān)稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進行相應的估值調(diào)整。
12、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根
據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
13、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)
定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方
協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金
的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平
等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對
外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計
算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值
精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)
定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金
托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準確性、及
時性。當基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或證券經(jīng)紀機構(gòu)、或登記機構(gòu)、
或銷售機構(gòu)、或證券經(jīng)紀機構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失
的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接經(jīng)濟損失按下述“估
值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協(xié)調(diào)各方，及
時進行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時
更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；
若估值錯誤責任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，
則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關(guān)當事人進行確認，確保估
值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關(guān)當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值
錯誤的有關(guān)直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當?shù)美漠斒氯素撚屑皶r返還不當?shù)美牧x務。但估值錯誤責任
方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當?shù)美漠斒氯瞬环颠€或不全部返還不當?shù)美斐善?
他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金
額的范圍內(nèi)對獲得不當?shù)美漠斒氯讼碛幸蠼桓恫划數(shù)美臋?quán)利；如果獲得不當?shù)美漠斒?
人已經(jīng)將此部分不當?shù)美颠€給受損方，則受損方應當將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的
不當?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估值
錯誤的責任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機構(gòu)進行
更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并
采取合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證
監(jiān)會備案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)
時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值技
術(shù)仍導致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認后，基金管理人應當暫停估
值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（八）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核?；?
金管理人應于每個估值日交易結(jié)束后計算當日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托
管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值予
以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產(chǎn)估值錯誤處理；
2、由于不可抗力，或證券、期貨交易所、登記結(jié)算公司、證券經(jīng)紀機構(gòu)、指數(shù)編制機構(gòu)、
存款銀行、第三方估值基準服務機構(gòu)等機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤、遺漏，或國家會計政策變更、市
場規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、
適當、合理的措施進行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人
和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應當積極采取必要的措施消除或減輕
由此造成的影響。
十四、基金的收益與分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、基金管理人可以每季度最后一個交易日對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行評價，當
收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率時，可進行收益分配；
3、基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有
可能使基金份額凈值低于面值；
4、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配；
5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管
理人、登記機構(gòu)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當程序后可對基金收益分配原則進行調(diào)整。
（二）基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、在收益評價日，基金管理人計算基金累計報酬率、標的指數(shù)同期累計報酬率（經(jīng)匯率調(diào)
整）。
基金收益評價日本基金相對標的指數(shù)的超額收益率＝基金累計報酬率-標的指數(shù)同期累
計報酬率（經(jīng)匯率調(diào)整）
2、根據(jù)前述收益分配原則計算截至基金收益評價日本基金的份額可分配收益，并確定收益
分配比例。
3、每份基金份額的應分配收益為份額可分配收益乘以收益分配比例，保留小數(shù)點后3位，
第4位舍去。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等
內(nèi)容。
（四）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（五）收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由基金份額持有人自行承擔。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的投資標的交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金上市初費及年費、登記結(jié)算費用、IOPV計算與發(fā)布費用；
10、因投資港股通標的股票而產(chǎn)生各項合理費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，
自動在月初第3個工作日、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃
撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理人核對一致的財務數(shù)據(jù)，
自動在月初第3個工作日、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃
撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力等，支付日期順延。
上述“（一）基金費用的種類”中第3－11項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用
實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、標的指數(shù)許可使用費。標的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔，不得從基金財產(chǎn)中列支；
2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失；
3、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
4、基金合同生效前的相關(guān)費用；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。基金財產(chǎn)
投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔，基金管理人或者其他扣繳義務人按照國家有關(guān)稅收
征收的規(guī)定代扣代繳。
本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅務
機關(guān)的相關(guān)規(guī)定。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下
原則：如果基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照
有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確
認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券法》
規(guī)定的會計師事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經(jīng)辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務所
需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風險
管理規(guī)定》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金
從其最新規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份
額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國證
監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和
易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應予披露的基金信息通過符合中
國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式
查閱或者復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義務
人應保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數(shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
（1）基金合同是界定基金合同當事人的各項權(quán)利、義務關(guān)系，明確基金份額持有人大會召
開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、
申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等內(nèi)
容?；鸷贤Ш螅鹫心颊f明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日
內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活動
中的權(quán)利、義務關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要
信息。基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工
作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金產(chǎn)
品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理
人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金招募說
明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料
概要、基金合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機
構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應當同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書
的當日登載于規(guī)定媒介上。
3、基金合同生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日（若遇法定節(jié)假日規(guī)定報刊休刊，則順
延至法定節(jié)假日后首個出報日。下同）在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上登載基金合同生效公告。
4、基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日，并應當依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定將基金份額折
算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進行折算并由登記機構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應當依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定將基金份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
5、基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易3個工作日
前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告登載在規(guī)
定報刊上。
6、基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且基金份額未上市交易的，基金管
理人應當至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后或基金份額上市交易后，基金管理人應當在不晚于每
個開放日/交易日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日/交易日的
基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最
后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7、基金份額申購、贖回對價
基金管理人應當在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回對價
的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點查閱或
者復制前述信息資料。
8、申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應當在每個開放日，通過基金銷售機
構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點以及其他媒介公告當日的申購、贖回清單。
9、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在
規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年度報告中的財務會計報告應
當經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應當在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報
告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他
投資者的權(quán)益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披露該
投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風險，
中國證監(jiān)會認定的特殊情形除外。
基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風險分析
等。
10、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務人應當依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定編制臨
時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的
下列事件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）基金終止上市交易、基金合同終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托
管人委托基金服務機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生
變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
（11）涉及基金管理業(yè)務、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關(guān)行為受到重大行
政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)
交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變更；
（16）基金份額凈值估值錯誤達基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（19）本基金推出新業(yè)務或服務；
（20）基金交易停牌或復牌、暫停上市、恢復上市；
（21）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項；
（22）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重
大影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
11、澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額
價格產(chǎn)生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露
義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告基金上市交易的證券交
易所。
12、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
13、清算報告
基金財產(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)
定報刊上。
14、參與融資交易和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的相關(guān)公告
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露基金參與融資交易和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務情況，包括投資策略、業(yè)務開展情況、損益
情況、風險及其管理情況等，并就轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務在報告期內(nèi)涉及的重大關(guān)聯(lián)交易事項做
詳細說明。
15、投資港股通標的股票的相關(guān)公告
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露參與港股通交易的相關(guān)情況。
16、投資股指期貨的相關(guān)公告
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示
股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標。
17、投資國債期貨的信息披露
基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等文
件中披露國債期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，并充分揭示
國債期貨交易對本基金總體風險的影響以及是否符合既定的交易政策和交易目標等。
18、投資股票期權(quán)的信息披露
基金管理人應在定期信息披露文件中披露參與股票期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、
持倉情況、損益情況、風險指標、估值方法等，并充分揭示股票期權(quán)交易對基金總體風險的影
響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
19、投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)公告
基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市
值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細?；鸸芾砣藨诨鸺径葓蟾嬷?
披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占
基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細。
20、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員
負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格
式準則等法規(guī)以及證券交易所的自律管理規(guī)則的規(guī)定。
基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，對基金管理人
編制的基金凈值信息、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品
資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書
面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、
基金托管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信息
的真實、準確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒
介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介、基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應當
制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到基金合同終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有
用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，
自主提升信息披露服務的質(zhì)量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自
主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用不得從基金財產(chǎn)中列支。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息
置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
（八）暫?；蜓舆t披露基金信息的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所或外匯市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認定的其他情形。
（九）本基金信息披露事項以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準。
十八、基金的風險揭示
投資于本基金的主要風險包括：
（一）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的
平均回報率可能存在偏離。
（二）標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和
交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風險。
（三）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
1、由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離
度與跟蹤誤差。
2、由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，
使本基金在相應的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利將導致基金收益率超過標的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
4、由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔沖擊成
本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5、由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金投資組
合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6、在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、
買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標的指數(shù)的跟蹤程
度。
7、其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持有
比例與標的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指
數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，由此
產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（四）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標
的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格
走勢可能發(fā)生較大偏離。
（五）成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1、基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
2、停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復牌預期、現(xiàn)金替代標識等因素影響本基金二級市
場價格的折溢價水平；
3、若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按照
約定方式進行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”之“（七）申購贖回清單
的內(nèi)容與格式”相關(guān)約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤
差；
4、在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取
足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回份額上限
或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風險。
（六）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原
因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定召集基金份額持有人大會進行表決，
投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險?；鸱蓊~持有人大會
未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同直接終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照
指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投
資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影
響投資收益。
（七）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范圍
內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，
即存在價格折溢價的風險。
（八）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
基金管理人或者基金管理人委托的指數(shù)服務機構(gòu)在開市后根據(jù)申購、贖回清單和組合證券
內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)和匯率數(shù)據(jù)，計算基金份額參考凈值（IOPV），并將計算結(jié)果向上
海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參
考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計算可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV
進行投資決策可能導致?lián)p失，需投資者自行承擔。
（九）退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終
止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
（十）投資者申購失敗的風險
如果投資者申購時未能提供符合要求的申購對價，或者基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定拒
絕投資者的申購申請，則投資者的申購申請失敗。
（十一）投資者贖回失敗的風險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，可能導致贖
回失敗的情形。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購、贖回單位，由此可能導致
投資者按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單
位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（十二）基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險
因涉及境外市場股票的買賣，在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券需全部以現(xiàn)
金形式進行替代，并由基金管理人按照招募說明書約定代理申贖投資者進行相關(guān)證券買賣，投
資者需承受買入證券的結(jié)算成本和賣出證券的結(jié)算金額的不確定性（含匯率波動）的風險。由
于指數(shù)成份股采取基金管理人代買代賣模式，可能給投資者申購和贖回帶來價格的不確定性，
而這種價格的不確定性可能影響本基金二級市場價格的折溢價水平。投資人在贖回基金份額時，
基金投資組合變現(xiàn)可能受到市場變化、部分成份股停牌或流動性不足等因素影響，導致投資者
收到的贖回對價可能延期交收或贖回對價的金額出現(xiàn)較大波動的風險。此外，基金管理人可根
據(jù)運作情況調(diào)整代理申贖投資者買券賣券的相關(guān)規(guī)則，存在相關(guān)規(guī)則變動帶來的風險。
（十三）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險
基金合同生效后，本基金采用現(xiàn)金申購贖回方式，即全現(xiàn)金替代，基金管理人代買代賣的
模式，申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。未來在上海證券交易所和登
記機構(gòu)系統(tǒng)允許的情況下，基金管理人可決定增加本基金組合證券的申購贖回方式，申購對價、
贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場
變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資者變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對價的價值有差異，
存在變現(xiàn)風險。
（十四）第三方機構(gòu)服務的風險
本基金的多項服務委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風險：
1、申購贖回代理券商因多種原因（包括但不限于技術(shù)故障、資格喪失、額度限制等原因），
導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫停或終止，由此影響對投資者申購贖回服務的風險。
2、登記機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證券及資
金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來交易方式調(diào)整的風險。同樣的風險還可能
來自于證券交易所及其他代理機構(gòu)。
3、證券交易所、登記機構(gòu)、基金托管人、申購贖回代理券商及其他代理機構(gòu)可能違約，導
致基金或投資者利益受損的風險。
（十五）管理風險與操作風險
基金管理人、基金托管人等相關(guān)當事人的業(yè)務發(fā)展狀況、人員配備、管理水平與內(nèi)部控制
等對基金收益水平存在影響。因業(yè)務擴張過快、行業(yè)內(nèi)過度競爭、對主要業(yè)務人員過度依賴等
可能會產(chǎn)生影響投資者利益的風險。
相關(guān)當事人在業(yè)務各環(huán)節(jié)操作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失
誤或違反操作規(guī)程等引致風險，例如，申購、贖回清單編制錯誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐行為及
交易錯誤等風險。
（十六）技術(shù)風險
在本基金的投資、交易、服務與后臺運作等業(yè)務過程中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或差錯
導致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風險可能來自基金管理人、基金托管人、證券交易所、
登記機構(gòu)及銷售代理機構(gòu)等。
（十七）流動性風險
流動性風險是指因市場交易量不足，導致不能以適當價格及時進行證券交易的風險，或基
金無法應付基金贖回支付的要求所引起的違約風險。本基金是開放式基金，基金規(guī)模將隨著基
金投資人對基金份額的申購和贖回而不斷變化?；鹜顿Y人的連續(xù)大量贖回可能使基金資產(chǎn)難
以按照預先期望的價格變現(xiàn)，而導致基金的投資組合流動性不足；或者投資組合持有的證券由
于外部環(huán)境影響或基本面發(fā)生重大變化而導致流動性降低，造成基金資產(chǎn)變現(xiàn)的損失，從而產(chǎn)
生流動性風險。
1、擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風險評估
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，主要投資對象是恒生生物科技指數(shù)的成
份股及備選成份股（均含存托憑證），投資標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比
例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
綜合評估在正常市場環(huán)境下，本基金的流動性良好。
2、本基金實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)
及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請等進行適度調(diào)整，作為特
定情形下基金管理人流動性風險管理的輔助措施，包括但不限于：
（1）暫停接受贖回申請
具體措施可詳見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩
支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時投資人完成基金贖回時的基
金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
（2）延緩支付贖回對價
具體措施可詳見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩
支付贖回對價的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回對價的情形及程序。
在此情形下，基金份額持有人可能存在贖回對價延期到賬的風險。
（3）暫?；鸸乐?
具體措施可詳見基金合同“第十六部分基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，詳
細了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人暫時無法獲取基金凈值，且基金將延緩支付贖回對價或暫停接受基金
份額持有人的申購、贖回申請。延緩支付贖回對價可能影響基金份額持有人的資金安排，暫停
接受基金申購、贖回申請將導致基金份額持有人無法申購或贖回本基金。
（4）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
3、對ETF基金投資人而言，ETF可在二級市場進行買賣，因此也可能面臨因市場交易量
不足而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風險。
（十八）港股通標的股票的投資風險
本基金投資港股通標的股票所帶來的特有風險，包括但不限于：
1、海外市場風險
本基金在參與港股市場投資時將受到全球宏觀經(jīng)濟和貨幣政策變動等因素所導致的系統(tǒng)性
風險。
2、股價波動較大的風險
港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易機制（即當日買入的股票，在交收前可以于當日賣出），同時
對個股不設漲跌幅限制，加之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富以及做空機制的存在，
港股股價受到意外事件影響可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動，本基金的波動風險可能相
對較大。
3、匯率風險
本基金在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)
算匯率，港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成
交金額分攤至每筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率，本基金可能需額外承擔買賣結(jié)算匯率
報價點差所帶來的損失；同時根據(jù)港股通的規(guī)則設定，本基金在每日買賣港股申請時將參考匯
率買入/賣出價凍結(jié)相應的資金，該參考匯率買入價和賣出價設定上存在比例差異，以抵御該日
匯率波動而帶來的結(jié)算風險，本基金將因此而遭遇資金被額外占用進而降低基金投資效率的風
險，以及因匯率大幅波動引起賬戶透支的風險。
4、港股通額度限制
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通設有每日額度上限的限制；本基金可能因為港股通市場每日
額度不足，發(fā)生拒絕或暫停申購，暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形，可能影響投資人的申
購以及份額持有人的贖回。
5、港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風險
現(xiàn)行的港股通規(guī)則，對港股通下可投資的港股范圍進行了限制，并定期或不定期根據(jù)范圍
限制規(guī)則對具體的可投資標的進行調(diào)整，對于調(diào)出在投資范圍的港股，只能賣出不能買入。以
上情形可能對本基金帶來不利影響。
6、港股通交易日設定的風險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，只有內(nèi)地與香港均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港
股通交易日，存在港股通交易日不連貫的情形（如內(nèi)地市場因放假等原因休市而香港市場照常
交易但港股通不能如常進行交易），而影響基金的申購贖回安排。
7、交收制度帶來的基金流動性風險
由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）的交收安
排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，即為賣出當日之后第
二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，賣出資金回到本基金人民幣賬戶的周期比
內(nèi)地證券市場要長。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設定原因，本基金可能面臨賣出
港股后資金不能及時到賬，而造成支付贖回款日期比正常情況延后而給投資者帶來流動性風險。
8、港股通標的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等的處理規(guī)則帶來的風險
根據(jù)現(xiàn)行的港股通規(guī)則，本基金因所持港股通標的股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購
等情形或者異常情況，所取得的港股通標的股票以外的香港聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通
賣出，但不得買入；因港股通標的股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)交所上市股票的
認購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通標的股票權(quán)益分派、
轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股
通買入或賣出。
本基金存在因上述規(guī)則，利益得不到最大化甚至受損的風險。
9、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風險
香港聯(lián)交所規(guī)定，在交易所認為所要求的停牌合理而且必要時，上市公司方可采取停牌措
施。此外，不同于內(nèi)地A股市場的停牌制度，聯(lián)交所對停牌的具體時長并沒有量化規(guī)定，只是
確定了“盡量縮短停牌時間”的原則；同時與A股市場對存在退市可能的上市公司根據(jù)其財務狀
況在證券簡稱前加入相應標記（例如，ST及*ST等標記）以警示投資者風險的做法不同，在香
港聯(lián)交所市場沒有風險警示板，聯(lián)交所采用非量化的退市標準且在上市公司退市過程中擁有相
對較大的主導權(quán)，使得聯(lián)交所上市公司的退市情形較A股市場相對復雜。
因該等制度性差異，本基金可能存在因所持個股遭遇非預期性的停牌甚至退市而給基金帶
來損失的風險。
10、港股通規(guī)則變動帶來的風險
本基金是在港股通機制和規(guī)則下參與香港聯(lián)交所證券的投資，受港股通規(guī)則的限制和影響；
本基金存在因港股通規(guī)則變動而帶來基金投資受阻或所持資產(chǎn)組合價值發(fā)生波動的風險。
（十九）資產(chǎn)支持證券的投資風險
資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具。資產(chǎn)支持證券具有一定的價格波動風險、流動
性風險、信用風險、提前償付風險等風險。本基金將結(jié)合定量分析和定性分析的方法，在預期
風險可控的前提下，謹慎配置相對風險較低、投資價值較高的資產(chǎn)支持證券。
（二十）股指期貨的投資風險
本基金可投資于股指期貨。股指期貨是一種掛鉤股票指數(shù)的金融衍生工具，帶有一定的投
資杠桿，可放大指數(shù)的損益；同時，股指期貨可進行反向賣空交易。因此，其投資風險高于傳
統(tǒng)證券。本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，嚴格遵守法律法規(guī)規(guī)定和基金合
同約定的投資比例，控制股指期貨的投資風險。
（二十一）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險
本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險包括但不限
于流動性風險、信用風險、市場風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損
失。其中，轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的流動性風險是指基金面臨大額贖回時可能因證券出借原因無
法及時變現(xiàn)支付贖回對價的風險；信用風險是指證券出借對手方無法及時歸還證券，無法支付
相應權(quán)益補償及借券費用的風險；市場風險是指證券出借期間無法正常處置該證券的風險。
基金管理人將遵守審慎經(jīng)營原則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防范和
控制風險。
（二十二）股票期權(quán)的投資風險
本基金可投資于股票期權(quán)。股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收
益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始
保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風險。在參與股票期權(quán)交易時，應當關(guān)注股票現(xiàn)貨市場
的價格波動、股票期權(quán)的價格波動和其他市場風險以及可能造成的損失。
（二十三）國債期貨的投資風險
本基金可投資于國債期貨。國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
市場風險是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L險是期貨市
場的特有風險之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)
生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所
希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為
資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
（二十四）投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)股票的基金所面臨的共同風險外，
本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相
關(guān)的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存
在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)
的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波
動的風險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎(chǔ)證
券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境
差異可能導致的其他風險。
（二十五）開放日及開放時間風險
本基金的開放日為港股通、上海證券交易所同時正常開放交易的工作日。開放日的開放時
間可能受到本基金投資涉及的證券交易所交易時間的影響，具體辦理時間以銷售機構(gòu)公布時間
為準。若本基金投資涉及的證券交易所交易時間變更或發(fā)生其他特殊情況，本基金開放時間可
能進行相應的調(diào)整。請投資人關(guān)注本基金的開放日及開放時間，避免影響申購或贖回安排。
（二十六）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場
普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(gòu)
（包括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同
的銷售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風險等級評價與基金法律文件中風險收益
特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風險承受能力與
產(chǎn)品風險之間的匹配檢驗。
（二十七）不可抗力
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力可能導致基金資產(chǎn)有遭受損失的風險?；鸸芾砣?、基金托管
人、證券交易所、登記機構(gòu)和銷售代理機構(gòu)等可能因不可抗力無法正常工作，從而影響基金的
各項業(yè)務按正常時限完成。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事
項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份
額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意并履行適當程序后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接
的；
3、出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的
指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會
對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，基
金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中
華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清
算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和
分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
（3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意
見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變現(xiàn)
的，清算期限相應順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由
基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、
交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券
法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基
金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進
行公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載
在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨立運用并管理基金財產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了基金合同及
國家有關(guān)法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利
益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進行監(jiān)督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務并獲得基金合同
規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金
財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資及轉(zhuǎn)融通業(yè)務；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律
行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經(jīng)紀商或其他為基金提供服務的
外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、非交易過
戶、轉(zhuǎn)托管等的業(yè)務規(guī)則，開通人民幣之外的其他銷售幣種基金份額的申購、贖回等業(yè)務；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理
和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基
金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投
資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第
三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購價格、申購和贖回對價的方法符合基金合同
等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的對價，
編制申購贖回清單；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、基金合同及
其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；但因監(jiān)管機構(gòu)、
司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供服務需要提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料，保存
期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能
夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的
條件下得到有關(guān)資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托
管人；
（20）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應當承擔
賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違反基金
合同造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關(guān)基金事務的行為
承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，基金合同不能生效，基金管理人
承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基
金認購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
3、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金合同及國家法律
法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當事人的利益造成重大損失的情形，有權(quán)呈報中國證監(jiān)會，并可
采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理場
外證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
4、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金
托管業(yè)務的專職人員，負責基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a(chǎn)的
安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所托管
的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、
賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任何第
三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照基金合同的約定，
根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信
息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；但因監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或因
審計、法律等外部專業(yè)顧問提供服務需要提供的情況除外；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回對
價的現(xiàn)金部分；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人
在各重要方面的運作是否嚴格按照基金合同的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)
定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，保存期限不低于法律
法規(guī)的規(guī)定；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的現(xiàn)
金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基金管
理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，并通知基金
管理人；
（19）因違反基金合同導致基金財產(chǎn)損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而
免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務，基金管理人因
違反基金合同造成基金財產(chǎn)損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
5、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表
決權(quán)；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或仲
裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
6、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守基金合同、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出
投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購對價及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔基金虧損或者基金合同終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當?shù)美?
（9）遵守基金管理人、銷售機構(gòu)、證券交易所和登記機構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務規(guī)則；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表基
金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)
接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會表決。在計算參會份額
和計票時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金
基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所
持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
聯(lián)接基金的基金管理人不應以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以本基
金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托以聯(lián)
接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人
大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)接基金的
基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基金管理人
代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金未設立基金份額持有人大會的日常機構(gòu)，如今后設立基金份額持有人大會的日常機
構(gòu)，日常機構(gòu)的設立按照相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。
1、召開事由
（1）當出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，但法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會和基金合同另有規(guī)定的除外：
1）終止基金合同；
2）更換基金管理人；
3）更換基金托管人；
4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
6）變更基金類別；
7）本基金與其他基金的合并；
8）變更基金投資目標、范圍或策略；
9）變更基金份額持有人大會程序；
10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基
金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；
12）對基金當事人權(quán)利和義務產(chǎn)生重大影響的其他事項；
13）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。
（2）在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響
的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
2）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)整收費方式、調(diào)整基金
份額類別；
3）因相應的法律法規(guī)、證券交易所或者登記機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動而應當對基金合
同進行修改；
4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及基金合同當事
人權(quán)利義務關(guān)系發(fā)生變化；
5）在法律法規(guī)和中國證監(jiān)會允許范圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認購、申購、贖回、非交易過戶、轉(zhuǎn)
托管等業(yè)務的規(guī)則；
6）基金管理人履行適當程序后，基金推出新業(yè)務或服務；
7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2、會議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集；
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。
基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸?
理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管
人仍認為有必要召開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并
告知基金管理人，基金管理人應當配合；
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日
內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定
召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%
以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議?；?
金托管人應當自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持
有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告
知基金管理人，基金管理人應當配合；
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含10%）
的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有人依法自
行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾；
（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?
額持有人大會通知應至少載明以下內(nèi)容：
1）會議召開的時間、地點和會議形式；
2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、
送達時間和地點；
5）會務常設聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
6）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
7）召集人需要通知的其他事項。
（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基
金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面表決
意見寄交的截止時間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票
進行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定
地點對表決意見的計票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行
監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許的其
他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（1）現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)
場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人或基
金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份
額持有人大會議程：
1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑
證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并且持有基
金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不
少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的
有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金
份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有
人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會公
告載明的其他方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址。通訊開會應以書面方式或大會
公告載明的其他方式進行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）
到指定地點對書面表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召
集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的
書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；
3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的基金
份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書面意見或授
權(quán)他人代表出具書面意見的基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的
二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就
原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見；
4）上述第3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代
理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與
基金登記機構(gòu)記錄相符。
（3）在法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)允許的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡、電話或其他
方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡、電話或其他監(jiān)管機構(gòu)允許的方式進行表決，
具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（4）基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡、電
話或其他監(jiān)管機構(gòu)允許的方式，具體方式在會議通知中列明。
5、議事內(nèi)容與程序
（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、決定終止基金
合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他
事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份額
持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進行表決。
（2）議事程序
1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然
后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授
權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席
會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席
大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）選舉產(chǎn)生一名基金
份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、
身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式
等事項。
2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個
工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分之
一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的
其他事項均以一般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應當經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分
之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約
定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止基金合同、本基金與其他基
金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通知
中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的書面表
決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應當計入出具書面意
見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。
7、計票
（1）現(xiàn)場開會
1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授
權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人
或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持
人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)
票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸模挥绊懹嬈钡男Я?。
2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結(jié)果。
3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表
決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點以一次為限。
重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結(jié)果。
4）計票過程應由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計
票的效力。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代
表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關(guān)對其
計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對書面表決意見的計票進行監(jiān)督的，不
影響計票和表決結(jié)果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起按照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
如果采用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機
構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
9、本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡
是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導致相關(guān)內(nèi)容被取消
或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進行修改
和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
（三）基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
1、基金合同的變更
（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事
項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份
額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意并履行適當程序后變更并公告。
（2）關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效后依照
《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
2、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應當終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
（3）出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標
的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大
會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
（4）基金合同約定的其他情形；
（5）相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
3、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小組，
基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中
華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清
算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序：
1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見
書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應順延。
4、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由
基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
5、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、
交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
6、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券
法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；?
金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進
行公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載
在規(guī)定報刊上。
7、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定。
（四）爭議解決方式
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如未能以協(xié)商方式
解決的，應提交上海仲裁委員會，按照當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市。仲
裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費和律師費
由敗訴方承擔。
爭議處理期間，各方當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)
定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為本合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣
地區(qū)法律）管轄。
（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份，除上報有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)一份外，基金管理人、基金托管人各持有一
份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所和營業(yè)
場所查閱。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
（一）基金托管協(xié)議當事人
1、基金管理人
名稱：華泰柏瑞基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1155號嘉里城36層、40層（4003B、4003C、4004及
4005單元）
郵政編碼：200135
法定代表人：賈波
成立時間：2004年11月18日
批準設立機關(guān)：中國證監(jiān)會
批準設立文號：證監(jiān)基金字[2004]178號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：人民幣貳億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：發(fā)起設立基金、基金管理及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務
2、基金托管人
名稱：中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓
法定代表人：劉成
成立時間：2005年11月02日
批準設立機關(guān)和批準設立文號：證監(jiān)會、證監(jiān)機構(gòu)字[2005]112號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣77.57億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)許可【2015】219號
經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務顧問；證券
承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務；
融資融券業(yè)務；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；股票期權(quán)做市業(yè)務；證券投資基金托
管業(yè)務；銷售貴金屬制品。
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
A.基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對下述基金投資范圍、投
資對象進行監(jiān)督。
本基金以標的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）為主要投資對象。此外，為更好
地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板及其他依
法發(fā)行上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次
級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、
中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具
（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以
將其納入投資范圍。
本基金投資標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期
權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包
括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可
以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投融資比例進行
監(jiān)督：
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金投資標的指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，
本基金應當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應
收申購款等；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券
規(guī)模的10%；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過
其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（7）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)
支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)
予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所
申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證券
市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例
限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（11）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（12）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總
市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過
上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（13）基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
15%；基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過基金持有的債券總市值
的30%；基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交金額不得超過上一交
易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（14）在任何交易日日終，持有的買入股指期貨和國債期貨合約價值與有價證券市值之和，
不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府
債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；
（15）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當
符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；基金所持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政
府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合同關(guān)于債券
投資比例的有關(guān)約定；
（16）基金因未平倉的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
開倉賣出認購期權(quán)的，應持有足額標的證券；開倉賣出認沽期權(quán)的，應持有合約行權(quán)所需的全
額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過
基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（17）本基金可參與融資業(yè)務，在任何交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有
價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（18）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，需遵循下述比例限制：
1）出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個交易日以上的出借證券
應納入《流動性風險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與出借業(yè)務的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不
符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務；
（19）本基金投資境內(nèi)存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交
易的股票合并計算；
（20）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（18）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、
基金規(guī)模變動、標的指數(shù)成份股調(diào)整、標的指數(shù)成份股流動性限制、港股通額度不足等基金管
理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日
內(nèi)進行調(diào)整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有
關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋?
對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
3、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對下述基金投資禁止行為進
行監(jiān)督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與
其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，
應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建
立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托
管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三
分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P(guān)聯(lián)交易事項進行審查。
基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，基金管理人應當遵守謹慎經(jīng)營的原則，配備技術(shù)系
統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，完善業(yè)務流程，有效防范和控制風
險，基金托管人將對基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務進行監(jiān)督與復核。
基金托管人履行了監(jiān)督職責，基金管理人仍違反法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定的投資禁止
行為而造成基金財產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔責任，基金托管人不承擔任何責任。
4、基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對基金管理人參與銀行間債
券市場進行監(jiān)督。
基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經(jīng)慎重
選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單并約定各交易對手所適用的交易結(jié)算方式。
基金管理人有責任確保及時將更新后的交易對手名單發(fā)送給基金托管人，否則由此造成的損失
應由基金管理人承擔?；鸸芾砣藨獓栏癜凑战灰讓κ置麊蔚姆秶阢y行間債券市場選擇交易
對手。基金托管人監(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易。
在基金存續(xù)期間基金管理人可以定期更新交易對手名單，但應將調(diào)整結(jié)果至少提前一個工作日
書面通知基金托管人。新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結(jié)算的交易，仍應
按照協(xié)議進行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場需要臨時調(diào)整銀行間債券交易對手名單及結(jié)算方式
的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前1個交易日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解
決。如基金管理人在基金投資運作之前未向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，
視為基金管理人認可全市場交易對手。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并負責
處理因交易對手不履行合同而造成的糾紛，基金托管人不承擔由此造成的任何法律責任及損失。
若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關(guān)法
律責任的，基金管理人應負責向相關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單
對合同履行情況進行監(jiān)督。對于基金托管人僅承擔事后監(jiān)督的事項，如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基
金管理人沒有按照事先約定的交易對手進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金
托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
5、基金托管人對基金管理人選擇存款銀行進行監(jiān)督。
基金投資銀行定期存款的，基金管理人應根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，確定符
合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管人應據(jù)以對基金投資銀行
存款的交易對手是否按存款銀行名單交易進行監(jiān)督。如基金管理人未向基金托管人提供符合條
件的存款銀行名單，基金托管人有權(quán)不對基金投資銀行存款的交易對手進行監(jiān)督。
6、基金托管人對基金投資中期票據(jù)的監(jiān)督
（1）基金管理人管理的基金在投資中期票據(jù)前，基金管理人須根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管部門
的規(guī)定，制定嚴格的關(guān)于投資中期票據(jù)的風險控制制度和流動性風險處置預案，并書面提供給
基金托管人，基金托管人依據(jù)上述文件對基金管理人投資中期票據(jù)的比例進行監(jiān)督。
（2）如未來有關(guān)監(jiān)管部門發(fā)布的法律法規(guī)對證券投資基金投資中期票據(jù)另有規(guī)定的，從其
約定，基金管理人應及時書面通知基金托管人。
（3）基金托管人有權(quán)監(jiān)督基金管理人在相關(guān)基金投資中期票據(jù)時的法律法規(guī)遵守情況，有
關(guān)制度、信用風險、流動性風險處置預案的完善情況，有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況。基金托管人
發(fā)現(xiàn)基金管理人根據(jù)交易程序已生效的上述事項違反法律法規(guī)和基金合同以及本協(xié)議的規(guī)定，
有權(quán)及時以書面形式通知基金管理人糾正?；鸸芾砣藨e極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和
核查?；鸸芾砣藨聪嚓P(guān)托管協(xié)議要求向基金托管人及時發(fā)出回函，并及時改正?；鹜泄?
人有權(quán)隨時對所通知事項進行復查，督促基金管理人改正。如果基金管理人違規(guī)事項未能在限
期內(nèi)糾正的，基金托管人有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
7、基金托管人對基金投資流通受限證券的監(jiān)督
（1）基金投資流通受限證券，應遵守有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。此處的流通受限證券與上文提及
的流動性受限資產(chǎn)的定義不同，流通受限證券指由相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開
發(fā)行股票網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消
息或其他原因而臨時停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
（2）基金管理人應在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金管理人董事
會批準的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風險控制制度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股
票，基金管理人還應提供基金管理人董事會批準的流動性風險處置預案。上述資料應包括但不
限于基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應至少于首次執(zhí)行投資指令之前2個工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管人，
保證基金托管人有足夠的時間進行審核。基金托管人應在收到上述資料后2個工作日內(nèi)，以書
面或其他雙方認可的方式確認收到上述資料。
（3）基金投資流通受限證券前，基金管理人應向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的有關(guān)
必要書面信息?；鸸芾砣藨ＷC上述信息的真實、完整，并應至少于擬執(zhí)行投資指令前將上
述信息書面發(fā)至基金托管人。
（4）基金托管人應對基金管理人是否遵守法律法規(guī)、投資決策流程、風險控制制度情況進
行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書面信息。基金托管人認為上述資料可能導致基金出現(xiàn)
風險的，有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風險的消除或防范措施進行補充書面
說明，否則，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，基
金托管人不承擔任何責任，并有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
如基金管理人和基金托管人無法達成一致，應及時上報中國證監(jiān)會請求解決。如果基金托
管人切實履行監(jiān)督職責，則不承擔任何責任。如果基金托管人沒有切實履行監(jiān)督職責，導致基
金出現(xiàn)風險，基金托管人應承擔相應責任。
B.基金托管人應根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計算、基
金份額凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露等
進行監(jiān)督和核查。
C.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資運作及其他運作違反《基金法》、《基金合同》、基金托
管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，有權(quán)及時以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通
知后應及時核對，并以書面形式向基金托管人發(fā)出回函，進行解釋或舉證。
在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對書面通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管
理人對基金托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或者違反《基金合同》約定
的，應當拒絕執(zhí)行，立即書面通知基金管理人，并向中國證監(jiān)會報告。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他
有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即書面通知基金管理人，并報告中國證監(jiān)會。
基金管理人應積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，必須在規(guī)定時間內(nèi)答復基金托管
人并改正，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，對基金托管人按照法律法規(guī)要求需向中國證
監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金管理人應積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時書面通知基金
管理人限期糾正。
基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、
欺詐等手段妨礙基金托管人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金托管人提出書面警告仍不改正的，
基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議規(guī)定，基金管理人對基金托管人履行托管職責情
況進行核查，核查事項包括但不限于基金托管人安全保管基金財產(chǎn)、開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、
證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，根據(jù)基金管
理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未執(zhí)行或無
故延遲執(zhí)行基金管理人的有效資金劃撥指令、違反約定泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基
金合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，基金管理人應及時以書面形式通知基金托管人限期糾
正，基金托管人收到通知后應及時核對確認并以書面形式向基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，
基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正，并予協(xié)助配合。基金托管人
對基金管理人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托管
人限期糾正。
基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金管
理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復基金管理人并改正。
基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、
欺詐等手段妨礙基金管理人進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基
金管理人應報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產(chǎn)的保管
1、基金財產(chǎn)保管的原則
（1）基金財產(chǎn)應獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀機構(gòu)的固有財產(chǎn)。
（2）基金托管人應安全保管基金財產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的正當指令，不得自行運用、處分、
分配基金的任何財產(chǎn)。
（3）基金托管人按照規(guī)定開設基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務和其他
基金的托管業(yè)務實行嚴格的分賬管理，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
（5）基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同和本協(xié)議的約定
保管基金財產(chǎn)。
（6）對于因基金認（申）購、基金投資過程中產(chǎn)生的應收財產(chǎn)，應由基金管理人負責與有
關(guān)當事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達基金托管人處的，基金托
管人應及時通知基金管理人。由此給基金財產(chǎn)造成損失的，基金管理人應負責向有關(guān)當事人追
償基金財產(chǎn)的損失，基金托管人有義務在合理且必要的范圍內(nèi)配合基金管理人進行追償，但對
此不承擔責任。
（7）除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
2、募集資金的驗證
募集期內(nèi)銷售機構(gòu)按銷售與服務協(xié)議的約定，將認購資金劃入基金管理人或其委托的登記
機構(gòu)在具有托管資格的商業(yè)銀行開設的基金認購專戶。該賬戶由基金管理人或其委托的登記機
構(gòu)開立并管理?；鹉技跐M或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金
份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應由參加驗
資的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應將募集的屬于本
基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管賬戶中，基金托管人在收到資金當
日出具確認文件。
若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款
事宜，基金托管人應予以必要的協(xié)助和配合。
3、基金資金賬戶的開立和管理
基金托管人應以本基金名義在具有托管資格的商業(yè)銀行開立基金資金賬戶（托管賬戶），托
管賬戶名稱以實際開立為準，并根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付，本基金的銀行
預留印鑒由托管人保管和使用?；鸸芾砣吮ＷC本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投
資、支付贖回對價、支付基金收益、收取申購對價，均需通過本基金資金賬戶進行。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何托管賬戶；亦不得使用基金
的任何托管賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
基金資金賬戶的管理應符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣利率管理規(guī)定》、《支
付結(jié)算辦法》以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的其他規(guī)定。
基金托管人應嚴格管理基金在基金托管人處開立的基金資金賬戶、定時核查基金資金賬戶
余額。
4、基金證券賬戶與證券資金賬戶的開設和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限責任公司開設證券
賬戶。
基金管理人為基金財產(chǎn)在證券經(jīng)紀機構(gòu)開立證券資金賬戶，用于基金財產(chǎn)證券交易結(jié)算資
金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動明細以及場內(nèi)證券交易清算，并與基金托管人開立的基金
資金賬戶建立第三方存管關(guān)系。證券經(jīng)紀機構(gòu)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立證
券資金賬戶并按照該證券經(jīng)紀機構(gòu)開戶的流程和要求與基金管理人簽訂相關(guān)協(xié)議。
基金證券賬戶和證券資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要。基金托管
人和基金管理人不得出借和未經(jīng)對方書面同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶和證券資金賬戶；
亦不得使用基金的任何證券賬戶和證券資金賬戶進行本基金業(yè)務以外的活動。
本基金采用“第三方存管”+“托管”模式存管證券交易結(jié)算資金，管理人負責在證券經(jīng)紀
機構(gòu)開設基金證券資金賬戶，并通知托管人與開立的基金托管賬戶建立第三方存管關(guān)系，同時
三方存管的銀證轉(zhuǎn)賬密碼應及時通知托管人并由其掌握，在基金運作期間不得變更基金證券資
金賬戶與托管賬戶之間的三方存管關(guān)系，未經(jīng)托管人同意，不得對該資金賬戶項下的證券資產(chǎn)
進行轉(zhuǎn)托管和撤指定。
5、債券托管賬戶的開立和管理
（1）《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業(yè)
拆借市場的交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人負責根據(jù)中國人民銀行、銀行間市場
登記結(jié)算機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，在銀行間市場登記結(jié)算機構(gòu)開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金
結(jié)算賬戶，并由基金托管人負責基金的債券的后臺確認及資金的清算。
（2）基金管理人和基金托管人應一起負責為基金對外簽訂全國銀行間國債市場回購主協(xié)議，
正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
6、期貨賬戶的開設和管理
基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，期貨公司按照
基金管理人需要及相關(guān)規(guī)定開立期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶?；鹜泄苋撕突鸸芾砣藨?
在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。基金管理人保證所提供的賬戶開戶材料的真實性和
有效性，且在相關(guān)資料變更后及時將變更的資料提供給基金托管人。
7、其他賬戶的開設和管理
在本托管協(xié)議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的其
他投資品種的投資業(yè)務時，如果涉及相關(guān)賬戶的開設和使用，由基金管理人協(xié)助托管人根據(jù)有
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
8、基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行定期存款存單等有價憑證的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫；其中實物證券也
可存入中央國債登記結(jié)算有限責任公司、中國證券登記結(jié)算有限責任公司、銀行間市場清算所
股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管
理人的正當指令辦理。屬于基金托管人實際有效控制下的實物證券及銀行定期存款存單等有價
憑證在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責任應由基金托管人承擔?；鹜泄苋?
對基金托管人以外機構(gòu)實際有效控制的有價憑證不承擔保管責任。
9、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別應由基金托管人、基金管
理人保管。除本協(xié)議另有約定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時應保證
持有兩份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件?；鸸芾砣?
在合同簽署后5個工作日內(nèi)通過專人送達、掛號郵寄等安全方式將合同原件送達基金托管人處。
合同原件應存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部門，保存期限按照法律法規(guī)的規(guī)定
執(zhí)行。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應向基金托管人提供加蓋授權(quán)業(yè)務章的合同
傳真件并保證其真實性及其與原件的完全一致性，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同
原件不得轉(zhuǎn)移。
（五）基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負債后的價值。基金份額凈值是按照每個估值日
閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位
四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O立大額贖回情形下的凈值精度應急調(diào)整機制。國家另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
基金管理人應于每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)
定暫停估值時除外?；鸸芾砣藨诿總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送
基金托管人，經(jīng)基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）基金份額持有人名冊的保管
基金管理人和基金托管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)
容必須包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金的基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理
人和基金托管人應按照目前相關(guān)規(guī)則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或
文檔的形式。保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低年限。
基金托管人以電子版形式妥善保管基金份額持有人名冊，并定期備份，保存期限不低于法
律法規(guī)規(guī)定的最低年限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務以
外的其他用途，并應遵守保密義務。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應按有關(guān)法
規(guī)規(guī)定各自承擔相應的責任。
（七）基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
1、托管協(xié)議的變更與終止
（1）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議的內(nèi)容進行變更。變更后的托管協(xié)議，其內(nèi)容
不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更需履行適當程序。
（2）基金托管協(xié)議終止的情形
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
1）《基金合同》終止；
2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或有其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
4）發(fā)生法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
2、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《中
華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清
算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責：基金財產(chǎn)清算小組負責基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序
1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務進行清理和確認；
3）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見
書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產(chǎn)進行分配。
（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應順延。
（6）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由
基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（7）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費用、
交納所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（8）基金賬戶的注銷
基金清算完成后，基金管理人應配合基金托管人對基金托管賬戶、證券賬戶及相關(guān)交易賬
戶及時進行注銷。
3、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證券
法》規(guī)定的會計師事務所審計并由律師事務所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；?
金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進
行公告?；鹭敭a(chǎn)清算小組應當將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載
在規(guī)定報刊上。
4、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)的規(guī)定。
（八）爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議可經(jīng)友好協(xié)商解決，如未
能協(xié)商解決的，任何一方均應將爭議提交上海仲裁委員會，按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲
裁，仲裁的地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對雙方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有
規(guī)定，仲裁費用、律師費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責
地履行《基金合同》和托管協(xié)議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地
區(qū)法律）管轄。
二十二、對基金份額持有人的服務
對基金份額持有人的服務主要由基金管理人、發(fā)售代理機構(gòu)及申購贖回代理券商提供，以
下是基金管理人提供的主要服務內(nèi)容。基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，
有權(quán)在符合法律法規(guī)的前提下，增加和修改相關(guān)服務項目。如因系統(tǒng)、第三方或不可抗力等原
因，導致下述服務無法提供，基金管理人不承擔任何責任。
（一）客戶服務中心電話及在線服務
1、電話服務
投資人撥打基金管理人客戶服務中心熱線400-888-0001可享有如下服務：
（1）自助語音服務（7×24小時）：提供基金凈值信息、賬戶信息等自助查詢服務。
（2）人工服務：提供交易日上午9：00-11：30下午13：00-17：30的人工服務。投資
人可以通過該熱線獲得業(yè)務咨詢、信息查詢、服務投訴及建議、信息定制等專項服務。
2、在線服務
投資人通過基金管理人網(wǎng)站、微信公眾號或APP客戶端提供交易日上午9：00-11：30下
午13：00-17：30的在線服務人工服務。投資人可通過該方式獲得業(yè)務咨詢、信息查詢、服務
投訴及建議、信息定制等專項服務。
（二）投訴及建議受理服務
投資人可以通過基金管理人客戶服務中心人工熱線、在線客服、書信、電子郵件、短信及
各銷售機構(gòu)網(wǎng)點柜臺等不同的渠道對基金管理人和銷售網(wǎng)點所提供的服務進行投訴或提出建議。
（三）聯(lián)系基金管理人
1、網(wǎng)址：www.huatai-pb.com
2、客服郵箱：cs4008880001@huatai-pb.com
3、客服熱線：400-888-0001（免長途話費），或021-38784638
4、傳真：021-50103016
5、聯(lián)系地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄上海證大五道口廣場1號17層
（四）如本招募說明書存在任何您/貴機構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請及時通過上述方式聯(lián)系基金
管理人。請確保投資前，您/貴機構(gòu)已經(jīng)全面理解本招募說明書，并同意全部內(nèi)容。
二十三、其他應披露事項
暫無。
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書存放在基金管理人、基金托管人及基金代銷機構(gòu)住所和基金上市交易的證券
交易所，投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件?；鸸芾砣撕突鹜泄苋?
保證其所提供的文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
（一）中國證監(jiān)會準予華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊的文件；
（二）《華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》；
（三）《華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
（四）法律意見書；
（五）基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
（六）基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件。
備查文件存放地點為基金管理人、基金托管人的住所；投資者如需了解詳細的信息，可在
營業(yè)時間前往相應場所免費查閱，也可按工本費購買復印件。
華泰柏瑞基金管理有限公司華泰柏瑞恒生生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書.pdf